Danh mục

An empirical analysis on Euro Hungarian forint exchange rate volatility using garch

Số trang: 11      Loại file: pdf      Dung lượng: 341.01 KB      Lượt xem: 16      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

The paper aims to analyse and forecast the Euro Hungarian Forint exchange rate volatility with the use of generalized autoregressive conditional heteroscedasticity GARCH- type models over the time period from September 30, 2010 to January 02, 2017.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
An empirical analysis on Euro Hungarian forint exchange rate volatility using garch

Tài liệu được xem nhiều: