Danh mục

Evaluating impacts of reduction in fluctuation limit on stock price risks in Vietnam

Số trang: 13      Loại file: pdf      Dung lượng: 592.04 KB      Lượt xem: 12      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

A model that has been widely employed to measure the volatility is GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). In this paper, GARCH will be employed to evaluate impacts of measure to narrow the fluctuation limit on risks in Vietnam’s stock market.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Evaluating impacts of reduction in fluctuation limit on stock price risks in Vietnam

Tài liệu được xem nhiều: