Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro

Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro trình bày về danh mục hiệu quả không bán khống, giá trị chịu rủi ro VaR. Bài giảng hữu ích với những bạn quan tâm tới vấn đề này.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Financial Modeling: Chương 10 - Danh mục hiệu quả không bán khống tính toán giá trị chịu rủi ro DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO Financial Modeling 1 10.1 DANH MỤC HIỆU QUẢ KHÔNG BÁN KHỐNG • Định đề 1 trong chương 9 cho phép tìm được một danh mục đầu tư hiệu quả bằng cách tìm kiếm một danh mục tiếp tuyến với đường biên tập hợp các danh mục nằm trong vùng khả thi. • Giải pháp cho bài toán tối ưu này là phải cho phép tỷ trọng vốn đầu tư có giá trị âm; Khi xi