Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng các tiêu chuẩn Hiệp ước vốn Basel để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề tài giúp các nhà quản trị ngân hàng đánh giá lại hệ thống quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam và nhận ra tầm quan trọng của các chỉ tiêu an toàn vốn theo Hiệp ước vốn Basel trong việc giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng các tiêu chuẩn Hiệp ước vốn Basel để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÔ TRẦN THUỲ TRANGỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN HIỆP ƯỚC VỐN BASEL ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢQUẢN LÝ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÔ TRẦN THUỲ TRANGỨNG DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN HIỆP ƯỚC VỐN BASEL ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢQUẢN LÝ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS. NGUYỄN THANH TUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên của riêng tôi. Các số liệuvà kết luận khoa học nêu trong đề tài là trung thực và chưa từng được công bố trongbất kỳ công trình nào khác Tác giả đề tài TÔ TRẦN THUỲ TRANG MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ và hình PHẦN MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài ..........................................................................................12. Mục tiêu nghiên cứu ...............................................................................................13. Câu hỏi nghiên cứu .................................................................................................24. Đối tương nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .......................................................25. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................26. Những đóng góp mới của luận văn.........................................................................27. Kết cấu của luận văn ...............................................................................................3 PHẦN NỘI DUNG Chương 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TẠI CÁC NHTM 1.1. KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO .......................................4 1.1.1. Khái niệm về rủi ro ........................................................................................4 1.1.2. Khái niệm và quá trình quản lý rủi ro ............................................................4 1.1.2.1. Khái niệm về quản lý rủi ro ...............................................................4 1.1.2.2. Vai trò của quản lý rủi ro ...................................................................5 1.1.2.2. Quy trình quản lý rủi ro .....................................................................5 1.2. RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG ....6 1.2.1. Các loại rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng .............................6 1.2.1.1. Rủi ro tín dụng ...........................................................................6 1.2.1.2. Rủi ro thanh khoản .....................................................................9 1.2.1.3. Rủi ro thị trường.......................................................................10 1.2.1.4. Rủi ro hoạt động .......................................................................12 1.2.1.5. Các rủi ro khác .........................................................................13 1.2.2. Quản lý rủi ro trong ngân hàng ............................................................14 1.2.2.1. Mục đích của quản lý rủi ro trong ngân hàng ..................................14 1.2.2.2. Khẩu vị rủi ro của ngân hàng .......................................................... 14 1.2.2.3. Các nhiệm vụ chính của quản lý rủi ro trong ngân hàng .................15 1.2.3. Một số công cụ quản lý rủi ro trong ngân hàng .............................17 1.2.3.1. Công cụ tự đánh giá rủi ro (Risk Control Self-Assessment – RCSA) ....................................................................................................17 1.2.3.2. Chỉ số rủi ro chính (Key Risk Indicator - KRI) ........................18 1.2.3.3. Bản đồ rủi ro..............................................................................19 1.2.3.4. Định lượng rủi ro thông qua giá trị chịu rủi ro – VaR ..............201.3. HIỆP ƢỚC VỐN BASEL VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG NGÂN HÀNG.. ...20 1.3.1. Quá trình ...