Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Bùi Dương Hải (2018)

Bài giảng "Kinh tế lượng 1 - Chương 3: Suy diễn thống kê và dự báo" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy luật phân phối xác suất, khoảng tin cậy của các hệ số, kiểm định T về các hệ số, kiểm định F về các hệ số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 3 - Bùi Dương Hải (2018) Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ & DỰ BÁO ▪ Các chương trước sử dụng trực tiếp ?መ? để phân tích, là sử dụng ước lượng điểm, chỉ phản ánh xu thế của mẫu, chưa phải của tổng thể. ▪ Các bài toán suy diễn thống kê: ước lượng khoảng (khoảng tin cậy), kiểm định giả thuyết về tham số tổng thể → phân tích cho tổng thể ▪ Gắn với mức xác suất nhất định (1 – α) hay α ▪ Phân tích với quả từ phần mềm chuyên dụngKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 81Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo NỘI DUNG CHƯƠNG 3 ▪ 3.1. Quy luật phân phối xác suất ▪ 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số ▪ 3.3. Kiểm định T về các hệ số ▪ 3.4. Kiểm định F về các hệ số ▪ 3.5. Kiểm định 2 về các hệ số ▪ 3.6. Dự báo biến phụ thuộcKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 82Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.1. QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ▪ MH k biến: ? = ?1 + ?2 ?2 + ?3 ?3 + ⋯ + ?? ?? + ? ▪ Mẫu: ?෠? = ?መ1 + ?መ2 ?2? + ?መ3 ?3? + ⋯ + ?መ? ??? ▪ Muốn dùng ?መ? của mẫu để suy diễn về hệ số βj của tổng thể (j= 1,…, k) cần giả thiết về quy luật phân phối xác suất ▪ Giả thiết 5: Sai số ngẫu nhiên phân phối Chuẩn ▪ Kết hợp với Giả thiết 2: E(ui) = 0 và Giả thiết 3: Var(ui) = σ2 , thì: ui ~ N(0, σ2)KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 83Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo Quy luật phân phối xác suất ▪ Khi đó: ?መ? ~? ?? , ??? ?መ? ▪ Chứng minh được: ?መ? − ?? ?መ? − ?? ~? 0,1 và ~? ? − ? መ ??(?? ) ????መ? ▪ Hai bài toán suy diễn: • Ước lượng khoảng (khoảng tin cậy) với độ tin cậy (1 – α) • Kiểm định giả thuyết với mức ý nghĩa αKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 84Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ ▪ Với độ tin cậy (1 – α), khoảng tin cậy đối xứng, tối đa, tối thiểu của βj (j = 1,…,k ): ▪ Đối xứng ?−? ?−? ?መ? − ?? ?መ? ??/? < ?? < ?መ? + ?? ?መ? ??/? ?−? ▪ Tối đa: ?? < ?መ? + ?? ?መ? ?? መ መ ?−? ▪ Tối thiểu: ?? − ?? ?? ?? < ??KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 85Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số Khoảng tin cậy nhiều hệ số ▪ Cho hai hệ số hồi quy, chẳng hạn β2 và β3 መ መ መ መ ?−? ?2 ± ?3 − ?? ?2 ± ?3 ??/2 < β2 ± β3 ?−? < ?መ2 ± ?መ3 + ?? ?መ2 ± ?መ3 ??/2 ▪ Với: ?? ?መ2 ± ?መ3 = ??? ?መ2 ± ?መ3 = ???(?መ2 ) + ???(?መ3 ) ± 2???(?መ2 , ?መ3 ) ▪ Mở rộng cho aβ2 + bβ3 ; β2, β3, β4…KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 86Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.2. Khoảng tin cậy của các hệ số Khoảng tin cậy ▪ Ý nghĩa: mức ý nghĩa 95%, nếu lấy rất nhiều mẫu → rất nhiều khoảng tin cậy → 95% khoảng đó chứa hệ số βj của tổng thể. ▪ Với mẫu quan sát: hi vọng thuộc 95% đó → khoảng tính ra là đúng ▪ Độ tin cậy lớn → khả năng đúng cao → khoảng tin cậy rộng ▪ Độ rộng khoảng tin cậy phụ thuộc: độ tin cậy, bậc tự do (n: số quan sát, k: số hệ số), Se (phụ thuộc VIF, σ2, xji2 )KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 87Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. KIỂM ĐỊNH T VỀ HỆ SỐ HỒI QUY ▪ Kiểm định so sánh βj chưa biết với số thực βj* Tiêu chuẩn Cặp giả thuyết Bác bỏ H0 H0: ?? = ??∗ ?−? ??? > ??/2 H1: ?? ≠ ??∗ ?መ? − ??∗ H0: ?? = ??∗ ?−? ??? = ??? > ?? ??(?መ? ) H1: ?? > ??∗ H0: ?? = ??∗ ?−? ??? < −?? H1: ?? < ??∗KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 88Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo 3.3. Kiểm định T về hệ số hồi quy Kiểm định T ...