Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022)
Thông tin tài liệu:
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng 1: Chương 7 - Trường ĐH Kinh tế Quốc Dân (Năm 2022) CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN ▪ 7.1. Hiện tượng tự tương quan ▪ 7.2. Phát hiện tự tương quan ▪ 7.3. Khắc phục tự tương quanKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 200Chương 7. Tự tương quan 7.1. HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Mô hình chuỗi thời gian: Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + ut ▪ Giả thiết TS1: Không có tự tương quan của sai số Corr(ut , ut – p ) = 0 t , p 0 ▪ Giả thiết bị vi phạm: có tự tương quan, tương quan chuỗi bậc p (autocorrelation, serial correlation) ▪ Trường hợp bậc 1, có thể viết: ut = 1ut – 1 + t 1 0, t là nhiễu trắngKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 201Chương 7. Tự tương quan 7.1. Hiện tượng tự tương quan Tự tương quan và hậu quả ▪ Tự tương quan bậc 1: ut = 1ut – 1 + t • Khi 1 > 0: tự tương quan bậc 1 dương • Khi 1 < 0: tự tương quan bậc 1 âm • Khi 1 = 0: không có tự tương quan bậc 1 ▪ Tổng quát đến bậc p: ut = 1ut – 1 +…+ put – p +t Hậu quả: ▪ Ước lượng hệ số OLS là không chệch và vững ▪ Ước lượng phương sai, SE là chệch ▪ Suy diễn thống kê có thể không đáng tin cậyKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 202Chương 7. Tự tương quan 7.2. PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUAN ▪ Sử dụng et thay cho ut ; ▪ Xem et tương quan với et – 1, et – 2,… hay không ▪ Xem đồ thị ▪ Kiểm định tự tương quan bậc 1: • Các biến độc lập là ngoại sinh chặt: hồi quy phụ trực tiếp, kiểm định Durbin-Watson • Các biến độc lập không ngoại sinh chặt: Kiểm định BG; có trễ của biến phụ thuộc: Durbin’s h • Kiểm định tự tương quan bậc p: kiểm định BGKINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 203Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 ▪ Khi các biến độc lập là ngoại sinh chặt ▪ Kiểm định Durbin-Watson (DW): phải có hệ số chặn n (et − et −1 )2 DW = d = t =2 2(1 − ˆ 1 ) t =1 et n 2 ▪ Với n, k ’ = k – 1, cho trước → dL , dU TTQ Không có Không Không có TTQ dương kết luận có TTQ kết luận âm 0 dL dU 4 – dU 4 – dL 4KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 204Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 ▪ Khi mô hình có trễ của biến phụ thuộc ở vế phải Yt = 1 + 2X2t +… + k Xkt + Yt – 1 + ut ▪ Dùng Durbin’s h khi ??? ?መ < 1/?: • H0: Mô hình không có tự tương quan bậc 1 • H0: Mô hình có tự tương quan bậc 1 ? ? ? ℎ = ?ො = 1− መ 1 − ????(?) 2 መ 1 − ????(?) ▪ Nếu | h | > u/2 thì bác bỏ H0KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 205Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc 1 Khi biến độc lập ngoại sinh chặt ▪ Hồi quy phụ: et = ( ) + 1et – 1 + vt ▪ Nếu 1 0 thì MH gốc có TTQ bậc 1 ▪ Dùng kiểm định T hoăc F Khi biến độc lập không ngoại sinh chặt: ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey et = (1+ 2X2t + … +kXkt ) + 1et – 1 + vt ▪ Nếu 1 0 thì MH gốc có TTQ bậc 1KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 206Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Kiểm định Tự tương quan bậc p ▪ Kiểm định Breusch-Godfrey: ▪ Hồi quy phụ: et =(1 + 2X2t +…+ kXkt ) + 1et – 1 +…+ pet – p + vt H0: ?1 = ⋯ = ?? : không có TTQ đến bậc p H1: Có tự tương quan ở ít nhất 1 bậc ▪ Kiểm định F (thu hẹp hồi quy) 2 ▪ Kiểm định ? 2 : ? 2 = ? − ? ?(hồi quy phụ) ▪ Nếu ??? 2 > ? 2 (? − ?) thì bác bỏ H ? 0KINH TẾ LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh tế – NEU – www.mfe.edu.vn 207Chương 7. Tự tương quan 7.2. Phát hiện tự tương quan Ví dụ 7.1 (a) CPI phụ thuộc GGDP ▪ CPI là chỉ số giá tiêu dùng, GGDP là tăng trưởng GDP De ...
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Bài giảng Kinh tế lượng 1 Kinh tế lượng Tự tương quan Mô hình chuỗi thời gian Kiểm định Tự tương quan Khắc phục tự tương quanGợi ý tài liệu liên quan:
-
38 trang 254 0 0
-
Đề cương học phần Kinh tế lượng - Trường Đại học Thương mại
8 trang 59 0 0 -
Giáo trình kinh tế lượng (Chương 14: Thực hiện một đề tài thực nghiệm)
15 trang 55 0 0 -
14 trang 52 0 0
-
Bài giảng Kinh tế lượng - Nguyễn Thị Thùy Trang
21 trang 51 0 0 -
Bài giảng Kinh tế lượng - PGS.TS Nguyễn Quang Dong
7 trang 48 0 0 -
Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bùi Dương Hải (2017)
222 trang 48 0 0 -
Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA)
5 trang 42 0 0 -
33 trang 41 0 0
-
Đề cương học phần Kinh tế lượng
5 trang 38 0 0 -
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Hồi quy đa biến
5 trang 37 0 0 -
Giáo trình Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 2
110 trang 35 0 0 -
73 trang 34 0 0
-
Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 2 - TS Nguyễn Duy Thục
43 trang 32 0 0 -
Chương 2: mô hình hồi qui hai biến
62 trang 32 0 0 -
Tiểu luận về Kinh tế lượng (GV. Huỳnh Đạt Hùng) - Sử dụng phần mềm Eviews và SPSS
16 trang 31 0 0 -
bài tiểu luận Kinh tế lượng - Mô hình hồi quy bội
18 trang 30 0 0 -
Bài giảng chương 6 - Đa cộng tuyến
13 trang 30 0 0 -
Giáo trình Kinh tế lượng (Chương trình nâng cao): Phần 1
62 trang 29 0 0 -
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Mai Cẩm Tú
22 trang 29 0 0