Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 4 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 4: Hồi quy với biến giả" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biến giả, hồi quy với các biến độc lập đều là biến giả, hồi quy với các biến độc lập định lượng và định tính, so sánh cấu trúc của 2 hồi quy, hồi quy tuyến tính từng khúc,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 4 - Lê Minh Tiến22/8/2015Khái niệm biến giả Trong mô hình hồi quy, biến độc lập có thể là biếnđịnh lượng hoặc biến định tính.Hồi quy với biến giả Những trường hợp biến độc lập là biến định tính,thể hiện một số tính chất nào đó, thí dụ như giớitính, tôn giáo, chủng tộc, hình thức sở hữu củadoanh nghiệp (tư nhân hay nhà nước,…), ngànhnghề kinh doanh…, để đưa được những thuộctính của biến định tính vào mô hình hồi quy ta cầnphải lượng hoá các thuộc tính, bằng cách sử dụngkĩ thuật biến giả (Dummy Variables).Lê Minh Tiến4Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeMục tiêu của chươngHồi quy với các biến độc lập đều là biến giảSau khi hoàn thành chương này, bạn có thể:Thí dụ 1: Giả sử ta muốn khảo sát lương của giáoviên theo trình độ (cử nhân hay thạc sĩ), ta sử dụngmô hình hồi quy sau: Đặt Y là biến phụ thuộc biểu thị lương của giáoviên và là biến định lượng. Biến độc lập biểu thị cho trình độ của giáo viên vàlà biến định tính, ta lượng hoá bằng biến giả Dnhư sau: Nắm được các nguyên tắc sử dụng biến giả Thực hiện được hồi quy với biến giả Giải thích được ý nghĩa của các hệ số hồi quytrong mô hình có biến giả Kiểm định được sự thay đổi cấu trúc của mô hìnhhồi quyn0 : Cö û nâaâDc1: Tâau só Thực hiện được hồi quy với biến giả trong phântích mùaBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le2Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeNội dungHồi quy với các biến độc lập đều là biến giả Khái niệm biến giả PRM có dạng: Y = β + δD + u Hồi quy với các biến độc lập đều là biến giả PRF: E(Y/D) = β + δD Hồi quy với các biến độc lập định lượng và địnhtính5 Tính các mức kì vọng có điều kiện, ta được: E(Y/D=0) = β: lương trung bình của giáo viên cótrình độ cử nhân. So sánh cấu trúc của 2 hồi quy Hồi quy tuyến tính từng khúc E(Y/D=1) = β + δ: lương trung bình của giáoviên có trình độ thạc sĩ. Ảnh hưởng tương tác của các biến giả Sử dụng biến giả trong phân tích mùaBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le3Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le6122/8/2015Hồi quy với các biến độc lập đều là biến giảHồi quy với các biến độc lập đều là biến giả Ý nghĩa của δ: biểu thị mức chênh lệch lươngtrung bình giữa thạc sĩ so với cử nhân.Nguyên tắc sử dụng biến giả! Mã hóa biến giả thành hai giá trị liền kề nhau cáchnhau “đúng” 1 đơn vị. Thông thường, nên mã hóathành 0 và 1. Đối tượng mã hóa “0” được gọi làthuộc tính tham chiếu. Tất cả các biến định danh (Nominal), đều phải sửdụng biến giả.δ=0⇒? δ >0 ⇒ ? δ 2),thuộc tính không xuất hiện trong mô hình, gọi làthuộc tính tham chiếu, mọi sự so sánh hơn kémđược xét giữa thuộc tính có trong mô hình vớithuộc tính tham chiếu.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le12222/8/2015Hồi quy với các biến độc lập đều là biến giảHồi quy với các biến độc lập đều là biến giảThí dụ 2: Tiếp theo thí dụ trên nếu ta mở rộng đốitượng điều tra gồm cả những giáo viên có trình độtiến sĩ thì ta có ba thuộc tính (tiến sĩ, thạc sĩ, cửnhân) nên ta dùng hai biến giả D1 và D2 với quy ướcnhư sau: Thuộc tính tham chiếu ở đây là gì? Nêu ý nghĩa của δ1 và δ2 ?cn1: Tieá só1: Tâau sóD1  , D2  0 : Tììnâ ñ kâaùoäc0 : Tììnâ ñ kâaùoäcBài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le13Hồi quy với biến độc lập cả định lượng vàđịnh tínhHồi quy với các biến độc lập đều là biến giả Như vậy trình độ của giáo viên được xác địnhbằng giá trị kết hợp của hai biến giả: Cử nhân: D1 = 0; D2 = 0 Thạc sĩ: D1 = 1; D2 = 0 Tiến sĩ: D1 = 0; D2 = 1Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le14 Xét tình huống: khảo sát lương của giáo viên theosố năm giảng dạy, trong đó biến phụ thuộc Y biểuthị cho lương của giáo viên, biến độc lập X biểu thịcho số năm giảng dạy (và là biến định lượng), tasử dụng mô hình hồi quyY = β1 + β2X + u Bây giờ giả sử ta quan tâm đến sự chênh lệch vềtiền lương giữa giáo viên nam và nữ, nghĩa là xétthêm yếu tố giới tính có tác động đến mức lươngcủa giáo viên như thế nào, việc này đòi hỏi phảiđưa thêm biến giả D vào mô hình.17Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. LeHồi quy với biến độc lập cả định lượng vàđịnh tínhHồi quy với các biến độc lập đều là biến giả Lúc này PRF có dạng:E(Y/D1, D2) = β + δ1D1 + δ2D2Ta tính được các mức kì vọng có điều kiện, cụ thểnhư sau: E(Y/D1=0, D2=0) = β : phản ánh mức lương trungbình của giáo viên có trình độ cử nhân. E(Y/D1=1, D2=0) = β + δ1: phản ánh mức lươngtrung bình của giáo viên có trình độ thạc sĩ. E(Y/D1=0, D2=1) = β + δ2: phản ánh mức lươngtrung bình của giáo viên có trình độ tiến sĩ.Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le16Bài giảng Kinh tế lượng © Tien M. Le15 Đặt0 : nö õD1: nam Các trường hợp có thể xảy ra là: Lương khởi điểm là như nhau nhưng tốc độtăng lương là khác nhau. Lương khởi điểm của giáo viên nam và nữ khácnhau nhưng tốc độ tăng lương theo số nămgiảng dạy của nam và nữ là như nhau.Bài giảng Kin ...