Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 5 - Đoàn Hoài Nhân

Dưới đây là bài giảng Kinh tế lượng: Bài 5 do Đoàn Hoài Nhân thực hiện. Bài giảng này trình bày về hồi quy đa biến, mô hình hồi quy đa biến; hồi quy biến giả; mô hình hồi quy với một biến định tính;... Mời các bạn tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 5 - Đoàn Hoài Nhân TẠISAOPHẢINGHIÊNCỨUMÔHÌNHHỒIQUYĐA BIẾN? HỒIQUYĐABIẾN (MultipleRegression) Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ..... k X ki iCác giả thiết:i. Các đặc trưng của mô hình được biểu diễn bởi phương trình (7.1)ii. Các biến X không ngẫu nhiên, không có quan hệ tuyến tính giữa 2 hay nhiều biến độc lập.iii.a. Số hạng sai số có kỳ vọng bằng không và phương sai không đổi với tất cả các quan sát.iii.b. Các sai số tương ứng với các quan sát khác nhau là độc lập.iii.c. Biến sai số có phân phối chuẩn. MÔHÌNHHỒIQUYBABIẾN Yi 0 1 X 1i 2 X 2i iƯớclượngcácthamsốhồiquy: Ướclượngcácthamsốhồiquy:X2 X 2i / NX3 X 3i / Nˆ x 2 i yi x32i x3i yi x2i x3i 2 2 2 2 x 2i x 3i x2i x3i Ướclượngcácthamsốhồi quy: 2 x3i y i x x 2 i yi x2i x3iˆ 2i3 2 2 2 x 2i x 3i x2i x3i ˆ Y ˆ X ˆ X 1 2 2 3 3Vídụ: Y:Bushelsperacreofcorn; X1:Fertilizer; X2:Insecticides ˆYi 31,98 0,65 X 1 1,11X 2 KIỂMĐỊNHF,R2 VÀR2HIỆUCHỈNH 2 2 2 Yi Y Yi ˆ Yi Yˆi YTSS = ESS + RSSHệsốxácđịnh: 2 2 RSS Yˆi Y ˆi2 R 2 1 2 TSS Yi Y Yi Y Hệ số xác định đo lường tỷ lệ biến động củaYđược“giảithích”bởihàmhồiquibội. Hệsốhiệu chỉnh: 2 Var ( ˆ ) R 1 Var (Yˆ )Các phương sai mẫu của ε và y được tính: 2 ˆ2 Yi Y Var (Yˆ ) 2 i Var ( ˆ ) s N k N 1 2 s 2 N k 2 N 1 2R 1 R 1 1 R Var (Yˆ ) N 1 N kMốiquanhệgiữahệsốxácđịnhvàhệsốđiềuchỉnh: 2i. Nếu k =1, thì R = R2 2ii. Nếu k >1, thì R >=2 Riii. R 2 có thể âm.Yˆi 31,98 0,65 X 1 1,11X 2 KIỂMĐỊNHTỪNGPHẦNKiểm định hệ số ˆ 0 2 ˆ ˆi2 x32 t2 2 2 S 2ˆ 2 2 2 Sˆ 2 N k x 2 x 3 ( x2 x3 ) 2Kiểm định hệ số ˆ 0 3 ˆ 2 ˆ i 2 x 2 2 t3 3 3 S ˆ 2 2 2 Sˆ 3 N k x 2 x 3 ( x2 x3 ) 3Ướclượngkhoảngtincậy ˆ t S ˆ 2 / 2 , df 2 ˆ t S ˆ 3 / 2 , df 3 Kiểmđịnhtoànphần ( ˆ2 yi x2i ˆ3 yi x3i ) / 2 RSS / 2Fk 1, N k ˆ 2 ( i ) /( N 3) ESS /( N 3) Mối quan hệ giữa hệ số xác định và F: 2 R N k Fk 1, N k 2 1 R k 1Giảith ...