Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Mô hình hồi quy kinh tế lượng

Mô hình hồi quy kinh tế lượng sẽ cho chúng ta biết giá trị trung bình của biế n phụ thuộc Y sẽ thay đổi như thế nào theo biến độc lập X hoặc xu thế thay đổi của chính nó theo thời gian ( Y-1, Y-2, ….)... Bài giảng Kinh tế lượng chương 1 Mô hình hồi quy kinh tế lượng trình bày các khái niệm cơ bản và phương pháp OLS.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Mô hình hồi quy kinh tế lượngMô hình hồi quy kinh tế lượng sẽ cho chúng ta biết giá trị trung bình củabiế n phụ thuộc Y sẽ thay đổi như thế nào theo biế n độc lập X hoặc xu thếthay đổi của chính nó theo thời gian ( Y-1, Y-2, ….) I. Các khái niệm cơ bản II. Phương pháp OLS III. Độ phù hợp của hàm hồi quy Bài tậ p ứng dụngI.1.Phân tích hồi quy (regression analysis) a. Bản chất của phân tích hồi quy  Thuật ngữ “hồi quy” được Francis Galton sử dụng vào năm 1886.  Là phân tích mối liên hệ phụ thuộc giữa một biến gọi là biến phụ thuộc (dependent variable) vào một hoặc một số biến khác gọi là biến giải thích (explanatory variable) Biến phụ thuộc, ký hiệu là Y Biến giải thích, ký hiệu là X hoặc X1 , X2, …  Hồi quy là một công cụ cơ bản của Kinh tế lượngThí dụ: “Luận thuyết tiêu dùng của Keynes” Y (chi tiêu) E(Y/X=22 ) 0 14 16 18 20 22 X ( thu nhậ p)Các thí dụ khác Mức cầu – giá Tỷ lệ thay đổi của tiền lương – tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ tiền mặt nắm giữ trong tổng thu nhập – tỷ lệ lạm phát Mức cầu – mức chi cho quảng cáo Sản lượng của một loại nông sản – lượng phân bón, lượng mưa, nhiệt độ, v.v…Mục đích của phân tích hồi qui  Ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập, tức là phải ước lượng các tham số của mô hình.  Kiểm định các giả thuyết về bản chất của mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập mà lý thuyết kinh tế đưa ra. Trong trường hợp này phải trả lời hai câu hỏi: - Có tồn tại quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập hay không? - Nếu tồn tại quan hệ thì mức độ chặt chẽ như thế nào?  Dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập.b. Phân tích hồi quy và các quan hệ khác Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ thống kê (statistical relationship) Ta phân biệt với các quan hệ sau: Phân tích hồi quy và quan hệ hàm số (functional relationship) Phân tích hồi quy và phân tích tương quan (correlation analysis) Phân tích hồi quy và quan hệ nhân quả (causation relationship) Phân tích hồi quy và quan hệ hàm số - Trong quan hệ hàm số: + Ứng với mỗi giá trị của biến độc lập cho duy nhất một giá trị của biến phụ thuộc. + Các biến không phải là các biến ngẫu nhiên. - Trong phân tích hồi quy + Ứng với mỗi giá trị cho trước của biến độc lập có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến phụ thuộc. + Các biến là các biến ngẫu nhiên. Phân tích hồi quy và phân tích tương quan - Phân tích tương quan + Đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa hai biến bằng hệ số tương quan. + Các biến có tính chất đối xứng. - Trong phân tích hồi quy + Ước lượng và dự báo một biến trên cơ sở giá trị đã cho của các biến khác. + Các biến không có tính chất đối xứng. Phân tích hồi quy và quan hệ nhân quả - Quan hệ nhân quả là hệ hai chiều giữa hai đối tượng trong đó vai trò của các đối tượng được xác định rõ đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả. - Trong phân tích hồi quy biến giải thích không nhất thiết là nguyên nhân gây lên biến phụ thuộc, mối quan hệ giữa các biến được xác lập tuỳ thuộc vào mục đích nghiên cứu.I.2. MH hồi quy tổng thể 2.1. Tổng thểVí dụ: (1) mối quan hệ giữa chi tiêu – thu nhậpTổng thể là tất cả các hộ gia đình có chi tiêu (có hoặckhông có thu nhập) đo lường bằng đơn vị tiền tệ (2) mối quan hệ giữa lao động – sản lượng trongmột nhà máy A X3Tổng thể là tất cả số lượng lao động nhà máy A đãthuê và sản lượng tương ứng từ khi nhà máy bắt đầu X2 X4sản xuất đến thời điểm nghiên cứu X1 Xk (3) mối quan hệ giữa năng suất một loại lúa A –lượng mưa trong năm 2010 Tổng thểTổng thể là năng suất của giống lúa A trên tất cả cácmảnh ruộng trồng và lượng mưa đo được trên cácmảnh ruộng đó trong năm 20102.2. Hàm hồi quy tổng thể - Định nghĩa: Hàm hồi quy tổng thể là hàm số mô tả mối quan hệ giữa E(Y) và X, xác định trên toàn bộ tổng thể Xét mô hình gồm các biến độc lập (X) và 1 biến phụ thuộc (Y): X= X1, X2, … , Xn  (Y|Xi ) = (Y| X1), (Y|X2), …, (Y|Xn) (Y|Xi ) ~ E (Y|Xi); var (Y|Xi) (PRF): E (Y|Xi) = f(Xi )2.2. Hàm hồi quy tổng thể Y (chi tiêu) (E|Y=X=22 ) 0 X ( thu nhậ p)2.2. Hàm hồi quy tổng thể Dạng của PRF xác định bởi lý thuyết kinh tế và thực tế số liệu kinh tế Y Y0 0 X ...