Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Anh Tuấn

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mở đầu, trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm Kinh tế lượng; Nội dung nghiên cứu của Kinh tế lượng; Phương pháp luận của Kinh tế lượng; Phân tích hồi quy; Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu; Sai số ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Trần Anh TuấnKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTLNội dung chính Chương 1. MỞ ĐẦU Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN Chương 3. MÔ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN Chương 4. MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Chương 5. PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI Chương 6. TỰ TƯƠNG QUAN Chương 7. ĐA CỘNG TUYẾN Chương 8. CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỌN MÔ HÌNH Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTLChương 1. MỞ ĐẦU 1 Kinh tế lượng là gì Khái niệm Nội dung nghiên cứu của KTL Phương pháp luận của KTL 2 Các khái niệm cơ bản của KTL Phân tích hồi quy Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu Sai số ngẫu nhiên Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL §1. Kinh tế lượng là gì Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL1.1 Khái niệm Tiếng anh : Econometrics là đo lường về kinh tế. Là một môn học dựa trên nền tảng của : Lí thuyết kinh tế (Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô,...) Mô hình toán kinh tế. Thống kê, xác suất, toán cao cấp, ma trận,... Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL1.2 Nội dung nghiên cứu của KTL Thiết lập các mô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế (biến kinh tế). Đo lường mức độ ảnh hưởng của các biến kinh tế này đến các biến kinh tế khác. Dựa vào các mô hình toán học để dự báo các hiện tượng kinh tế. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL1.3 Phương pháp luận của KTL Dựa vào lý thuyết kinh tế để đưa ra giả thiết về mối quan hệ giữa các biến kinh tế quan tâm. Thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Ước lượng các tham số của mô hình đã đưa ra. Phân tích kết quả: đánh giá độ tin cậy và kiểm định tính đúng đắn, chính xác của các ước lượng đã nhận được. Dự báo: sử dụng các mô hình đã xây dựng được để dự báo các hiện tượng kinh tế hoặc giá trị của các biến kinh tế mà ta quan tâm dưới ảnh hưởng của các biến kinh tế khác. Đề ra các chính sách mới phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đã định. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL §2. Các khái niệm cơ bản của KTL Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL2.1 Phân tích hồi quy Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc giữa giá trị của một biến Y - gọi là biến phụ thuộc hay biến được giải thích với giá trị của một hoặc nhiều biến khác Xj (j = 1, .., m) – các biến này gọi là các biến độc lập hay biến giải thích. Mục đích Ước lượng giá trị của biến phụ thuộc Y khi đã biết giá trị của (các) biến độc lập Xj Kiểm định giả thiết về sự phụ thuộc. Dự báo giá trị trung bình hoặc cá biệt của biến phụ thuộc khi đã biết giá trị của (các) biến độc lập. Ta thường giả thiết: Biến phụ thuộc Y là biến ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất xác định và các biến độc lập Xj không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng là xác định. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL2.2 Mô hình hồi quy tổng thể và mô hình hồi quy mẫu 2.2.1 Mô hình hồi quy tổng thể (hàm tổng thể - PRF) Là hàm có dạng E(Y /Xji ) = f (Xji ) (1.1) 2.2.2 Mô hình hồi quy mẫu (hàm hồi quy mẫu - SRF) Là hàm có dạng ˆ ˆ Yi = f (Xji ) (1.2) ˆ Yi là một ước lượng của E(Y /Xji ); ˆ f là một ước lượng của f . Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngKinh tế lượng là gì Các khái niệm cơ bản của KTL2.3 Sai số ngẫu nhiên Ui = Yi − E(Y /Xji ), Ui được gọi là sai số ngẫu nhiên (nhiễu ngẫu nhiên), biểu thị ảnh hưởng của các yếu tố khác ngoài các biến giải thích Xj tới giá trị của biến Y . Khi đó, hàm hồi quy tổng thể có thể viết Yi = f (Xji ) + Ui . Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng ...