Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam

Nội dung cơ bản trong chương 2 Phương sai thay đổi nằm trong bài giảng kinh tế lượng nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: bản chất của hiện tượng phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phương pháp phát hiện phương sai thay đổi.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Lam Chương 2PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI www.nguyenngoclam.com 60 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNG f(ui) f(ui) Chi tiêu Chi tiêu Thu nhập Thu nhậpa) Phương sai sai số không đổi b) Phương sai sai số thay đổi var(ui|X) = 2 var(ui|X) = i2 61 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNGPhương sai thay đổi thường xuất hiện khi phân tích những “số liệu cắt ngang”Những công ty có lợi nhuận lớn hơn có thể có thể có sự biến động của mức chia cổ tức lớn hơnDo quá trình “học hỏi từ công việc”, số lỗi đánh máy của một thư ký có thể giảm dần theo thời gian làm việc. Đồng thời, sự biến động của số lỗi so với số lỗi trung bình cũng giảm dầnPhương sai sai số có thể do các “quan sát dị biệt” 62 BẢN CHẤT HIỆN TƯỢNGQuan sát dị biệt: Y x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 63 HẬU QUẢ CỦA PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính.2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa.4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch.5. Theo đó, các khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết thông thường dựa trên phân phối t và F sẽ không còn đáng tin cậy nữa. Do vậy, nếu chúng ta áp dụng các kỹ thuật kiểm định giả thuyết thông thường sẽ cho ra kết quả sai. 64 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN1. Xem xét đồ thị của phần dư2. Kiểm định tương quan hạng của Spearman3. Kiểm định Park4. Kiểm định Glejser5. Kiểm định Goldfeld – Quandt6. Kiểm định Breusch – Pagan7. Kiểm định White 65 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆNXem xét đồ thị của phần dư Biến  phụ      thuộc         Đường hồi qui ước lượng                                Biến độc lập 66PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN 67 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN2. Kiểm định tương quan hạng Spearman: (X,Y không có phân phối chuẩn)Xếp hạng xi, yi theo thứ tự tăng dần, các giá trị bằng nhaunhận hạng trung bình của các hạn liên tiếp. di là chênh lệchhạng từng cặp của xi, yi. H 0 :  s  0• Giả thuyết:  n  H1 :  s  0 6  di2• Giá trị kiểm định: rs  1  i 1 2 n(n  1)• Bác bỏ H0: rs  rn , / 2 .rn,α/2: Tra bảng phân phối Spearman• Nếu n ≥ 30: kiểm định phân phối chuẩn z  rs n  1 68 PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆNCách thực hiện• Xét mô hình hồi qui sau: Y =  0 +  1X + u• Các bước thực hiện kiểm định tương quan hạng như sau:• Ước lượng mô hình hồi qui trên dựa trên bộ mẫu cho trước, thu thập phần dư ei.• Xếp ...