Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TPHCM

Chương 4 - Phân tích hồi quy với biến định tính. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm biến giả, mô hình có chứa biến độc lập là biến giả, mô hình có chứa biến định lượng và biến giả, ứng dụng của biến giả. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Đại học Ngân hàng TPHCMChương 4:PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNHTh.S NGUYỄN PHƯƠNGBộ môn Toán kinh tếTrường Đại học Ngân hàng TPHCMBlog: https://nguyenphuongblog.wordpress.comEmail: nguyenphuong0122@gmail.comNgày 18 tháng 9 năm 20161NỘI DUNG1Khái niệm biến giả2Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả3Mô hình có chứa biến định lượng và biến giả4Ứng dụng của biến giả2Khái niệm biến giả- Thu nhập, giá cả, chi tiêu cho một loại hàng, . . . −→ giá trị quan sát của cácbiến đó là những con số −→ biến định lượng.- Giá trị quan sát của biến không phải là số −→ biến định tínhBiến định tính biểu thị các mức độ, các phạm trù khác nhau của một tiêuthức, một thuộc tính nào đó. Giới tính (nam, nữ); Vùng miền (Bắc, Trung, Nam); Khu vực sống (thành thị, nông thôn);. . .- Để lượng hóa những biến định tính, trong phân tích hồi quy người ta sửdụng biến giả (dummy variable).- Biến giả chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1. Các con số này chỉ dùng để phản ánhhai nhóm quan sát mang tính chất khác nhau.Khái niệm biến giả1D=0nếu là phạm trù A;nếu không phải là phạm trù AVí dụ 1.11 Giới tính (nam, nữ) −→ D =0nếu là nam;nếu là nữ0 nếu là thành thị; Khu vực sống (thành thị, nông thôn) −→ D =1 nếu là nông thôn Vùng miền (Bắc, Trung, Nam) −→ ? Để phân biệt 2 mức độ (2 phạm trù) −→ dùng 1 biến giả. Để phân biệt 3 mức độ (3 phạm trù) −→ dùng 2 biến giả. Tổng quát, để phân biệt m mức độ (m phạm trù) −→ dùng m − 1 biến giả. Trạng thái cơ sở là trạng thái ứng với trường hợp mà tất cả các biến giảnhận giá trị 0 −→ Trạng thái cơ cở dùng để so sánh với các trạng tháikhác.Mô hình có chứa biến độc lập là biến giảVí dụ 2.1Hồi quy thu nhập của công chức (Y) phụ thuộc vào giới tính (D)0 nếu công chức i là nữ;D i =1 nếu công chức i là namMô hình hồi quy tổng thể: Yi = β1 + β2 Di + Ui® E(Yi |Di = 0) = β1 ←− Thu nhập trung bình của công chức nữ® E(Yi |Di = 1) = β1 + β2 ←− Thu nhập trung bình của công chức nam® β2 = E(Yi |Di = 1) − E(Yi |Di = 0) −→ mức chênh lệch về thu nhập trungbình giữa nam và nữH0 : β 2 = 0® Có sự phân biệt giới tính trong thu nhập? −→ KđgtH1 : β 2 0H0 : β 2 = 0® Thu nhập trung bình của nam có cao hơn nữ? −→ KđgtH1 : β 2 > 0Hệ số của các biến giả được dùng để so sánh trạng thái đang xét với trạngthái cơ sở.