Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm biến giả; Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả; Mô hình chứa biến giả và biến tương tác; Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH HỒI QUYVỚI BiẾN ĐỊNH TÍNH 1Nội dung1. Kháiniệmbiếngiả2. Môhìnhcóchứabiếnđộclậplàbiếngiả3. Môhìnhchứabiếngiảvàbiếntươngtác4. Trườnghợpbiếnđịnhtínhcónhiềuphạmtrù 2 1. Khái niệm biến giảBiếnphụthuộckhôngchỉchịutácđộngcủacácbiếnđịnh lượngmàcònvàocácyếutốđịnhtính.Việcđưacácthôngtinmangtínhđịnhtínhvàomôhình đượcthựchiệnthôngquabiếngiả(dummyvariable),nhận haigiátrịlà0và1.Giớitínhcóhaiphạmtrùlànamvànữ,tadùngbiếngiả “Nu”đểlượnghóanhưsau: Nu=1nếumộtngườilànữ Nu=0nếumộtngườikhôngphảinữ(nam).Thôngtinvềtrườnghọccủasinhviên,biến“Uni”: ueb=1nếusinhviênthuộcUEB 3Số liệu với biến giả về giới tính của người lao độngThứ tự Thu nhập Chi tiêu Giới tính Nữ 1 24 20 Nữ 1 2 30 25 Nam 0 3 28 26 Nữ 1 .. .. .. .. .. n 37 30 Nữ 1 42. Mô hình có chứa biến độc lập là biếngiảNăngsuấtlúabịtácđộngbởi:Lượngphânbón;giốnglúa (caosản/khôngphảicaosản);Yếutốkhác.Lượnghóayếutốgiốnglúa(mangtínhchấtđịnhtính): CS=1:nếuruộnglúathuộcgiốngcaosản CS=0:nếuruộnglúathuộcgiốnglúakhác; NS = β1 + β 2CS + β 3 PB + uMôhìnhkinhtếlượng: Vớiruộnglúathuộcgiốngcaosả= ( β1 + β 2 ) + β 3 PBi + ui NSi n(CS=1) NSi = β1 + β3 PBi + ui Vớiruộnglúathuộcgiốnglúakhác(CS=0) 5NS Cao E NS / PB, CS 1 1 2 3 PB sản: Giống E NS / PB, CS 0 1 3 PB β2 khác: β1 PB 6Mộtcáchtổngquát,biếnđịnhtínhZcóhaiphạmtrùvà cótácđộngđếnbiếnphụthuộcY.GọiDlàbiếngiảthểhiệnbiếnđịnhtínhZ,trongđóD nhậngiátrị1nếuquansátthuộcnhóm1củabiếnZ,bằng 0nếuquansátthuộcnhómcònlại.BàitoánhồiquybộicóchứabiếngiảDnhưsau: Y = β1 + β 2 D + β 3 X 3 + .. + β k X k + u β2Hệsốthểhiệnsựkhácbiệtgiữagiátrịtrungbìnhcủa Ytrongnhómcácquansátthuộcnhóm1vớicácquansát thuộcnhómcònlại,khicácbiếnXjlànhưnhau. 7Vídụ4.1.Tacókếtquảướclượngsauđây: Wage=2565+157.76Urban+57.88Edu+e n=935,R2=0.14Trongđó: Wage:mứclương(nghìnđồng/tháng) Urban:biếngiảnhậngiátrị1nếungườilaođộngởthành thị,0nếungườilaođộngởnôngthôn, Edu:sốnămđihọccủangườilaođộng.Ýnghĩacủacáchệsố?Viếthàmhồiquimẫuđốivớilaođộngởkhuvựcnông thôn. 83. Mô hình với biến giả và biến tươngtácHàmhồiquyđốivớihaiphạmtrùkhôngchỉkhácnhauvề hệsốchặnmàcònkhácnhauvềhệsốgóc.Đểđưasựkhácbiệtgiữacáchệsốgócnàyvàomôhình, tađưathêmbiếntươngtácgiữabiếngiảvàbiếnđộclập kháccủamôhình.Chẳnghạn: Wage = β1 + β 2 Urban + β 3 Edu + β 4 UrbanxEdu + uTíchUrbanxEduđượcgọilàbiếntươngtác.Môhìnhvớβ1 + β 2 ) + ( β 3ngthànhthịu Wage = ( icáclaođộ + β 4 )Edu + : Wage = β1 + β3 Edu + uMôhìnhvớicáclaođộngởnôngthôn: 9Vídụ4.2.Sửdụng935quansátnhưtrongvídụ4.1thuđược kếtquảhồiquysau:Wage=2815.83190.27Urban+38.91Edu+26.14UrbanxEdu+e se(143.23)(169.39)(10.69)(12.56)Ýnghĩacủacáchệsốướclượng 10Kiểm định sự khác biệt của hai hàm hồiqui của hai nhómGiảsửchúngtamuốnbiếtmốiquanhệgiữahọcvấnvà mứclươnggiữalaođộngthànhthịvàlaođộngnôngthôn cókhácnhauhaykhông.Có4trườnghợpcóthểxảyra: 11Wage Thành thị Wage Thành thị Nông thôn Nông thôn (1) Edu (3) EduWage Thành thị Wage Thành thị Nông Nông thôn thôn (2) Edu (4) Edu 12Tacóthểkiểmđịnhđiềunàyquahaicách: KiểmđịnhChow Kiểmđịnhsửdụngbiếngiả 13Kiểm định ChowGiảsửcácquansátứngvớilaođộngnôngthônđượcsắp xếptừ1đếnn1,vàcácquansátứngvớilaođộngthành thịtừn1+1đếnn. Wagei = β1 + β 2 Edui + ui (i=1,n1)(1a) Wagei = α1 + α 2 Edui + ui  (i=n1+1,n)(1b)Môhìnhgồmhaiphươngtrình{(1a),(1b)}làmôhình khôngcóràngbuộcgìvềsựgiốngnhaugiữahainhóm laođộng,nógồmnphươngtrìnhtươngứngvớinquan sát. α1 = β1 ;α 2 = β 2NếuquanhệgiữaEduvàWagelànhưnhaugiữahai nhómlaođộngthìtacó 14Xétcặpgiảthuyết: H 0 : α1 = β1 ; α 2 = β 2 ; H1:khôngphảiH0. Môhìnhcóràngbuộcsẽlà ...