Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyến

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trongquá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyến giới thiệu tới các bạn khái niệm về đa cộng tuyến, nguyên nhân đa cộng tuyến, các hệ số ước lượng trong đa cộng tuyến cùng một số kiến thức khác.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Các sai lầm cơ bản trong quá trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến - Đa cộng tuyếnChương V: Các sai l m cơ b n trongquá trình xây d ng mô hình h i qui đabi nĐa c ng tuy nTS Nguy n Minh Đ cĐa c ng tuy n(Multicollinearity)Khái ni m Đa c ng tuy n:l Là hi n tư ng các bi n đ c l p có tương quan v i nhaul Mô hình lý tư ng khi các bi n đ c l p không tương quanl Có th có nhi u m c đ tương quan:lTương quan hoàn toàn (đa c ng tuy n hoàn h o) r223 =1λ2X2 + λ3X3 =0X2 = λX3ltương quan không hoàn toàn (đa c ng tuy n không hoàn h o)λ2X2 + λ3X3 + v =0v: sai s ng u nhiênX2 = λX3 + uPrepared by NMDUC 20091Đa c ng tuy n(Multicollinearity)Nguyên nhân:l Phương pháp thu th p s li u: m u khôngđ c trưngl B n ch t c a các bi n có m i tương quanl Mô hình: bi n có s mũ caol Kích c m u nhPrepared by NMDUC 2009Đa c ng tuy n(Multicollinearity)Các h s ư c lư ng:Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + eil Trư ng h p đa c ng tuy n hoàn h o:Không th tách nh hư ng c at ng bi n đ c l p lên bi n phthu cl Không th có giá tr duy nh t c at ng h s h i quy, m c dù có đáps duy nh t cho t h p tuy n tính.lPrepared by NMDUC 20092Đa c ng tuy n(Multicollinearity)^^^β1 = Y − β 2 X 2 − β 3 X 3 nn n 2   n ∑ yi x2,i  ∑ x3i  −  ∑ yi x3,i  ∑x2,i x3,i  i=1 i=1   i=1ˆβ2 =  i=12 n 2  n 2   n ∑ x2i  ∑ x3i  −  ∑x2,i x3,i  i=1  i=1   i=1 n 2   n n n ∑ yi x3,i  ∑ x2i  −  ∑ yi x2,i  ∑ x2,i x3,i  i =1   i =1 i =1ˆβ3 =  i =12nnn2  2  ∑ x2i  ∑ x3i  −  ∑ x2,i x3,i  i =1  i =1   i =1l X2 = λX3^l βˆ 1 , βˆ 2 , β 3không xác đ nhPrepared by NMDUC 2009Đa c ng tuy n(Multicollinearity)lTrư ng h p đa c ng tuy n không hoàn h o:l Có th xác đ nh đư c giá tr c a các h sh i quyPrepared by NMDUC 20093Đa c ng tuy n(Multicollinearity)H u qu c a đa c ng tuy nlPhương sai, hi p phương sai và sai s chu n làvô h n ^ var β 2  = ∑x^ β , β^cov  2 3δ222i2(1 − r23 ) ^ var β 3  = ∑x− r23 δ 2=22 (1 − r23 ) ∑ x 2 i ∑ x 32iδ223i2(1 − r23 )^se( β i ) =δ2(1 − r23 ) ∑ xi2Prepared by NMDUC 2009Đa c ng tuy n(Multicollinearity)H u qu c a đa c ng tuy nllllllKho ng tin c y r ng hơnXác su t ch p nh n gi thuy t H0 -tăng (tăng sai l m lo iII)R2 cao, nhưng nhi u giá tr t th pH s ư c lư ng và sai s chu n r t nh y c m v inh ng thay đ i trong s li uD u c a các h s ư c lư ng có th saiThêm hay b t bi n c ng tuy n, s có thay đ i v đ l nvà d u c a các h s ư c lư ng.Prepared by NMDUC 20094Đa c ng tuy n(Multicollinearity)Cách phát hi n đa c ng tuy n:l Do đa c ng tuy n hoàn h o r t hi m khi x y ra, trongkhi đa c ng tuy n không hoàn h o x y ra r t thư ngxuyên cho nên ta thư ng xác đ nh m c đ tương quanch không xác đ nh lo i c ng tuy n.l Các cách xác đ nh đa c ng tuy n ph bi n:1/ D a vào R2 và t2/ Xác đ nh h s tương quan c p gi a các bi n đ c l p(>0.8)3/ H i quy ph : h i quy m t bi n X theo các bi n X còn l ilPrepared by NMDUC 2009Đa c ng tuy n(Multicollinearity)Cách kh c ph c:l Không có bi n pháp hoàn h o. Ph thu c vào tính nghiêm tr ng c ađa c ng tuy n và b n ch t c a s li u m u. Đôi khi áp d ng bi npháp kh c ph c không phù h p s d n đ n sai l m nghiêm tr nghơn.1/ S d ng thông tin đã bi t2/ Tăng c m u, ho c l y thêm m u m i: có th m u m i có các bi nđ c l p ít tương quan3/ B b t bi n: d a vào R2 đ quy t đ nh bi n nên b . Tuy nhiên trongnh ng trư ng h p không th b bi n đư c thì nên cân nh c gi asai l ch khi b bi n và vi c tăng phương sai c a các h s ư clư ng.4/ S d ng bi n tr .5/ Gi m tương quan trong h i quy đa th c: các bi n đ c l p có b c lũyth a khác nhau6/ Khác: h i quy thành ph n chính, s d ng các ư c lư ng t bênngoài.Prepared by NMDUC 20095