Bài giảng Kinh tế lượng: Chương Mở đầu - Nguyễn Thị Thùy Trang

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương Mở đầu do Nguyễn Thị Thùy Trang biên soạn với các nội dung chính như sau: Lịch sử ra đời của kinh tế lượng, Kinh tế lượng là gì, phương pháp luận của Kinh tế lượng, số liệu cho phân tích Kinh tế lượng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương Mở đầu - Nguyễn Thị Thùy Trang BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG ECONOMETRICS Nguyễn Thị Thùy Trang Khoa Toán kinh tế  ĐH Kinh tế Quốc dân 1 trang.mfe.neu@gmail.com Quy định môn học Thời gian học: 36 lý thuyết + 9 thực hành Điểm môn học: 10% chuyên cần + 20% kiểm tra  thực hành + 70% thi tự luận Tài liệu tham khảo: [1]. Nguyễn Quang Dong + Nguyễn Thị Minh, (2012),  Giáo trình Kinh tế lượng [2]. Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải, (2009), Hướng  dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập Kinh tế lượng 3  D. Gujarati.  Basic Econometrics. Third Edition.  McGraw­Hill,Inc 1996 2 MỞ ĐẦU Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng I. Kinh tế lượng là gì? II. Phương pháp luận của Kinh tế lượng III. Số liệu cho phân tích Kinh tế lượng 3   Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929­1933: tan rã  tư  tưởng  “tự  do  kinh  tế”    lý  giải  nguyên  nhân  tìm cách khắc phục Các  nhà  kinh  tế:  sử  dụng  các  phương  pháp  thống kê để đo lường và kiểm  định các hiện  tượng kinh tế mang tính quy luật. 4 I. Kinh tế lượng là gì? Định nghĩa: Econometrics  = Econo + Metrics  = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” 5 Định nghĩa: • KTL bao gồm việc áp dụng thống kê toán  cho  các  số  liệu  kinh  tế  để  củng  cố  về  mặt thực nghiệm cho các mô hình do các  nhà  kinh  tế  đề  xuất  và  tìm  ra  lời  giải  bằng số • KTL:  kiểm  định  thực  nghiệm  các  quy  luật kinh tế • KTL có thể xem như là một khoa học xã  hội  trong  đó  các  công  cụ  của  lý  thuyết  kinh  tế,  toán  học  và  suy  diễn  thống  kê  được  sử  dụng  để  phân  tích  các  vấn  đề  6 kinh tế Bản  chất:  thực  chứng  cho  các  lý  thuyết  kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ  các lý thuyết kinh tế này. Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định  lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều  kiện,  hoàn  cảnh  cụ  thể  để  phục  vụ  cho  việc phân tích, dự báo và hoạch định chính  sách. 7 2. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác KTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory) KTL và Kinh tế toán (mathematical economics) KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics) KTL và thống kê toán (mathematical statistics) KTL và Tin học (computing) 8 II. Phương pháp luận của KTL Bước 1: Nêu ra giả thuyết  Bước 2: Thiết lập mô hình toán học   Định dạng  mô hình KTL Bước 3: Thu thập số liệu Bước 4: Ước lượng tham số Bước 5: Phân tích kết quả Bước 6: Dự báo 9 Bước 7: Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc ra chính  Bước 1: Nêu ra giả thuyết Luận  thuyết  về  tiêu  dùng  của  John  Maynard  Keynes: “Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng  lên  tuy  nhiên  mức  tăng  của  tiêu  dùng  sẽ  nhỏ  hơn  mức tăng của thu nhập”   0  Bước 2: Thiết lập MH lý thuyết Mô hình toán kinh tế Hàm tiêu dùng của Keynes:    Y =  1 +  2X Mô hình Kinh tế lượng Biểu  diễn  quan  hệ  phụ  thuộc  giữa  mức  tiêu  dùng trung bình và thu nhập: E(Y/X) =  1 +  2X  Các giá trị cá biệt của Y: Y = E(Y/X)  + U =  1 +  2X + U 11   Bước 3: Thu thập số liệu Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005 Các biến: X = GDP(Gross Domestic Product) Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân  Đơn vị: tỷ usd 12 Bước 4: Ước lượng các tham số Sử  dụng  phương  pháp  OLS  (Ordinary  Least  Squares)  tìm  được  các  ước  lượng  điểm  của  1,  2: Yˆtβ= ˆβ+ Xˆ = − 299, 6 + 0,X72 E(Y/X) =  1 1 +  2 t2X t 13 Bước 5: Phân tích kết quả Kết quả  ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh  tế ? Kiểm định các giả thuyết đối với các tham số - Kiểm đ : β = 0 2  Kiểm  định  mô  hình  giúp  chúng  ta  trả  lời  2  câu hỏi sau: ­  Nếu  lý  thuyết  kinh  tế  là  đúng  thì  việc  kiểm định cho biết mô hình là đúng hay sai?  Nếu  mô  hình  là  sai  quay  trở  lại  bước  2  để  sửa. ­ Nếu mô hình là đúng thì việc kiểm định  cho  biết  lý  thuyết  kinh  tế  là  đúng  hay  sai?  15 Nếu  sai  quay  trở  lại  bước  1  xem  xét  lại  lý  thuyết kinh tế. Bước 6: Dự báo Giả sử X2006 (GDP2006) = 11319,4  (tỷ usd) Dự báo Y2006 = ? Dựa vào mô hình ước lượng được ta có:  Yˆ2006 ˆ 1 ˆ . X 2006 2 299,6 0,72.11319,4 7870,8 Mức chi cho tiêu dùng thực tế năm 2006 là 8044 tỷ  usd Sai số dự báo là 173 tỷ $ (khoảng 1,5% GDP năm  2006) 16     Bước 7: Kiểm tra hoặc ra chính  sách Nếu  Y2006  =  8750  tỷ  usd  thì  tỷ  lệ  thất  nghiệp  là  4,2%.  Vậy  X2006  =?  (kiểm  soát  hoặc đề xuất chính sách) Từ mô hình ước lượng được ta có: β =β ˆ1X+ ˆ2 Yˆ2006 2006 β −β ˆ1 ) / ˆ2 = 12537( � X 2006 = (Yˆ2006 GDP 2006 ) Vậy GDP cần  đạt mức 12537 tỷ usd  để duy  trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%. 17 Các bước Thí dụ 1. Nêu ra giả thuyết Luận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes 2. Thiết lập mô hình lý thuyết ­ Mô hình Toán kinh tế Hàm tiêu dùng Keynes: Y =  1 +  2X ­ Mô hình Kinh tế lượng                                         Y =  1 +  2X +  U 3. Thu thập số liệu Bảng số liệu 4. Ước lượng các tham số  Yˆtβ= ˆ1β+ Xˆ2 t = − 299, ...