Bài giảng Kinh tế lượng - Lê Tấn Luật

Bài giảng Kinh tế lượng do Lê Tấn Luật biên soạn trình bày các vấn đề chung về kinh tế lượng, ôn tập về xác suất và thống kê, hồi quy hai biến, mô hình hồi quy tuyến tính bội, giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy, dự báo với mô hình hồi quy, các mô hình dự báo măng tính thống kê. Mời bạn đọc tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Lê Tấn LuậtHTTP://SINHVIENNGANHANG.COM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ ChÍ MINH KHOA GIÁO DỤC CƠ BẢN BỘ MÔN KINH TẾ BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Biên soạn: Lê Tấn Luật -2004-HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM MỤC LỤC TrangCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 31.1.Kinh tế lượng là gì? 31.2.Phương pháp luận của Kinh tế lượng 41.3.Những câu hỏi đặt ra cho một nhà kinh tế lượng 81.4.Dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng 81.5.Vai trò của máy vi tính và phầm mềm chuyên dụng 9CHƯƠNG 2 ÔN TẬP VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ2.1.Xác suất 112.2.Thống kê mô tả 232.3.Thống kê suy diễn-Vấn đề ước lượng 252.4.Thống kê suy diễn - Kiểm định giả thiết thống kê 30CHƯƠNG 3 HỒI QUY HAI BIẾN3.1.Giới thiệu 393.2.Hàm hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu 413.3.Ước lượng các hệ số của mô hình hồi quy theo phương pháp OLS 44 3.4.Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 48 3.5.Định lý Gauss-Markov 52 3.6.Độ thích hợp của hàm hồi quy – R2 523.7.Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến 543.8.Ý nghĩa của hồi quy tuyến tính và một số dạng hàm thường được sử dụng 56CHƯƠNG 4 MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI4.1. Xây dựng mô hình 604.2.Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 614.3. R 2 và R 2 hiệu chỉnh 644.4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình 64BIÊN SOẠN: LÊ TẤN LUẬT ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -2005 24.5. Quan hệ giữa R2 và F 654.6. Ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết thống kê cho hệ số hồi quy 654.7. Biến phân loại (Biến giả-Dummy variable) 66CHƯƠNG 5 GIỚI THIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔ HÌNH HỒI QUY5.1. Đa cộng tuyến 725.2. Phương sai của sai số thay đổi 745.3. Tự tương quan (tương quan chuỗi) 805.4. Lựa chọn mô hình 81CHƯƠNG 6 DỰ BÁO VỚI MÔ HÌNH HỒI QUY6.1. Dự báo với mô hình hồi quy đơn giản 846.2. Tính chất trễ của dữ liệu chuỗi thời gian và hệ quả của nó đến mô hình 846.3. Mô hình tự hồi quy 856.4. Mô hình có độ trễ phân phối 856.5. Ước lượng mô hình tự hồi quy 886.6. Phát hiện tự tương quan trong mô hình tự hồi quy 88CHƯƠNG 7 CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO MĂNG TÍNH THỐNG KÊ7.1. Các thành phần của dữ liệu chuỗi thời gian 907.2. Dự báo theo xu hướng dài hạn 927.3. Một số kỹ thuật dự báo đơn giản 937.4. Tiêu chuẩn đánh giá mô hình dự báo 947.5. Một ví dụ bằng số 957.6. Giới thiệu mô hình ARIMA 96Các bảng tra Z, t , F và χ 2 101Tài liệu tham khảo 105BIÊN SOẠN: LÊ TẤN LUẬT ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -2005 3CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU1.1. Kinh tế lượng là gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế1. Thật ra phạmvi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ th ấy đi ều đó qua m ột đ ịnhnghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tếlượng là một môn độc lập với sự kết h ...