Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính

Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biến giả; Mô hình chứa biến độc lập là biến giả; Mô hình với biến giả và biến tương tác; Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 4: Phân tích hồi quy với biến định tính 9/11/2013 CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH 1NỘI DUNG CHƢƠNG 4 I. Khái niệm biến giả II. Mô hình chứa biến độc lập là biến giả III. Mô hình với biến giả và biến tương tác IV. Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù 2 1 9/11/2013 I. KHÁI NIỆM BIẾN GIẢ Biến định tính biểu thị các mức độ, các phạm trù khác nhau của một tiêu thức, một thuộc tính nào đó.  Giới tính (nam, nữ);  Vùng miền (Bắc, Trung, Nam);  Khu vực sống (thành thị, nông thôn); … Sử dụng biến giả (dummy variable) để đưa các thông tin mang tính định tính vào mô hình. Biến giả chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1. Các con số này chỉ dùng để phản ánh hai nhóm quan sát mang tính chất khác 3 nhau. I. KHÁI NIỆM BIẾN GIẢ  Tổng quát: 1 nếu là phạm trù A D= 0 nếu không phải là phạm trù A  Ví dụ 1: 1 nếu là nữ D= 0 nếu là nam  Ví dụ 2: 1 nếu hộ gia đình ở miền Nam H= 0 nếu hộ gia đình không ở miền Nam 4 2 9/11/2013 I. KHÁI NIỆM BIẾN GIẢNhận xét: Có thể chọn bất kỳ 2 giá trị khác nhau để gán cho 2 phạm trù khác nhau của biến định tính. Tuy nhiên, lựa chọn hai giá trị 0 và 1 nhằm thuận lợi cho việc giải thích ý nghĩa của các hệ số của các biến giả. Về mặt hình thức, biến giả được xem như một biến số thông thường, nên có thể áp dụng các kỹ thuật ước lượng thông thường. 5 II. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ Ví dụ: xem xét tác động của một số yếu tố tới mức chi tiêu (CT; triệu/ tháng) hàng tháng của sinh viên ĐH KTQD. Trợ cấp hàng tháng của gia đình (TC; triệu/ tháng) • Sinh viên A: 1.5 triệu/ tháng • Sinh viên B: 1.7 triệu/ tháng • … => TC là biến định lượng 6 3 9/11/2013II. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ Sinh viên ở nội trú hay ở ngoại trú Biến định tính Đặt biến giả: 1 nếu là sinh viên ngoại trú D= 0 nếu là sinh viên nội trú Đưa biến giả D vào mô hình như một biến độc lập thông thường 7II. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ=> Mô hình: CT = β1 + β2 TC + β3 D + u (4.1) Mô hình đối với sinh viên nội trú (D = 0): CT = β1 + β2 TC + u (4.2) Mô hình đối với sinh viên ngoại trú (D = 1): CT = β1 + β2 TC + β3 + uhay CT = (β1 + β3)+ β2 TC + u (4.3)Ý nghĩa của các hệ số trong (4.1): 8 ………………………………………………………….. 4 9/11/2013II. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ CT CT2 β3 CT1 β3 β1 TC 9 TC = aII. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ Có nhận xét gì khi:  β3 > 0  β3 < 0  β3 = 0  β3 ≠ 0 Hệ số của biến giả (β3) cho biết sự khác biệt về hệ số chặn giữa hai hàm hồi quy của hai nhóm tương ứng 10 với hai phạm trù của biến định tính. 5 9/11/2013 II. MÔ HÌNH CHỨA BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ Tổng quát: Giả sử biến định tính Z có hai phạm trù tác động đến biến phụ thuộc Y. Gọi D là biến giả thể hiện cho biến định tính Z: 1 nếu quan sát thuộc phạm trù 1 của biến Z D= 0 nếu quan ...