Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 - Phạm Trí Cao

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 Phân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượng do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bội, cách thực hiện và diễn giải của phương pháp OLS, giá trị kỳ vọng của ước lượng OLS, phương sai của ước lượng OLS,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 3 - Phạm Trí CaoChương 3 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge09.12.2017PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:VẤN ĐỀ ƯỚC LƯỢNGPhân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượng• Hồi quy đơn (hồi quy 2 biến)• y = β0+β1x1+u• β0: hệ số chặn• β1: hệ số gócChương 3• Hồi quy bội 3 biến• y = β0+β1x1+β2x2+u• Hồi quy bội 4 biến3.3• y = β0+β1x1+β2x2+β3x3+uWooldridge: Introductory Econometrics:A Modern Approach, 5e• β0: hệ số chặn• β1, β2, β3: hệ số góc• y: biến phụ thuộc• x1, x2, x3: biến độc lập• u: sai số ngẫu nhiên, nhiễu© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.3.1 Sự cần thiết nghiên cứu hồi quy bộiSự cần thiết của hồi quy bộiĐịnh nghĩa mô hình hồi quy bội (k+1 biến)Hệ số chặntheo các biếnĐưa thêm nhiều biến giải thích vào mô hình“Thực hiện phân tích trong điều kiện giữ các yếu tố khác không đổi,trừ các yếu tố trongCác hệ số góc3.6Biến phụ thuộcBiến được giải thích,Biến phản ứng,…Biến độc lập,Biến giải thích,Biến kiểm soát,…3.8Sai số ngẫu nhiên,Nhiễu,Phần chưa quan sát được,…© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/2Phân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượngPhân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượng“Giải thích biến• β0, β1, β2, β3: hệ số hồi quyCho phép sử dụng dạng hàm đa dạng hơnVí dụ: Phương trình tiền lươngCho phép đo lường tác động của trình độ học vấn lên lương trong điều kiện kinh nghiệm là không đổiTiền lương (USD/giờ)Số năm đi học3.1Tất cả các yếu tố khácKinh nghiệm lao động© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.1Chương 3 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. Wooldridge09.12.2017Phân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượngPhân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượngVí dụ: Điểm kiểm tra trung bình và chi phí trên mỗi sinh viênVí dụ: Thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình3.2Điểm trung bình củabài thi chuẩn hóaChi phí trên mỗi sinhviên của trườngThu nhập trung bìnhcủa gia đình các sinhviên trong trườngCác yếu tố khácChi phí trên mỗi sinh viên có thể tương quan với thu nhập trung bình củacác gia đình do vấn đề tài chínhNếu bỏ biến thu nhập trung bình của gia đình ra khỏi hàm hồi quy có thểdẫn tới ước lượng tác động của chi phí trên mỗi sinh viên đến điểm trungbình bị chệch.Trong hồi quy đơn, tác động của biến chi phí trên mỗi sinh viên đến điểm sốcó thể đã bao gồm luôn tác động của biến thu nhập trung bình của gia đình© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.Phân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượngVí dụ: tiền lương của CEO, doanh thu và thâm niên của CEOLog của thu nhập CEOLog của doanh thuCác yếu tố khácChi tiêu của hộThu nhập của hộThu nhập của hộ bình phươngMô hình có hai biến giải thích: thu nhập và thu nhập bình phươngChi tiêu được giải thích bằng hàm bậc hai của thu nhậpCần cẩn thận khi diễn giải ý nghĩa của các hệ số hồi quy:Phụ thuộc vàomức chi tiêu cụMức chi tiêu tăng thêm baonhiêu đơn vị nếu thu nhậptăng thêm một đơn vị?thể đang xét© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.Phân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượng3.2 Cách thực hiện và diễn giải của phương pháp OLS3.7Hàm bậc hai của số năm thâm niên làm CEOMô hình giả định rằng hệ số co giãn của tiền lương CEO theo doanhthu của doanh nghiệp là hằng số.Mô hình giả định rằng mối quan hệ giữa tiền lương CEO và thâm niênlàm CEO có dạng hàm bậc haiÝ nghĩa của sự “tuyến tính“ trong hồi quyMô hình phải tuyến tính theo tham số (không phải theo biến số)© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.https://sites.google.com/a/ueh.edu.vn/phamtricao/3.4Ước lượng OLS của mô hình hồi quy bội:Mẫu ngẫu nhiênPhần dư3.11’Cực tiểu tổng bình phương phần dư3.12’Việc tìm giá trị cực tiểu sẽ được thực hiện bởi phần mềm© 2013 Cengage Learning. All Rights Reserved. May not be scanned, copied or duplicated, or posted to a publicly accessible website, in whole or in part.2Chương 3 - Nhập môn Kinh tế lượng * Jeffrey M. WooldridgePhân tích hồi quy bội:Vấn đề ước lượngDiễn giải ý nghĩa của mô hình hồi quy bộiCho biết lượng thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độclập thứ j thay đổi một đơn vị, trong điều kiện các biến độclập khác và sai số không đổiMô hình hồi quy bội cho phép giữ nguyên giá trị của các biến giảithích kh ...