Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 11: Dự báo

Trong chương này, chúng ta tiếp tục vấn đề dự báo một cách chi tiết hơn. Chúng ta sẽ mô tả những phương pháp khác nhau, cũng như những phương pháp đánh giá các giá trị dự báo và kết hợp các dự báo được tạo ra bởi các mô hình khác nhau. Tuy nhiên, do dự báo là một chủ đề rất rộng, nên chương này chỉ giới thiệu những vấn đề có liên quan.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 11: Dự báo Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 11: Döï baùo CHÖÔNG 11 DÖÏ BAÙO Lyù do quan troïng cuûa vieäc thieát laäp moâ hình kinh teá löôïng laø ñeå taïo ra caùc giaù trò döï baùo cuûa moät hoaëc nhieàu bieán kinh teá. ÔÛ Chöông 1 chuùng ta ñaõ trình baøy moät soá ví duï veà döï baùo, vaø ôû Muïc 3.9 chuùng ta ñaõ söû duïng moâ hình hoài quy ñôn ñeå minh hoïa caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa döï baùo(1). Trong chöông naøy, chuùng ta tieáp tuïc vaán ñeà döï baùo moät caùch chi tieát hôn. Chuùng ta seõ moâ taû nhöõng phöông phaùp khaùc nhau, cuõng nhö nhöõng phöông phaùp ñaùnh giaù caùc giaù trò döï baùo vaø keát hôïp caùc döï baùo ñöôïc taïo ra bôûi caùc moâ hình khaùc nhau. Tuy nhieân, do Döï baùo laø moät chuû ñeà raát roäng, neân chöông naøy chæ giôùi thieäu nhöõng vaán ñeà coù lieân quan. Ñaõ coù raát nhieàu saùch vieát veà chuû ñeà naøy, ñoäc giaû coù theå tham khaûo neáu muoán bieát theâm chi tieát. Maëc duø thuaät ngöõ döï baùo (hoaëc thuaät ngöõ töông ñöông döï ñoaùn) thöôøng ñöôïc söû duïng trong ngöõ caûnh laø coá gaéng döï ñoaùn töông lai, caùc nguyeân taéc cuûa noù cuõng hoaøn toaøn coù theå öùng duïng ñeå döï ñoaùn caùc bieán cheùo. Chaúng haïn, ngöôøi ta coù theå söû duïng ví duï veà baát ñoäng saûn ôû chöông 3, 4, 6 vaø 7 ñeå döï ñoaùn ñöôïc giaù trung bình cuûa ngoâi nhaø khi cho tröôùc caùc ñaëc ñieåm cuûa noù. Veà phaân loaïi caùc phöông phaùp döï baùo, coù theå phaân bieät hai nhoùm phöông phaùp. Döï baùo kinh teá löôïng döïa treân moâ hình hoài quy ñeå noái keát moät hoaëc moät vaøi bieán phuï thuoäc vôùi moät soá bieán ñoäc laäp. Phöông phaùp naøy raát phoå bieán do noù coù khaû naêng giaûi thích caùc thay ñoåi ôû caùc bieán phuï thuoäc theo söï thay ñoåi cuûa caùc bieán kinh teá hay caùc bieán ñoäng thaùi khaùc – ñaëc bieät laø nhöõng thay ñoåi trong caùc bieán veà chính saùch. Ngöôïc vôùi phöông phaùp kinh teá löôïng, phöông phaùp döï baùo chuoãi thôøi gian chuû yeáu döïa treân nhöõng noã löïc ñeå döï ñoaùn caùc giaù trò cuûa moät bieán caên cöù vaøo nhöõng giaù trò trong quaù khöù cuûa chính bieán aáy. Nhöõng nhoùm naøy raát roäng vaø ranh giôùi giöõa chuùng laø khoâng roõ raøng. Chaúng haïn, trong khi moät soá moâ hình kinh teá löôïng ñöôïc thieát laäp chæ döïa treân caùc giaù trò quaù khöù cuûa bieán phuï thuoäc, thì moät soá moâ hình chuoãi thôøi gian thuaàn tuùy (phi kinh teá löôïng) laïi keát noái moät bieán vôùi caùc giaù trò cuûa caùc bieán khaùc (ví duï nhö caùc moâ hình töï hoài quy vectô ñaõ ñeà caäp ôû chöông 10). Phöông phaùp chuoãi thôøi gian thöôøng ñöôïc xem laø troäi hôn phöông phaùp kinh teá löôïng khi döï baùo ngaén haïn. Caùc moâ hình kinh teá löôïng seõ thích hôïp hôn trong tröôøng hôïp moâ hình hoùa caùc aûnh höôûng daøi haïn hôn. Caùc moâ hình toång hôïp caû hai nhoùm (1) Neân ñoïc laïi Muïc 3.9 Ramu Ramanathan 1 Thuc Doan/Hao Thi Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 11: Döï baùo phöông phaùp naøy thöôøng taïo ra ñöôïc tieàm naêng caûi thieän caùc döï baùo caû ngaén haïn laãn daøi haïn. Muïc 11.6 seõ thaûo luaän veà döï baùo kinh teá löôïng vaø Muïc 11.7 seõ trình baøy toång quan veà döï baùo chuoãi thôøi gian. 11.1 Caùc Giaù Trò Thích Hôïp, Döï Baùo Kieåm Ñònh Vaø Tieân Nghieäm Trong moâi tröôøng döï baùo coù ba thôøi ñoaïn ñöôïc quan taâm. Ñaàu tieân, ngöôøi khaûo saùt söû duïng döõ lieäu trong thôøi ñoaïn n1, ñeán n2 (ví duï nhö töø 1948 ñeán 1982) ñeå öôùc löôïng moät hoaëc moät vaøi moâ hình. Töø vieäc öôùc löôïng ñoù (ñoâi khi coøn goïi laø döï baùo trong maãu) seõ thu ñöôïc caùc giaù trò thích hôïp, nghóa laø caùc giaù trò döï baùo ñöôïc tính cho thôøi ñoaïn töø n1 ñeán n2 cuûa maãu (töø 1948 ñeán 1982 nhö trong ví duï). Chaúng haïn, xeùt moâ hình hoài quy sau: Yt = β1 + β 2 X t 2 + β 3 X t 3 + ...β k X tk + ut (11.1) Giaù trò thích hôïp tính cho thôøi ñoaïn t laø: ^ ∧ ∧ ∧ ∧ Y t = β 1 + β X t 2 + β 3 X t 3 + ... + β k X tk (11.2) Tieáp theo, caùc giaù trò döï baùo ngoaøi maãu ñöôïc taïo ra cho caùc thôøi ñoaïn n2 + 1 trôû ñi. Thôøi kyø sau maãu naøy coù theå ñöôïc chia thaønh hai phaàn : caùc thôøi ñoaïn töø n2 + 1 ñeán n3 (chaúng haïn nhö töø 1983 ñeán 1994), trong ñoù giaù trò thöïc teá cuûa Y vaø taát caû caùc Xs ñeàu ñaõ bieát; vaø thôøi ñoaïn n3 + 1 trôû ñi (chaúng haïn, töø 1995 trôû ñi) trong ñoù caùc giaù trò cuûa Xs vaø Y ñeàu chöa bieát. Caùc giaù trò döï baùo ñöôïc taïo ra cho thôøi kyø töø n2 + 1 ñeán n3 ñöôùc goïi laø caùc giaù trò döï baùo kieåm ñònh, vaø caùc giaù trò döï baùo ñöôïc taïo ra cho thôøi kyø töø n3 + 1 trôû ñi ñöôïc goïi laø caùc giaù trò döï baùo tieân nghieäm. Hình 11.1 minh hoïa ba thôøi ñoaïn döï baùo naøy. Vì Yt ñaõ bieát trong thôøi gian n2 + 1 ñeán n3 neân coù theå so saùnh caùc giaù trò döï baùo vôùi caùc giaù trò thöïc teá cuûa chuùng vaø ñaùnh giaù ñöôïc vieäc döï baùo ngoaøi maãu cuûa moâ hình (seõ trình baøy roõ hôn trong muïc tieáp theo). Do döõ lieäu trong thôøi ñoaïn döï baùo kieåm ñònh chöa ñöôïc söû duïng tröôùc ñoù ñeå tính ra caùc giaù trò öôùc löôïng cuûa caùc tham soá neân vieäc döï baùo kieåm ñònh seõ thöïc söï cho bieát khaû naêng döï baùo cuûa moâ hình. Caùc döï baùo tieân nghieäm ñöôïc thöïc hieän cho nhöõng thôøi ñoaïn maø giaù trò thöïc cuûa caû bieán phuï thuoäc laãn bieán ñoäc laäp ñeàu chöa bieát, do ñoù noù laø caùc döï baùo trong töông lai chöa bieát. Ramu Ramanathan 2 Thuc Doan/Hao Thi Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2003-2004 Phöông phaùp phaân tích Baøi ñoïc Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng Chöông 11: Döï baùo Hình 11.1 Caùc thôøi ñoaïn döï baùo trong maãu, kieåm ñònh vaø tieân nghieäm ∧ Yt Döï baùo Kieåm ñònh Thôøi kyø öôùc löôïng Döï baùo trong maãu n1 n2 Döï baùo Tieân ...