Bài giảng Phân tích và xử lý dữ liệu trong kinh doanh: Chương 4 - Học viện Ngân hàng

Chương 4 - Phân tích hồi quy và tương quan. Những nội dung chính trong chương này: Mối liên hệ giữa các hiện tượng KT-XH và phương pháp hồi quy tương quan, xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn, đánh giá cường độ của mối liên hệ và sự phù hợp của mô hình, ước lượng giá trị trong tương lai dựa vào mô hình hồi quy, mô hình hồi quy bội.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích và xử lý dữ liệu trong kinh doanh: Chương 4 - Học viện Ngân hàng CHƯƠNG 4PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ TƯƠNG QUAN NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH1. Mối liên hệ giữa các hiện tượng KT-XH và phương pháp hồi quy tương quan2. Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn3. Đánh giá cường độ của mối liên hệ và sự phù hợp của mô hình4. Ước lượng giá trị trong tương lai dựa vào mô hình hồi quy5. Mô hình hồi quy bội 1. Mối quan hệ giữa các hiện KT – XH Phân tích hồi quy được sử dụng đầu tiên và phương pháp hồi quy tương• để dự đoán quan Một mô hình thống kê được sử dụng đểdự đoán giá trị của biến phụ thuộc (biến kếtquả) dựa trên những giá trị của ít nhất mộtbiến độc lập (biến nguyên nhân)• Phân tích tương quan được sử dụng làm thước đo độ lớn trong mối liên hệ giữa các biến định lượng. Biểu đồ phân tán (Scatter)• ( X i , Yi ) Đồ thị gồm tất cả các cặp Y X Các loại mô hình hồi quy Mối liên hệ phi tuyếnMối liên hệ tuyến tínhthuậnMối liên hệ tuyến tính Không có mối liên hệnghịch 2. Xác định mô hình hồi quy tuyến tính đơn• Mối liên hệ giữa các biến là một phương trình đường thẳng• Đường thẳng là phù hợp nhất với dữ liệu Yi = β 0 + β1 X i + ε iY: biến phụ thuộc;X: biến độc lập;β0: Hệ số chặnβ1 : Hệ số góc (độ dốc của đường hồi quy) Giả định• Mối quan hệ giữa X và Y là tuyến tính• X và Y là biến định lượng• X không có sai số ngẫu nhiên;• Các giá trị của Y độc lập với nhau ( ví dụ Y1 không liên quan tới Y2) 2• Sai số ngẫu nhiêni ~ N (0, ) Mô hình hồi quy của tổng thể chungY YYi i = β 00 + β11XXii + ε i i Giá trị quan sát i : Sai số ngẫu nhiên Yi b0 b1 X i i XGiá trị quan sát EPI 809/Spring 2008 8Tổng thể và mô hình hồi quy mẫu Tổng thể      EPI 809/Spring 2008 9Tổng thể và mô hình hồi quy mẫu Tổng thể Unknown Relationship  Yi 0 1 Xi i     EPI 809/Spring 2008 10Tổng thể và mô hình hồi quy mẫu Tổng thể Mẫu ngẫu nhiên Unknown Relationship  Yi 0 1 Xi i      EPI 809/Spring 2008 11Tổng thể và hàm hồi quy mẫu Tổng thể Mẫu ngẫu nhiên Unknown Yi b0 b1 X i i Relationship  Yi Xi  0 1 i      EPI 809/Spring 2008 12 Ước lượng mô hình hồi quy• Mô hình được ước lượng bằng cách – Thu thập mẫu từ tổng thể – Tính toán các giá trị thống kê của tổng thể mẫu. y – Xác định w đường thẳng đi qua tập thẳng đường dữ liệu nào w w là tốt nhất? w w w w ww w w w w w w x 13 Phương pháp bình phương tối thiểuĐường hồi quy tìm được là đường thẳng (Ordinary Least Square )sao cho tổng bình phương sai số từ điểmquan sát tới đường thẳng đó là nhỏ nhấtPhương pháp bình phương tối thiểu Sum of squared differences (2=- 1)2 (4 + - 2)2(1.5 + - 3)2(3.2 + - 4)2 = 6.89 Sum of squared differences (2=-2.5)2 (4 + - 2.5)2(1.5 + - 2.5)2(3.2 + - 2.5)2 = 3.99 Let us compare two lines 4 ...