Thông tin tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản trị nợ của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản của ngân hàng thương mại; quản trị tài sản – nợ;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 2: Quản trị nợ và tài sản ngân hàng thương mại
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN
1
QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO
Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà
9/13/2021
CHƯƠNG 2
QUẢN TRỊ NỢ 2VÀ TÀI SẢN NHTM
2.1. Quản trị nợ của NHTM
2.1.1. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị nợ
2.1.2. Xử lí quan hệ giữa rủi ro và chi phí huy động vốn
2.1.3. Nội dung quản trị nợ
2.2. Quản trị tài sản của NHTM
2.2.1. Mục tiêu, nguyên tắc quản trị tài sản
2.2.2. Các phương pháp quản trị tài sản
2.2.3. Nội dung quản trị tài sản
2.3. Quản trị tài sản –nợ
2.3.1. Quản lý khe hở kỳ hạn và khe hở nhạy cảm lãi suất
2.3.2. Các kỹ thuật quản trị tài sản- nợ
9/13/2021
3
QUẢN TRỊ NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
9/13/2021
NỢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
4
Nợ(tài sản Nợ) của ngân hàng là nghĩa vụ tiền tệ
của ngân hàng đối với người gửi tiền và các chủ nợ của
ngân hàng tính đến một thời điểm nhất định.
Đặc điểm:
Nợ được hình thành từ việc huy động vốn tiền gửi và đi
vay của các tổ chức và cá nhân.
NHTM không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng tài
sản này trong thời hạn nhất định, và có trách nhiệm hoàn
trả
Nợ là nguồn vốn chủ yếu của NHTM
9/13/2021
Kết cấu Nợ
5
VỐN VAY
VỐN HUY VỐN
ĐỘNG KHÁC
NỢ
9/13/2021
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
6
• Chiến lược kinh doanh
NHÓM NHÂN TỐ
• Tính đa dạng danh mục dịch vụ
THUỘC VỀ
• Lợi thế về tính quy mô và địa thế kinh
NHTM doanh
NHÓM NHÂN TỐ • Chu kỳ thu nhập và chi tiêu
THUỘC VỀ • Yếu tố tâm lý
KHÁCH HÀNG • Trình độ dân trí
• Môi trường pháp lý
NHÓM NHÂN TỐ • Thực trạng kinh tế vĩ mô
MÔI TRƯỜNG • Điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô
KINH DOANH
9/13/2021
MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NỢ
7
Tìm kiếm, khai thác các nguồn vốn nhàn rỗi trong xã
hội nhằm đáp ứng yêu cầu về quy mô cho vay và đầu tư
Đa dạng hóa các nguồn nhằm tìm kiếm cơ cấu nguồn
vốn có chi phí thấp, làm giảm thiểu rủi ro và phù hợp
với nhu cầu sử dụng
Duy trì tính ổn định của nguồn vốn, kết hợp với việc
tìm kiếm công cụ nợ mới nhằm phát triển thị trường nợ
của ngân hàng
Đảm bảo nguồn vốn của ngân hàng tăng trưởng ổn
định, bền vững; nâng cao thị phần, chất lượng dịch vụ
tiền gửi; đảm bảo khả năng thanh toán và hiệu quả kinh
doanh của ngân hàng.
9/13/2021
CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NỢ
8
Áp lực cạnh tranh trong huy động vốn
Chi phí huy động có xu hướng tăng
- NHTM phát triển nguồn vốn mới và
quản lý cấu trúc chi phí huy động
LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ NỢ
9/13/2021
MỤC TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ NỢ
9
Tăng cường hoạt động quản lý nguồn vốn
Quản lý chặt chẽ giá cả của nguồn nhằm đạt được
mục tiêu về chi phí, quy mô và cấu trúc của nguồn
vốn
DƯ THỪA VỐN HẠ
THẤP LÃI SUẤT HUY
ĐỘNG
NHU CẦU VAY> VỐN KHẢ
DỤNG TĂNG LS THU
HÚT VỐN
9/13/2021
Khảo sát sự ảnh hưởng của quy mô đến cơ cấu vốn
Đơn vị tính: %
CHỈ TIÊU Dưới 100tr USD 300tr-1 tỷ USD Trên 1 tỷ USD
Lãi suất tài sản sinh lời 8.3 8.32 8.01
Chi phí huy động/ TSSL 3.66 3.62 4.1
Chênh lệch lãi suất ròng 4.64 4.7 3.91
Chi phí phi lãi 2.59 2.26 1.5
Tiền gửi KKH/ tổng TG 15.39 17.7 22.66
TKKH/TTG 84.61 82.3 77.34
TTG/TSN 96.85 88.05 69.36
Vay/ TSN 2.11 10.49 24.72 9/13/2021
Cho ý kiến nhận xét!
11
9/13/2021
12
Nguồn vốn chủ yếu của NHTM nhỏ là tiền gửi tiết kiệm có kỳ
hạn, hạn chế huy động vốn vay và các dạng TSN dễ biến động;
tác động chi phí huy động thấp cân bằng bởi chi phí huy động
khác cao hơn.
Các ngân hàng lớn có chi phí huy động vốn cao hơn. Mức chênh
lệch chi phí huy động phi lãi không bù đắp được chi phí huy
động/ TSSL do đó lợi nhuận từ tài sản của NH lớn thấp hơn.
9/13/2021
13
QUẢN TRỊ TÀI SẢN
9/13/2021
Khái niệm
14
Tài sản( tài sản Có) của ngân hàng là những tài sản thuộc
quyền sở hữu, quản lý, định đoạt của ngân hàng một cách
hợp pháp.
Quản trị tài sản là hoạt động quản lý danh mục sử dụng vốn
của ngân hàng nhằm tạo ra cơ cấu danh mục tài sản phù
hợp bao gồm ngân quỹ, tín dụng và đầu tư nhằm đảm bảo
ngân hàng hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả
9/13/2021
Kết cấu Tài sản của NHTM
15
9/13/2021
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
16
NHÓM NHÂN TỐ • Đặc thù quy mô, sở hữu, loại hình…
THUỘC VỀ
• Chiến lược kinh doanh
NHTM
NHÓM NHÂN TỐ • Sự thay đổi nhu cầu dịch vụ tín dụng
THUỘC VỀ • Chu kỳ kinh doanh, thu nhập và chi
KHÁCH HÀNG tiêu
NHÓM NHÂN TỐ • Môi trường kinh tế vĩ mô
...