Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel; giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 4: Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN 1QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà 9/13/2021 CHƯƠNG 4 GIÁM SÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 24.1. Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel 4.1.1. Quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 4.1.2. Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn 4.1.3. Minh bạch và kỷ luật thị trường4.2. Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Camel 4.2.1. Mức độ an toàn vốn 4.2.2. Chất lượng tài sản có 4.2.3. Năng lực quản lý 4.2.4. Lợi nhuận 4.2.5. Thanh khoản 4.2.6. Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 9/13/2021 Phương pháp giám sát ngân hàng 31. Phương pháp giám sát tuân thủ2. Phương pháp giám sát trên cơ sở rủi ro 9/13/2021 Phương pháp giám sát tuân thủ 4 Sử dụng các quy định của pháp luật để tham chiếu – do đó có thể coi giám sát tuân thủ là giám sát định lượng. Các yếu tố giám sát( sự kiện, thông tin, chứng cứ ) đã xảy ra trước đó Phạm vi giám sát hạn chế: chỉ đánh giá, kết luận có chấp hành hay không và chấp hành ở mức độ như thế nào Không đánh giá tổng thể, do đó không thể đưa ra những khuyến cáo về khả năng xảy ra tổn thất của TCTD trước những biến động của các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội 9/13/2021 Phương pháp giám sát trên cơ sở rủi ro 5 Giám sát trên cơ sở rủi ro tập trung đánh giá tổng thẻ TCTD trên cơ sở yếu tố định lượng và yếu tố định tính - Kiểm tra hồ sơ, tài liệu, các chính sách, quy trình - Thực tiễn công tác quản lý, quản trị rủi ro của các TCTD Giám sát trên cơ sở rủi ro đánh giá được mức độ rủi ro của từng TCTD Tập trung tốt hơn vào phát hiện sớm những rủi ro mới bằng cách lập báo cáo giám sát vĩ mô 9/13/2021 4.1. Giám sát ngân hàng thương mại theo chuẩn mực Basel 64.1.1. Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểuBasel 1: CAR tối thiểu là 8%Basel 2: CAR tối thiểu là 8%, tuy nhiên tổng tài sản có rủiro được tính theo 3 rủi ro chính: rủi ro tín dụng, rủi rohoạt động và rủi ro thị trườngBasel 3: Duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, bổ sung mứcvốn đệm, tăng tỷ lệ CAR cơ bản từ 4-6%, trong đó 4,5%từ cổ đông phổ thông 9/13/2021 4.1.1. Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 7 Trao đổi:(1)Thực trạng tuân thủ hệ số an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực Basel tại các NHTMVN?(2) Những vấn đề đặt ra đối với NHTMVN? 9/13/2021 4.1.2. Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn 8Các nguyên tắc rà soát, đánh giá, giám sát mức độ đủ vốn củaNHTM theo chuẩn mực Basel 2 như sau:(1) Các ngân hàng phải có quy trình đánh giá mức độ đủ vốn nội bộ theo danh mục rủi ro và phải có chiến lược đúng đắn nhằm duy trì mức độ đủ vốn đó(2) Giám sát viên nên rà soát, đánh giá việc xác định mức độ đủ vốn nội bộ và chiến lược của ngân hàng, cũng như khả năng giám sát và tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu 9/13/2021 4.1.2. Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn 9(3) Giám sát viên khuyến nghị các ngân hàng duy trì mức vốn cao hơn mức tối thiểu theo quy định.(4) Giám sát viên nên can thiệp ở giai đoạn đầu để đảm bảo mức vốn của ngân hàng không giảm dưới mức tối thiểu theo quy định và có thể yêu cầu sửa đổi ngay nếu mức vốn không duy trì trên mức tối thiểu 9/13/2021 4.1.3. Minh bạch và kỷ luật thị trường 10Các ngân hàng phải công khai thông tin một cách thíchđáng theo nguyên tắc thị trường 9/13/2021 Chuẩn mực giám sát theo Basel 2 11Nhóm các nguyên tắc về các quy định và yêu cầu thận trọng, từ chuẩn mực số 6 đến chuẩn mực số 15. nhóm nguyên tắc này quy định về an toàn vốn tối thiểu, quy trình quản trị rủi ro, các loại rủi ro; giới hạn mức cho vay. Theo đó, cơ quan giám sát phải đảm bảo các NH có các chính sách quy định về các vấn đề trên Nhóm các nguyên tắc về thanh tra, giám sát ngân hàng hiệu quả, từ chuẩn mực 1 đến chuẩn mực 20 Nhóm các nguyên tắc về yêu cầu thông tin, chuẩn mực 21 9/13/2021 Chuẩn mực giám sát theo Basel 2.. 12Nhóm các nguyên tắc về quyền lực của th ...