Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2 - Chương 2: Quản trị kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ khác của Ngân hàng thương mại

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2 - Chương 2: Quản trị kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ khác của Ngân hàng thương mại. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: quản trị kinh doanh ngoại hối; quản trị dịch vụ bảo lãnh; quản trị các dịch vụ khác;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại 2 - Chương 2: Quản trị kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh và các dịch vụ khác của Ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI, BẢO LÃNH VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM NỘI DUNG 2.1 Quản trị kinh doanh ngoại hối 2.2 Quản trị dịch vụ bảo lãnh 2.3 Quản trị các dịch vụ khác 2.1 Quản trị kinh doanh ngoại hối của NHTM 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ 2.1.3 Quản trị các giao dịch ngoại tệ 2.1.4 Quản trị kinh doanh vàng, bạc, đá quí 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái - Khái niệm: Ngoại hối bao gồm các phương tiện tiền tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế giữa các quốc gia. Qui định ở Việt Nam, ngoại hối bao gồm: ngoại tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế, giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ, vàng tiêu chuẩn quốc tế, đồng tiền quốc gia do người không cư trú nắm giữ. 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái b. Tỷ giá hối đoái - Khái niệm Tỷ giá là giá cả một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác. - Các yếu tố tác động đến tỉ giá + Tác động của sức mua của đồng tiền + Tác động của cung cầu ngoại hối + Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế + Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước + Những dự đoán thị trường + Các yếu tố khác. 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái b. Tỷ giá hối đoái (tiếp) - Các loại tỉ giá + Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Theo cách phân loại này tỷ giá bao gồm: - Tỷ giá mua (bid rate/ buy rate) - Tỷ giá bán (ask rate/ offer rate) - Tỷ giá giao ngay (spot rate) 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái * Các loại tỉ giá (tiếp) + Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Tỷ giá kỳ hạn (forward rate) - Tỷ giá mở cửa (opening rate) - Tỷ giá đóng cửa (closing rate) 38 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái * Các loại tỉ giá (tiếp) + Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Tỷ giá chuyển khoản (transfer rate) - Tỷ giá tiền mặt (bank note rate) - Tỷ giá điện hối - Tỷ giá thư hối 39 2.1.1 Ngoại hối và tỷ giá hối đoái * Các loại tỉ giá + Căn cứ vào cơ chế, chính sách tỷ giá (tiếp) - Tỷ giá chính thức (official rate) - Tỷ giá trên thị trường tự do/ chợ đen (black market rate). - Tỷ giá cố định (fixed rate) - Tỷ giá thả nổi hoàn toàn (freely floating rate) - Tỷ giá thả nổi có điều tiết (managed floating rate): 40 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ a. Luồng tiền - Luồng tiền dương (positive cash flows - PCF) hay luồng tiền vào (inflows of cash): các khoản thu nhận tiền từ người khác (có quyền sở hữu), không kể nguyên nhân phát sinh gọi là luồng tiền dương. - Luồng tiền âm (negative cash flows - NCF) hay luồng tiền ra (outflows of cash): các khoản chi trả tiền cho người khác (mất quyền sở hữu) gọi là luồng tiền âm. => Luồng tiền thường xác định trong ngày, tuần, tháng… 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ b. Trạng thái luồng tiền ròng (Net Cash Flow Position – NETCF) - Khái niệm: là chênh lệch giữa luồng tiền dương và âm tại một thời điểm, như vậy nó phản ánh số dư tại một thời điểm - Cách xác định: + Trạng thái luồng tiền ròng cuối ngày (t) NETCF(t) = NETCF (t-1) + PCF(t) – NCF(t) + Trạng thái luồng tiền ròng trong một thời kì (t0-t1) NETCF(t1) =PCF (t0-t1) - NCF (t0-t1). 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ b. Trạng thái luồng tiền ròng (Net Cash Flow Position – NETCF) (tiếp) Như vậy: - NETCF(t1) >0: trạng thái luồng tiền ròng dương - NETCF(t1) 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ c. Trạng thái ngoại tệ (The foreign Exchange Position - EP) - Khái niệm: là các giao dịch làm phát sinh sự chuyển giao quyền sở hữu ngoại tệ làm phát sinh trạng thái ngoại tệ. - Các trạng thái ngoại tệ + Trạng thái ngoại tệ trường/ dương (long the foreign currency - LFC) + Trạng thái ngoại tệ đoản/ âm (short the foreign currency - SFC) 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ Các giao dịch làm phát sinh Các giao dịch làm phát sinh LFC (trạng thái trường) SFC (trạng thái đoản) 1. Mua ngoại tệ (giao ngay, kì 1. Bán ngoại tệ (giao ngay, kì hạn) hạn) 2. Thu lãi cho vay bằng ngoại 2. Trả lãi huy động bằng ngoại tệ tệ 3. Thu phí dịch vụ bằng ngoại 3. Trả phí dịch vụ bằng ngoại tệ tệ 4. Nhận quà biếu, viện trợ 4. Cho, tặng, biếu, viện trợ bằng ngoại tệ bằng ngoại tệ 5. Tiền lương, thưởng bằng 5. Ngoại tệ bị mất, rách nát hư ngoại tệ hỏng 2.1.2 Trạng thái ngoại tệ * Trạng thái ngoại tệ ròng (NEP) - Khái niệm: là chênh lệch giữa TSC và TSN (nội bảng và ngoại bảng) của một ngoại tệ tại 1 thời điểm. + Nếu TSC>TSN => ngoại tệ ở trạng thái ròng dương. + Nếu TSC ngoại tệ ở trạng thái ròng âm. - Thời điểm PS trạng thái ngoại tệ: tại thời điểm kí HĐ. - Cách xác định NEP cho từng ngoại tệ: + Tại thời điểm cuối ngày NEPt = NEPt-1+LFCt –SFCt + Trong 1 thời kì NEPt = LFCt0-t – SFCt0-t. Phân biệt trạng thái ngoại hối và luồng tiền khi giao dịch trên thị trường tiền tệ và ngoại hối Money Market - MM Forex Market 1. Đi vay và cho vay, liên quan 1. Mua và bán, liên quan đến 2 đến 1 đồng tiền đồng tiền 2. Chuyển giao quyền sử dụng 2. Chuyển giao quyền sở hữu vốn vốn 3. Định giá thông qua lãi suất 3. Định giá thông qua tỉ giá 4. Tạo ra luồng tiền dương và âm 4. Tạo ra luồng tiền dương và âm của một đồng tiền tại các thđiểm của hai đồng tiền tại cùng một khnhau thđiểm 5. Kg làm phsinh trthái ng hối với 5. Làm phsinh trthái ng hối tiền vay (chỉ đối với lãi vay) 6. Trthái luồng tiền ròng có thể 6. Trthái ngtệ ròng chỉ có thể làm cân bằng thqua gdịch trên MM và cân bằng thqua gdịch trên Forex Forex 7. Chịu rủi ro lãi suất 7. Chịu rủi ...