Bài giảng Quản trị rủi ro - NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Minh Duệ

Môn học Quản trị rủi ro nhằm mục đích giúp sinh viên quản trị kinh doanh nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư. Vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị rủi ro - NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Minh DuệTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOAI THUONG HÀ NỘI BÀI GiẢNG MÔN HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO LỚP CAO HỌC:QUẢN TRỊ KINH DOANH Giảng viên: NGƯT.PGS.TS Nguyễn Minh Duệ ĐT:0913550564 Email: nmdue@yahoo.com Hà Nội 2013 1 MỤC ĐÍCH MÔN HỌC• Nâng cao lý thuyết và phương pháp phân tích và quản lý rủi ro trong kinh doanh và đầu tư• Vận dụng tính toán và đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong doanh nghiệp 2 BÀI1- Lý thuyêt quyêt đinh và RỦI ROCác quyết định trong quản lý:• Nhà quản lý thường chọn những quyết định hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp• Quyết định có thể xảy ra: - Quyết định đúng sinh lợi thành công - Quyết định sai rủi ro thất bại• Lý thuyết quyết định: phân tích một cách có hệ thống những vấn đề trong quản lý để tạo ra các quyết định có hiệu quả• Phương pháp ra quyết định liên quan đến mô hình ra quyết định 3 Quá trình ra quyêt định• Thiết lập tiêu chuẩn và mục tiêu• Đề xuất các phương án trong kinh doanh hoặc đầu tư• Xây dựng mô hình và các thông số của quá trình• Xác định phương án tối ưu 4 Mô hình quyết địnhMô hình là tập hợp các quan hệ giữa các biếnnhằm đo hiệu quả đạt được và thoả mãn các ràngbuộc Biến ngoài Biến quyết Mô hình Hàm định mục tiêu Điều kiện ràng buộc 5 Thành phần của mô hình• Biến quyết định (decision variables): là biến nằm trong phạm vi kiểm soát của nhà quản lý (sản lượng, giá bán, . . .)• Biến ngoài (exogenouss variables): là biến nằm ngoài phạm vi kiểm soát của nhà quản lý, phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài (nhu cầu thị trường, giá nguyên vật liệu, đối thủ cạnh tranh, . . .)• Điều kiện ràng buộc (constraints): là những điều kiện mà các quyết định phải thoả mãn (luật pháp, giới hạn về công suất, vốn đầu tư, . . .)• Độ đo hiệu quả (measure of performance): là hàm mục tiêu, tiêu chuẩn quyết định (lợi nhuận, NPV, IRR, . . .)• Biến trung gian (intermediate variables): là biến dùng 6 để biểu diễn các biến quyết định, thường là biểu thức Quan hệ giửa các biên và hàm mục tiêu Lợi nhuận CP CP v.hànhCP bán CP phụ CP CP nhân Định phí CP thiết hàng liệu nguyên công bị liệuDoanh Công suất Sản lượng Nguyên Số giờ thu liệu công CPGiá bán C.suất Nhu cầu NSLĐ Giờ công nguyên thêm 7 liệu Môi trường ra quyết định Tình huống xác định Thông tin đầu vào hoàn toàn xác định Kết quả đầu ra là duy nhất, xác suất: 1 Dễ dàng, nhanh chóng ra quyết định Tình huống rủi ro Thông tin đầu vào có nhiều giá trị, có phân bố sác xuất Kết quả đầu ra cũng vậy, tập hợp các kết quả có phân bố xác suất áp dụng lý thuyết xác suất để ra quyết định Tình huống bất định Thông tin đầu vào không chắc chắn, không có phân bố xác suất. Kết quả đầu ra không xác định, không có phân bố xác suất Khó khăn để ra quyết định Áp dụng lý thuyết trũ chơi 8 Xác suất kết quảXác suất Xác suất Xác suấtkết quả kết quả kết quả 1  kết quả kết quả kết quả Xác định Rủi ro Bất định 9 Khái niệm Rủi ro• Một số định nghĩa chọn lọc:.Rủi ro là khả năng xảy ra một sự cố không may.Rủi ro là sự kết hợp của nguy cơ.Rủi ro là sự không thể đoàn trước được nguyên nhân dẫn đến kết quả thực khác với kết quả dự đoán..Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất 10 Khái niệm về Rủi ro• Sự thống nhất giữa các định nghĩa:. Không chắc chắn trong tương lai. Mức độ rủi ro là khác nhau ...