Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2

Tham khảo tài liệu 'bài giảng: rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p2 Năm chữ C • Tư cách (Character) – Tiếng tăm của công ty, thiện ý trả nợ và lịch sử tín dụng của công ty. Tuổi đời của công ty là m ột thước đo tốt nhưng không thể dựa hoàn toàn vào điều này. • Vốn (Capital) – Đóng góp của các chủ sở hữu và các tỉ số nợ • Năng lực (Capacity) – Năng lực trả nợ. • Tài sản thế chấp (Collateral) – Giá trị của tài sản thế chấp là bao nhiêu trong trường hợp không trả được nợ. • Chu kỳ hoặc các điều kiện kinh tế (Cycle) – Trạng thái của chu kỳ kinh doanh 1 Kiểm tra tín dụng • Tiến hành kiểm tra tất cả các loại tín dụng theo định kỳ nh ất định – 30, 60, 90 ngày • Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung quá trình kiểm tra thận trọng và chi tiết, bảo đảm những khía cạnh quan trọng nhất được kiểm tra • Kiểm tra các thường xuyên các khoản tín dụng lớn • Kiểm tra thường xuyên các khoản tín dụng có vấn đề • Kiểm tra những ngành nghề có dấu hiệu suy thoái 2 Mô hình điểm số • Mô hình xác suất tuyến tính • Mô hình phân biệt tuyến tính 3 Mô hình xác suất tuyến tính • Chia các khoản vay cũ thành 2 nhóm: nhóm rủi ro mất vốn (Zi=1) và nhóm không rủi ro (Zi=0) • Thiết lập mối quan hệ giữa nhóm này với nhân tố ảnh hưởng tương ứng (Xij) • Mô hình: Zi= ∑BjXij + sai số • BJ: phản ánh mức độ quan trọng của chỉ tiêu thứ j 4 Mô hình phân biệt tuyến tính Z = 1,2X1 + 1,4X2+3,3X3+0,6X4+0,99X5 • X1= TSLĐ/Tổng TSC • X2= Lợi nhuận tích lũy/tổng TSC • X3=LNTT&L/Tổng TSC • X4=giá thị trường VTC/giá trị kế toán của khoản nợ • X5 = doanh thu/Tổng TSC 5 Mô hình phân biệt tuyến tính • Z>3: người vay không có khả năng vỡ nợ • 1,8>Z>3: không xác định được • ZVí dụ hệ thống điểm số của NHTM tại Việt Nam 7 Các chỉ tiêu ở mức độ 1: 1.Tiền án, tiền sự • Không 25 • Chỉ vi phạm luật lệ giao thông 20 • Có, trong vòng 20 năm 0 • Có, ngoài 20 năm 15 8 Các chỉ tiêu ở mức độ 1 2.Tuổi • 18-25 0 • 25-55 20 • >55 10 3.Trình độ học vấn • Trên đại học 20 • Đại học 15 • Trung học 5 • Dưới trung học -5 9 Các chỉ tiêu ở mức độ 1 4. Thời gian công tác • Dưới 6 tháng 5 • 6 tháng – 1 năm 10 • 1 – 5 năm 15 • > 5 năm 20 5.Thời gian làm công việc hiện tại • Dưới 6 tháng 5 • 6 tháng – 1 năm 10 • 1 – 5 năm 15 • > 5 năm 20 10 Các chỉ tiêu ở mức độ 1 6.Nghề nghiệp • Chuyên môn 25 • Thư ký 15 • Kinh doanh 5 • Nghỉ hưu 0 7.Tình trạng cư trú • Chủ/tự mua 30 • Thuê 12 • Với gia đình khác 5 • Khác 0 11 Các chỉ tiêu ở mức độ 1 8.cơ cấu gia đình • Hạt nhân 20 • Sống với cha mẹ 5 • Sống cùng 1 gia đình hạt nhân khác 0 • Sống cùng nhiều gia đình hạt nhân -5 9.Số người ăn theo • Độc thân 0 • Dưới 3 người 10 • Từ 3 – 5 người 5 • Trên 5 người -5 12 Các chỉ tiêu ở mức độ 1 10.Thu nhập hàng năm của cá nhân • Trên 120 triệu đồng 30 • 36-120 triệu đồng 20 • 12 – 36 triệu đồng 5 • Dưới 12 triệu đồng -5 11.Thu nhập hàng năm của gia đình • Trên 240 triệu đồng 30 • 72-240 triệu đồng 20 • 24 – 72 triệu đồng 5 • Dưới 24 triệu đồng -5 13 Quyết định TD • CBTD sử dụng bảng trên để chấm – KH < 0 điểm -> bị loại – KH > 0 điểm -> tiếp tục chấm bước 2 14 Các chỉ tiêu ở mức độ 2 1.Tỷ trọng vay vốn: • 0% 25 • 0 – 20% 10 • 20-50% 5 • Trên 50% - 5 2.Tình hình trả nợ với NH • Không áp dụng 0 • Chưa bao giờ chậm trả 20 • Chưa lần nào chậm trả trong 2 năm 5 ...