Bài tập kinh doanh ngoại hối

Tài liệu bài tập kinh doanh ngoại hối dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kinh tế, giúp các bạn ôn tập và hệ thống kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập kinh doanh ngoại hối BÀI TẬPKINH DOANH NGOẠI HỐIBài tập tuần 11. Tỷ giá giữa GBP và AUD (AUD/GBP) tăng từ0.3780 lên 0.3960 một tuần sau đó.a. Tính phần trăm lên giá hay xuống giá của đồngAUDb. Tính phần trăm lên giá hay xuống giá của đồngGBP2. Tỷ giá giữa USD và VND là 15750 – 15950a. Chênh lệch giá bán và giá mua theo điểm và theophần trăm là bao nhiêu?b. Tình tỷ giá VND/USD? Chênh lệch giá bán và giámua theo điểm và theo phần trăm là bao nhiêu?3. Nhà kinh doanh ngoại hối A yết giá như sau:AUD/VND là 0.6030 -0.6050 cho nhà kinh doanhngoại hối B.a. A muốn mua AUD với giá nào?b. A muốn mua Euro với giá nào?c. A muốn bán AUD với giá nào?d. B muốn mua AUD với giá nào?e. B muốn bán Euro với giá nào?4. Vào ngày 4/6/2003, tỷ giá trên thị trường đượcniêm yết như sau:AUD/USD 0.5674 -0.5684AUD/JPY 70.43-70.65AUD/GBP 0.3891- 0.3910AUD/EUR 0.6075-0.6085Tính các tỷ giá sau: USD/JPY, USD/GBP, GBP/JPY,EUR/JPY, GBP/EUR.5. Giá của một hàng hóa ở New Zealand là NZD10,trong khi đó giá của cùng loại hàng hóa này ở Úc làAUD6. Tỷ giá hối đoái hiện tại là AUD/NZD là 1,15.a. Có sự vi phạm luật một giá không? Điều gì sẽ xảyra?b. Giá ở Úc bao nhiêu thì phù hợp với tỷ giá hiện tại?c. Với giá ở Úc như vậy thì tỷ giá hối đoái bao nhiêuđể phù hợp với luật một giá?6. Cuối năm 2003 tỷ giá USD/VND là 15600. Nếutốc độ lạm phát của VN và Mỹ trong năm 2004 dựđoán tương ứng là 5% và 7%. Vậy tỷ giá hối đoái vàocuối năm 2004 dự đoán là bao nhiêu?BÀI TậP (NGHIệP Vụ Kỳ HạN)1. Một nhà nhập khẩu Anh nhập thịt cá sấu từ Úc nợcông ty Úc là 100.000 GBP trong 3 tháng. Có cácthông tin sau:Tỷ giá hối đoái giao ngay GBP/AUD 2,6Lãi suất Úc là 8%/nămLãi suất Anh là 10%/năma. Nhà xuất khẩu Úc sẽ nhận được bao nhiêu AUDnếu họ bảo hiểm khoản thu trên thị trường vốnb. Tính tỷ giá kỳ hạn từ từ những thông tin trênc. Nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán (sau3 tháng) là 2,65, có nên bảo hiểm không? Nếu tỷ giálà 2,55?2. Một nhà nhập khẩu Anh nhập thịt cá sấu từ Úc nợcông ty Úc là 100,000 GBP trong 3 tháng. Có cácthông tin sau:Tỷ giá hối đoái giao ngay GBP/AUD 2,5975-2,6025Lãi suất Úc là 7,75% - 8,25%/nămLãi suất Anh là 9,75% - 10,25%/năma. Nhà xuất khẩu Úc sẽ nhận được bao nhiêu AUDnếu họ bảo hiểm khoản thu trên thị trường vốnb. Tính tỷ giá kỳ hạn từ từ những thông tin trênc. Nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán (sau3 tháng) là 2,6475-2,6525, có nên bảo hiểm không?Nếu tỷ giá là 2,5475-2,5525d. So sánh kết quả với bài 13. Một nhà nhập khẩu Anh nhập thịt cá sấu từ Úc nợcông ty Úc 100.000 GBP trong 3 tháng. Thông tinsau:Tỷ giá hối đoái giao ngay GBP/AUD 2,5975-2,6025Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng GBP/AUD 2.6175-2.6225a. Nhà xuất khẩu Úc sẽ nhận được bao nhiêu AUDnếu họ bảo hiểm khoản thu trên thị trường kỳ hạnc. Nếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm thanh toán (sau3 tháng) là 2,6475-2,6525, có nên bảo hiểm không?Nếu tỷ giá là 2,5475-2,5525d. So sánh kết quả với bài 24. Vào ngày 1/4/2003, công ty A và B ký hợp đồngkỳ hạn trong đó A mua 1triệu AUD vời tỷ giá kỳ hạnlà AUD/EUR 0,6100 với ngày đáo hạn là 30/6/2003.Người nào có xu hướng muốn vi phạm hợp đồng nếutỷ giá giao ngay tại 30/6/2003 là:a. 0,6400b. 0,5800c. 0,61005. Vào ngày 13/4/2003, A (ở câu trên) quyết định làsẽ không cần khoản AUD kỳ hạn nói trên. Vì vậy, Aquyết định ký hợp đồng ký hạn mới, trong đó bán choC khoản 1 tr AUD với tỷ giá là 0,6000 với ngày đáohạn là 30/6/2003. Hãy giải thích điều gì xảy ra bằngcách tính khoản tiền nhận và trả của A,B,C. tại thờiđiểm đáo hạn Giao dịch tương lai1. Ngày 25/4/2003, công ty A mua hai hợp đồngAUD với tỷ giá 0,5500 (AUD/USD).a. Tính giá trị của 2 hợp đồng.b. Giả thiết là không có giới hạn về biến động giáhàng ngày và khoản ký quỹ tối thiêu. Hãy tính khoảnchênh lệch trong tài khoản ký quỹ nếu tỷ giá thanhtoán hàng ngày như sau:26/4 0,560027/4 0,573028/4 0,543029/4 0,55802. Vào ngày 16/3, một công ty mua 3 hợp đồng tươnglai với tỷ giá là 0,5200 (AUD/USD). Tỷ giá giaongay tại thời điểm này là 0,5000. Vào ngày 14/7,công ty này bán 3 hợp đồng với tỷ giá là 0.5400 vàmua với tỷ giá giao ngay là 0,5250a. Tính giá trị 3 hợp đồng (bằng USD) vào ngày 16/3b. Tính giá trị số AUD được mua trong 3 hợp đồngtrên (bằng USD) nếu mua trên thị trường giao ngayc. Bỏ qua hoạt động điều chỉnh giá hợp đồng hàngngày theo giá thị trường, tính lợi nhuận (lỗ) cácnghiệp vụ ngày 14/7 Giao dịch quyền chọn1. Một công ty mua quyền chọn mua EUR 100.000với tỷ giá quyền chọn là 1.6500 (EUR/AUD). Côngty này có nên sử dụng quyền chọn của mình haykhông và tính toán lãi/ lỗ gộp nếu tỷ giá là :a. 1.6630b. 1.6900c.1.63802. Một công ty mua quyền chọn mua USD 100.000với tỷ giá quyền chọn là 1.8000 (USD/AUD). Nếuphí quyền chọn là 0.05 AUD/USD. Tính lãi/lỗ nếu tỷgiá là: : (a)1,8040, (b) 1,8260 và (c) 1,7870Với tỷ giá nào thì công ty hòa vốn?3. Một công ty mua quyền chọn mua và quyền chọn ...