Bài tập ngân hàng thương mại

Lựa chọn hai ngân hàng bất kỳ của Việt nam a. Phân tích các báo cáo tài chính của hai ngân hàng này trong ba năm gần nhất và cho nhận xét về các chỉ tiêu tài chính của hai ngân hàng này. b. Sử dụng tiêu chí xếp loại tín nhiệm ngân hàng thương mại hiện tại đang được NHNN Việt nam áp dụng, hãy tính toán mức xếp loại các NH này.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập ngân hàng thương mại BÀI TẬP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – CAO HỌC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG Bài 1.1: Lựa chọn hai ngân hàng bất kỳ của Việt nam a. Phân tích các báo cáo tài chính của hai ngân hàng này trong ba năm gần nhất và cho nhận xét về các chỉ tiêu tài chính của hai ngân hàng này. b. Sử dụng tiêu chí xếp loại tín nhiệm ngân hàng thương mại hiện tại đang được NHNN Việt nam áp dụng, hãy tính toán mức xếp loại các NH này. c. Sử dụng tiêu chí xếp loại hiện được một tổ chức đánh giá tín nhiệm xếp hạng trên thế giới áp dụng, hãy tính toán mức xếp loại các NH này Bài 1.2. Sử dụng các chỉ số CAMEL để tính toán và phân tích tài chính của một NHTM (tự lựa chọn) trong 3 năm qua. Bài 1.3. Dùng phương pháp Dupont để tính toán và phân tích ROE của một NHTM tự lựa chọn trong 3 năm qua. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới sự biến động ROE của ngân hàng đó. PHẦN 2: QUẢN LÝ TÀI SẢN – NỢ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIBài 2.1NHTM C có các số liệu sau (số dư đến 31/12/200X – đơn vị tỷ VND)Tài sản Số dư Nguồn vốn Số dưTiền mặt 80 Tiền gửi thanh toán 800Tiền gửi tại NHNN 285 Tiết kiệm ngắn hạn 1200Tiền gửi tại TCTD khác 200 TK trung-dài hạn 1700Tín phiếu KB ngắn hạn 350 Vay ngắn hạn 200Cho vay ngắn hạn 1150 Vay trung-dài hạn 300Cho vay trung hạn 935 Vốn chủ sở hữu 200Cho vay dài hạn 1350Tài sản khác 50Yêu cầua. Tính tỷ lệ thanh khoản của tài sản, biết 10% các khoản cho vay ngắn hạn và 5% các khoản chovay trung dài hạn là sắp mãn hạn và có khả năng thu hồi cao. So sánh với tỷ lệ thanh khoảnchung của ngành 18% và kiến nghị đối với NH nhằm đảm bảo tính thanh khoản hợp lý. 1b. Giả sử trong 3 tháng tới sẽ có những thay đổi sauKhoản mục Doanh số tăng Doanh số giảmTiền gửi thanh toán 300 150Tiết kiệm ngắn hạn 540 310TK trung-dài hạn 310 620Cho vay ngắn hạn 400 500Cho vay trung hạn 720 640Cho vay dài hạn 100 140Biết tỷ lệ dự trữ thanh toán với tiền gửi thanh toán là 10%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi ≤ 12tháng là10%, với tiền gửi trên 12 tháng là 5%. Dự trữ thanh toán được quản lý tại ngân quỹ, dựtrữ bắt buộc được quản lý tại NHNN.b.1. Hãy dự tính cung – cầu thanh khoản trong ba tháng tới.b.2. Hãy lập lại bảng cân đối kế toán vào ngày cuối quý I.Bài 2.2NHTM C có các số liệu sau (số dư đến 30/6/200X – đơn vị tỷ VND)Tài sản Số dư Nguồn vốn Số dưTiền mặt 420 Tiền gửi thanh toán 2800Tiền gửi tại NHNN 2375 Tiết kiệm ngắn hạn 12200Tiền gửi tại TCTD khác 200 TK trung-dài hạn 17500Tín phiếu KB ngắn hạn 2350 Vay ngắn hạn 3200Cho vay ngắn hạn 11500 Vay trung-dài hạn 2300Cho vay trung hạn 12935 Vốn chủ sở hữu 1200Cho vay dài hạn 8820Tài sản khác 600Yêu cầua. Tính tỷ lệ thanh khoản của tài sản, biết 15% các khoản cho vay ngắn hạn và 5% các khoản chovay trung dài hạn là sắp mãn hạn và có khả năng thu hồi cao. So sánh với tỷ lệ thanh khoảnchung của ngành 5% và kiến nghị đối với NH nhằm đảm bảo tính thanh khoản hợp lý.b. Giả sử trong 6 tháng tới sẽ có những thay đổi sauKhoản mục Doanh số tăng Doanh số giảmTiền gửi thanh toán 750 250Tiết kiệm ngắn hạn 840 310TK trung-dài hạn 310 1220Cho vay ngắn hạn 1400 1500Cho vay trung hạn 1720 1640Cho vay dài hạn 1550 840Biết tỷ lệ dự trữ thanh toán với tiền gửi thanh toán là 5%, tỷ lệ dự trữ bắt buộc với tiền gửi ≤ 12tháng là 11%, với tiền gửi trên 12 tháng là 5%. Dự trữ thanh toán được quản lý tại ngân quỹ, dựtrữ bắt buộc được quản lý tại NHNN.b.1. Hãy dự tính cung – cầu thanh khoản trong sáu tháng đầu năm.b.2. Hãy lập lại bảng cân đối kế toán vào ngày cuối năm. 2 Bài 2.3 Ngân hàng B có các số liệu sau (số dư bình quân năm, lãi suất bình quân năm, đơn vị tỷ đồng) LS Tài sản Số dư LS (%) Nguồn vốn Số dư (%)Tiền mặt 1000 Tiền gửi thanh toán 2500 2Tiền gửi tại NHNN 500 1 Tiết kiệm ngắn hạn 2800 5,5Tiền gửi tại TCTD khác 700 2 TK trung - dài hạn 2050 9,5Chứng khoán KB ngắn hạn 5 Vay ngắn hạn 1200 6- Theo mệnh giá 1100- Theo giá mua 1050Cho vay ngắn hạn không cótài sản bảo đảm 3000 9,5 Vay trung - dài hạn 1500 10,1Trong đó: cho vay ưu đãicủa chính phủ 1000 4Cho vay trunghạn 2200 10,2 Vốn chủ sở hữu 500Cho vay dài hạn 1800 12,5Tài sản khác ...