Bài tập nhóm về môn Kinh tế lượng

Đề tài nhóm: Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập nhóm về môn Kinh tế lượng ̀ ̣ Bai Tâp Nhoḿ Môn Kinh Tế Lượng Đề Tai Nhom ̀ ́Cac biên phap khăc phuc hiên tượng tự tương ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣quanI/ Khi tự tương quan đã biết:1)Mô hình hồi quy bậc nhất dạng : Ut= ρUt-1+ εt. Ở đây | ρ | < 1 và εt thỏa mãn các điều kiện của phương pháp BPNN thông thường. Nếu ρ đã biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải quyết được. 2)Môhình2biến:Yt= β1+β2 . Xt +Ut Tacó: Yt-1 = β1+β2 . Xt-1+Ut-1 ρ.Yt1 =ρ.β1+ρ.β2.Xt1+ρ. Ut-1=> Yt1–ρ.Yt1= β1(1ρ)+β2(Xt –ρ.Xt1)+(Ut–ρ.Ut 1) = β1(1ρ)+β2(Xt –ρ.Xt1)+εt Haytacó: Y*t=β*1 +β*2.X*t+εt Phương trình sai phân này cho ta các ước lượng bằng phương pháp BPNN thông thường đôi với cac biên Y* và X* và cac ước lượng tim ́ ́ ́ ́ ̀ được là ước lượng tuyến tính không chêch tốṭ nhất. Chú y: ́ Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng cách tính Y*1= Y1.√(1-ρ2) X*1= X1.√(1-ρ2) II/ Khiρchưabiết.1) Ước lượng ρ dựa trên thống kê d (Durbin- Waston) Ta co: d ≈ 2 (1- ρ^ ) do đó ρ^ ≈ 1- d/2 ́ Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ thống kê d.2) Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt để ước lượng ρ Phương phap Cochrane-Orcutt sử dung cac ́ ̣ ́ phân dư ei đã được ước lượng để thu được ̀ thông tin về ρ chưa biêt . ́ Ta xét mô hình 2 biến: Yt = β1 + β2.Xt + Ut (2.1) Giả sử Ut được sinh ra bởi mô hình AR(1) Ut = ρ.Ut-1 + εt Khi đó các bước lặp xác định ρ được tiên hanh ́ ̀ như sau : B1: Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN thông thường, thu được các phần dư et = Yt – Y^t B2: Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hôi ̀ quy : et = ρ^.et-1 + vt B3: Sử dụng ρ^ thu được để ước lượng phương trình sai phân tổng quát : Yt – ρˆ.Yt-1 = β1( 1- ρˆ) + β2(Xt – ρˆ.Xt-1)+(Ut – ρˆ.Ut-1) Hoặc : Y*t = β*1 + β*2.X*t + et (2.2) Vì ta không biết được ρ^ thu được có phai là ước lượng ̉ tốt nhất cua ρ hay không nên ta thế giá trị β^1* = βˆ1.(1- ρˆ) ̉ và β^2* thu được từ (2.2) vào phương trình (2.1) ta có: eˆt** = Yt - βˆ1* - βˆ2*.Xt B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình et** = ρˆˆ.et** + Wt, ρˆˆ là ước lượng hai vòng của ρ Tiêp tuc quá trinh tới khi cac ước lượng kế tiêp nhau cua ρ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ khác nhau từ 0,01 hoăc 0,005 thì dừng. ̣ 3) Thủ tuc Cochrane-Orcutt 2 ̣ bước : Đây là 1 kiêu rut gon quá trinh lăp ̉ ́ ̣ ̀ ̣ Trong B1, ta ước lượng ρ từ bước lăp đâu ̣ ̀ tiên, tức là từ phep hôi quy (2.1) ́ ̀ Yt = β1 + β2.Xt + Ut Trong B2, ta sử dung ước lượng cua ρ để ̣ ̉ ước lượng phương trinh sai phân tông quat ̀ ̉ ́ 4) Phương phap Durbin-Waston 2 ́ bước để ước lượng ρ Phương trinh sai phân tông quat : ̀ ̉ ́ Yt=β1(1-ρ)+β2.Xt – ρβ2.Xt-1+ρ.Yt-1+εt (4.1) Thủ tuc 2 bước để ước lượng ρ : ̣ + Coi (4.1) như 1 mô hinh hôi qui bôi Yt theo Xt, ̀ ̀ ̣ Xt-1, Yt-1 và coi ρ^ là ước lượng cua ρ ̉ + Sau khi thu được ρ^, đôi biên : ̉ ́ Y*t=Yt- ρ^.Yt-1 ; X*t=Xt- ρ^.Xt-1 Rôi Ước lượng hôi quy băng Phương phap ̀ ̀ ̀ ́ BPNN thông thường trên cac biên Y*t; X*t ́ ́Sử dung EViews ̣ Ví dụ 7.2: SGT(184) ̉ ̣ ̀ Bang 7.5 : Y=Thu nhâp; T=Tiêu dungBằng kiểm định d của Durbin Watson Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệmHàm hồi quy mẫu: T = -161.511750402 + 0.68418645603*YNhư vậy, có hệ số chặn bằng -161.51175. Nghĩa là khi thu nhâp Y=0 thì có mức tiêu dung là -161.51175 ̣ ̀Hệ số góc là: β2=0.684186. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng 0.684186%.Hệ số nay dương, điều này phù hợp với l ...