Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 2,3

Để thanh tóa tiền cho một hợp đồng nhập khảu thiết bị từ singapore và tháng tới , cty xuất nhập khẩu A mua quyền chọn mua 1 triệu SFD,thời hạn 1 tháng, ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 2,3 BÀI TẬP CHƯƠNG 2, 3BÀI 1 Để thanh toán tiền cho một hợp đồng nhập khẩu thiết bị từ Singapore vào thángtới, Cty xuất nhập khẩu A mua quyền chọn mua 1 triệu SGD, thời hạn 1 tháng, tỷgiá thực hiện là SGD/VND: 8.800, phí quyền chọn là 88VND/SGD. - Theo bạn, cty A mua quyền chọn mua trong trường hợp này nhằm mục đích gì? - Tính lãi (lỗ) của Cty A và số tiền bằng VND cty này bỏ ra để mua 1 triệu SGDnếu tỷ giá giao ngay tại thời điểm 1 tháng sau là: a. SGD/VND: 9.000 b. SGD/VND: 8.888 c. SGD/VND: 8.800BÀI 2 Giá cổ phiếu Y ở thời điểm hiện tại là 100.000đ/CP. An đang nắm giữ 10.000 cổphiếu Y, để có tiền mua nhà vào 2 tháng tới, An đã mua quyền chọn bán 10.000 cổphiếu Y với giá thực hiện là 100.000đ/CP, phí quyền chọn là 2000đ/CP, quyềnchọn có thời hạn 2 tháng. - Tại sao An lại mua quyền chọn bán cổ phiếu Y? - Tính lời (lỗ) của An và của người bán quyền chọn nếu tại ngày đáo hạn giá cổphiếu Y trên thị trường là : a. 90.000đ/CP b. 105.000đ/CPBÀI 3 Sáng ngày thứ 2 bạn mua một hợp đồng giao sau trị giá là 10.000USD, tỷ giá giaosau tại thời điểm mua hợp đồng là USD/VND = 15.450. Bạn được yêu cầu ký quỹban đầu 1,1 triệu đồng, mức ký quỹ tối thiểu là 1 triệu đồng. Biết rằng tỷ giá đóngcửa vào cuối ngày thứ 2 và các ngày tiếp theo như sau: Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6Tỷ giá đóng cửa 15.460 15.470 15.450 15.439 15.424Số dư trên tài khoản của bạn vào cuối ngày thứ 6 là bao nhiêu? Nếu bạn muốn tiếptục giữ hợp đồng giao sau, bạn phải làm gì? Nếu bạn không muốn tiếp tục giữ hợpđồng giao sau bạn sẽ làm gì?