Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án

Bài tập chương 11/ Bảng sau liệt kê tỷ suất lợi tức hàng tháng của công ty phần mềm Madison và của điện Kayleigh trong thời gian 6 tháng. Tháng 1 2 3 4 5 6 Hãy tính: a. Tỷ suất lợi tức kỳ vọng hàng
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập trắc nghiệm quản trị dự ánBài tập chương 11/ Bảng sau liệt kê tỷ suất lợi tức hàng tháng của công ty phần mềm Madison và của điệnKayleigh trong thời gian 6 tháng. Tháng Madison Software Kayleigh Electric 1 -0.04 0.07 2 0.06 -0.02 3 -0.07 -0.10 4 0.12 0.15 5 -0.02 -0.06 6 0.05 0.02 Hãy tính: a. Tỷ suất lợi tức kỳ vọng hàng tháng [E(Ri)] của mỗi cổ phiếu. b. Độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức mỗi cổ phiếu. c. Hiệp phương sai giữa những tỷ suất lợi tức. d. Hệ số tương quan giữa những tỷ suất lợi tức. Mức hệ số tương quan nào mà bạn đã mong đợi? Hệ số tương quan mong đợi củabạn so với hệ số tương quan đã tính toán như thế nào? Hai loại cổ phiếu này có cung cấp mộtcơ hội đầu tư tốt cho sự đa dạng hóa đầu tư hay không?2/ Bạn đang xem xét hai tài sản với những đặc tính sau: E(R1) = 0.15 σ1 = 0.10 W1 = 0.5 E(R2) = 0.20 σ2 = 0.20 W2 = 0.5 Hãy tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn của hai danh mục đầu tư nếu hệ sốtương quan tương ứng bằng 0.40 và -0.60. Hãy biểu diễn hai danh mục đầu tư trên đồ thị rủiro - lợi tức và giải thích vắn tắt kết quả.3/ Cho biết: E(R1) = 0.10 E(R2) = 0.15 σ1 = 0.03 σ2 = 0.05 Hãy tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn kỳ vọng của một danh mụcgồm hai cổ phiếu trong đó cổ phiếu 1 chiếm tỷ trọng 60% dưới những hệ số tương quan sau: a. 1.00 b. 0.75 c. 0.25 d. 0.00 e. -0.25 f. -0.75 g. -1.00 Hãy tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn kỳ vọng của một danh mụcgồm 2 cổ phiếu có hệ số tương quan là 0.70 dưới những trường hợp sau: a. w1 = 1.00 b. w1 = 0.75 c. w1 = 0.50 d. w1 = 0.25 e. w1 = 0.05Dưới đây là những sự thay đổi phần trăm giá hàng tháng của 4 chỉ số thị trường: Tháng DJIA S&P500 Russell 2000 NIKKEI 1 0.03 0.02 0.04 0.04 2 0.07 0.06 0.10 -0.02 3 -0.02 -0.01 -0.04 0.07 4 0.01 0.03 0.03 0.02 5 0.05 0.04 0.11 0.02 6 -0.06 -0.04 -0.08 0.06 Hãy tính: a. Tỷ suất lợi tức kỳ vọng hàng tháng của mỗi loại. b. Độ lệch chuẩn của mỗi loại. c. Hiệp phương sai giữa tỷ suất lợi tức của những chỉ số sau: DJIA – S&P 500 S&P500 – Russell 2000 S&P500 – NIKKEI Russell 2000 - NIKKEI d. Hệ số tương quan của 4 sự kết hợp trên.4/ Xem xét một danh mục đầu tư có rủi ro. Dòng tiền cuối năm mà danh mục tạo ra hoặc cóthể là 70,000 đôla hoặc 200,000 đôla với xác suất của mỗi tình huống đều bằng nhau và bằng50%. Cho biết cơ hội đầu tư thay thế phi rủi ro trong tín phiếu kho bạc sinh lời là 6% mỗinăm. a. Nếu nhà đầu tư yêu cầu một phần bù rủi ro là 8%, số tiền mà người đó sẵn sàng trảcho danh mục đầu tư này là bao nhiêu? b. Giả sử rằng với số tiền bỏ ra ở mục a, tỷ suất lợi tức kỳ vọng của danh mục đầu tưnày là bao nhiêu? c. Bây giờ giả sử rằng nhà đầu tư đòi hỏi phần bù rủi ro là 12%. số tiền mà người đó sẵnsàng trả cho danh mục đầu tư này là bao nhiêu? d. So sánh câu trả lời ở mục (a) và mục (c). Kết luận có thể rút ra từ mối quan hệ giữaphần bù rủi ro và số tiền trả cho danh mục đầu tư là gì?5/ Xem xét một danh mục đầu tư cung cấp tỷ suất lợi tức kỳ vọng là 12% và độ lệch chuẩn là18%. Tín phiếu kho bạc cung cấp 7% tỷ suất lợi tức phi rủi ro. Tính mức độ ngại rủi ro cựcđại mà ở mức này, danh mục có rủi ro vẫn được ưa thích hơn danh mục phi rủi ro.6/ Vẽ đường đẳng ích biểu thị mối quan hệ giữa lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn với 5%mức hữu dụng và hệ số ngại rủi ro là 3.7/ Vẽ đường đẳng ích biểu thị mối quan hệ giữa lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn với 4%mức hữu dụng và hệ số ngại rủi ro là 4. So sánh kết quả này với kết quả ở câu 3? ý nghĩa rútra?8/. Có dữ liệu như sau: Cơ hội đầu tư Lợi tức kỳ ...