Chương III: Hồi quy đa biến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

Nội dung bài giảng chương hồi quy đa biến gồm các phần sau: Mô hình hồi quy 3 biến;Các giả thiết của mô hình;Ước lượng các tham số của mô hình;Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất; Mô hình tuyến tính K biến;Ước lượng các tham số - OLS;Hệ số phù hợp R2 và hệ số phù hợp hiệu chỉnh;Hệ số tương quan riêng phần;Kiểm định giả thiết;Dự báo;Thí dụ....
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Chương III: Hồi quy đa biến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm 19-Aug-10 Trình bày: Nguyễn Duy Tâm – IDR Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM 11. Mô hình hồi quy 3 biến2. Các giả thiết của mô hình3. Ước lượng các tham số của mô hình4. Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của các ước lượng bình phương nhỏ nhất5. Mô hình tuyến tính K biến6. Ước lượng các tham số - OLS Hệ số phù hợp R2 và hệ số phù hợp hiệu chỉnh 27. R8. Hệ số tương quan riêng phần9. Kiểm định giả thiết10. Dự báo11. Thí dụ 2 1 19-Aug-10Trong lý thuyết cũng như trong thực tế, có nhiều trường hợp mà biến kinh tế cho trước không thể lý giải bằng hồi quy đơn. Ví dụ: Lượng cầu phụ thuộc vào thu nhập, giá cả,… Lương phù thuộc vào trình độ học vấn, kinh nghiệm, độ tuổi,… Giá nhà đất phụ thuộc vào diện tích, vị trí,…. ◦ ……. 3 Hồi qui bội là mô hình mở rộng của hồi qui đơn, mô hình có nhiều hơn một biến. Trong mô hình hồi qui bội ta nghiên cứu mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y và một số biến giải thích X1, X2,…, Xn Phương trình có dạng Y = 1 + 2X2 + 3X3 + … +  K.Xk+ Ui 4 2 19-Aug-10 Sơ đồ các biến độc lập tác động vào biến phụ thuộc 51. Các Ui có kỳ vọng bằng 0: E(Ui/X2i,X3i) = 02. Không có tự tương quan giữa các Ui: Cov(Ui,Uj) = 0 Với mọi i,j3. Các Ui thuần nhất, phương sai không đổi: Var(Ui) = const4. Giữa các biến X2i, X3i không có quan hệ tuyến tính.5. Các Ui có phân bố chuẩn 6 3 19-Aug-10 7 Hàm hồi qui mẫu (SRF) tương ứng với hàm hồi qui tổng thể (PRF) như sau: Quá trình OLS bao gồm việc chọn các giá trị của các thông số chưa biết sao cho tổng các bình phương của phần dư (RSS) nhỏ nhất: 8 4 19-Aug-10 Ứng dụng với mô hình hồi quy 3 biến và k biến Giải hệ phương trình trên, ta tìm được hệ số các hệ số  i chuẩn cho SRF 9 10 5 19-Aug-10 Kiểm định hệ số hồi quy i bằng kiểm định t. Với hệ số  i. ta tính: i  t  Se  i      i   Kiểm định giả thiết H0 & H1 H0: giả định Ta kỳ vọng sẽ bác bỏ H0 11 Nguyên tắt kiểm định Ghi chú: Trong mô hình có nhiều biến độc lập không có ý nghĩa thống kê. Ta lần lược bỏ bớt biến kém ý nghĩa nhất. Quy trình kiểm định được lặp lại cho đến khi tất cả các biến độc lập còn lại trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê 12 6 19-Aug-10 2 R Hệ số phù hợp của mô hình hồi quy bội được xác định như trong mô hình hồi quy đa biến bằng 1 trong 2 cách sau: RSS ESS   1 2 R TSS TSS Trong quá trình tăng biến độc lập trong mô hình. TSS không bị tác động bởi sự tăng của biến phụ thuộc nhưng đối với ESS bị tác động. Nguyên nhân do bậc tự do của mô hình giảm làm ESS tăng lê ...