Chương III: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn

Trong thực thế, phần lớn các mối quan hệ kinh tế là không chính xác và các giá trị thực thế của Y khác biệt so với các gia trị tương ứng ở trên đường thẳng. Để có thể cho phép những khác biệt đó, chúng ta có thể viết mô hình dưới dạng Y = b1 + b2X + u, trong u is là yếu tố ngẫu nhiên.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Chương III: Mô hình hồi qui tuyến tính đơnChương IIIMô hình hồi qui tuyến tính đơn ( mô hình hồi qui hai biến) Mô hình hồi qui đơn Y Y = β1 + β 2 X b1 X1 X2 X3 X4 XGiả sử rằng biến y là một hàm tuyến tính của biến X với các tham số chưa biết b1 và b2 màchúng ta muốn ước tính 1 Mô hình hồi qui đơn Y Y = β1 + β 2 X b1 X1 X2 X3 X4 XGiả sử rằng chúng ta có bốn quan sát với các giá trị của X được chỉ ra như trên 2 Mô hình hồi qui đơn Y Y = β1 + β 2 X Q Q 4 Q 3 b1 Q 2 1 X1 X2 X3 X4 XNếu mối quan hệ giữa hai yếu tố là chính xác, các quan sát sẽ nằm trên đường thẳng và chúng rasẽ không có vấn đề gì khi chúngta để có một ước tính chính xác về các tham số b1 và b2. 3 Mô hình hồi qui đơn Y P4 Y = β1 + β 2 X P1 Q Q 4 Q 3 b1 Q 2 P3 1 P2 X1 X2 X3 X4 XTrong thực thế, phần lớn các mối quan hệ kinh tế là không chính xác và các giá trị thực thế của Ykhác biệt so với các gia trị tương ứng ở trên đường thẳng 4 Mô hình hồi qui đơn Y P4 Y = β1 + β 2 X P1 Q Q 4 Q 3 b1 Q 2 P3 1 P2 X1 X2 X3 X4 XĐể có thể cho phép những khác biệt đó, chúng ta có thể viết mô hình dưới dạng Y = b1 + b2X + u,trong u is là yếu tố ngẫu nhiên. 5 Mô hình hồi qui đơn Y P4 Y = β1 + β 2 X Q u1 P1 Q 4 Q 3 b1 Q 2 P3 1 P2 β1 + β 2 X 1 X1 X2 X3 X4 XMỗi giá trị của Y vì thế có thành phần không ngẫu nhiên b1 + b2X, và thành phần ngẫu nhiên u.Quan sát đầu tiên đã được tách ra thành hai thành phần này. Mô hình hồi qui đơn Y P4 P1 P3 P2 X1 X2 X3 X4 XTrong thục tế chúng ta chỉ có thấy chỉ các điểm P. 7 Mô hình hồi qui đơn Y P4 ˆ Y = b1 + b2 X P1 ...