Danh mục

Cross-listing, volatility and liquidity: Evidence from a perfectly segmented market

Số trang: 22      Loại file: pdf      Dung lượng: 318.94 KB      Lượt xem: 10      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 3 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Past evidence show that the impact of cross-listings in foreign markets on the volatility and liquidity of shares in domestic market depends the market transparency (or informational linkage between markets) and the effect of order flow migration from domestic market. Listed companies in Mainland China can issue two different classes of stocks.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Cross-listing, volatility and liquidity: Evidence from a perfectly segmented market

Tài liệu được xem nhiều: