Đề tài: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT thị xã Sông Công, Thái Nguyên

Một giải pháp mới đó là NH có thể sử dụng công nghệ chứng khoán hóa để điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn của bảng cân đối tài sản. Chứng khoán hóa là việc NH nhóm các tài sản có sinh lời rồi chuyển ra ngoại bảng thông qua trung gian là người được ủy thác – một tổ chức được đảm bảo …
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT thị xã Sông Công, Thái NguyênBÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tàiGiải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại NHNo & PTNT thị xã Sông Công, Thái Nguyên 2Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 41. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................ 42. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ......................................................................... 53. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................. 54. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 55. KẾT CẤU ĐỀ TÀI ........................................................................................ 51.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM ............................................................................... 7Phân loại rủi ro lãi suất ..................................................................................... 8Hình 1.1: Kỳ hạn tài sản có lớn hơn kỳ hạn tài sản nợ ..................................... 9Hình 1.2 Kỳ hạn tài sản nợ lớn hơn kỳ hạn tài sản có ...................................... 91.2. NGUYÊN NHÂN CỦA RỦI RO LÃI SUẤT .......................................... 11Hình 1.3. Cân bằng cung cầu quỹ cho vay trên thị trường ............................. 12Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất:.............................................................. 12Hình 1.4. Tác động của lạm phát ..................................................................... 13Hình 1.5. Tác động của chu kỳ kinh doanh ..................................................... 13Hình 1.6. Tác động của chính sách tiền tệ....................................................... 14Hình 1.7. Tác động của chính sách tài khóa ................................................... 141.3. LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT......................................................... 14Bảng 1.2 – Bảng cân đối tài sản đơn giản của NH ......................................... 151.3.2.1. Mục đích .............................................................................................. 161.3.2.2. Nội dung .............................................................................................. 161.3.2.3. Cách thức............................................................................................. 161.3.2.4. Công thức ............................................................................................ 171.3.2.5. Hạn chế của mô hình .......................................................................... 18 N  PVt.t t 1D= ..................................................................................................... 20 N  PVt t 1DA =  XAi.DAi ................................................................................................ 21Trong đó: DAi: thời lượng của tài sản có thứ i................................................. 21DL =  XLi.DLi ................................................................................................. 21Trong đó: DLi: thời lượng của tài sản có thứ i ................................................. 211.4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO LÃI SUẤT....................... 221.4.1. Biện pháp phòng ngừa nội bảng: Điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn của bảngcân đối .............................................................................................................. 22Tạ Thị Thu Hương NHB – K10 3Khóa luận tốt nghiệp Học viện ngân hàng1.4.2. Các biện pháp phòng ngừa ngoại bảng: Sử dụng các công cụ tài chínhphái sinh trong việc phòng ngừa RRLS ........................................................... 241.4.2.1. Hợp đồng kỳ hạn ................................................................................. 241.4.2.2. Hợp đồng tương lai .............................................................................. 26 ( DA  kDL) * ANF = ............................................................................................ 27 DF * PF1.4.2.3. Hợp đồng quyền chọn .......................................................................... 271.5.2.4. Hợp đồng hoán đổi (Swap) .................................................................. 29CHƯƠNG 2 ................................................ ...