Đề tài nghiên cứu khoa học: Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDL

Bài nghiên cứu nhằm mục đích kiểm tra thực nghiệm tác động của sự biến động tỷ giá hối đoái lên kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam, bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định giới hạn ARDL, được đề xuất đầu tiên bởi Pesaran và các cộng sự năm 2001
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài nghiên cứu khoa học: Mối quan hệ giữa biến động tỷ giá hối đoái và kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bằng cách ứng dụng phương pháp ARDLTrang 1Mã số: 46MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VIỆT NAM BẰNG CÁCH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ARDLTrang 1 TÓM TẮT BÀI NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu của tôi nhằm mục đích kiểm tra thực nghiệm tác động của sự biến động tỷ giá hối đoái lên kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam, bằng cách sử dụng phương pháp kiểm định giới hạn ARDL, được đề xuất đầu tiên bởi Pesaran và các cộng sự năm 2001. Sử dụng chuỗi dữ liệu hàng quý, các phân tích thực nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian từ quý 3 năm 1999 đến quý 3 năm 2013. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng trong dài hạn, sự biến động tỷ giá hối đoái có tác động tương quan âm và có ý nghĩa thống kê lên kim ngạch xuất khẩu. Điều này hàm ý rằng một sự gia tăng trong biến động tỷ giá hối đoái sẽ làm giảm kim ngạch xuất khẩu tại Việt Nam. Tuy nhiên mối quan hệ này trong ngắn hạn lại không có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, các kết quả cũng cho thấy GDP Việt Nam cũng như GDP thế giới có tác động tương quan dương lên kim ngạch xuất khẩu cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra tỷ giá hối đoái thực có tác động tương quan âm và có ý nghĩa thống kê lên kim ngạch xuất khẩu.Trang 1MỤC LỤCCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................................... 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .............................................................................................. 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 2 BỐ CỤC BÀI NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 2 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .................................................................................................. 3CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ......... 4 2.1 CÁC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ....................................................................... 4 2.2 CÁC BÀI NGHIÊN CỨU VỀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI LÊN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ........................................................... 10 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................... 15 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................... 15 3.2 PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN......................................................................... 16 3.2.1 Biến phụ thuộc ............................................................................................... 16 3.2.2 Biến độc lập ................................................................................................... 16 3.2.3 Dữ liệu ........................................................................................................... 16 3.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN ............................................................................................ 18 3.3.1 Kiểm định tính dừng của chuỗi dữ liệu. ......................................................... 18 3.3.2 Kiểm định tính đồng liên kết giữa các biến ................................................... 19 3.3.3 Ước lượng phương trình trong dài hạn bằng mô hình ARDL ....................... 21 3.3.4 Ước lượng phương trình trong ngắn hạn bằng mô hình ARDL .................... 21 3.3.5 Kiểm tra tính ổn định của các hệ số trong dài hạn và ngắn hạn ................... 22 CHƯƠNG 4 CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................ 22 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH NGHIỆM TÍNH DỪNG CỦA CHUỖI DỮ LIỆU ................................ 22 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH TÍNH ĐỒNG LIÊN KẾT GIỮA CÁC BIẾN....................................... 27 KẾT QUẢ UỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH DÀI HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARDL ........... 30 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARDL ....... 33 MỨC ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC HỆ SỐ ƯỚC LƯỢNG ........................................................ 35CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN- HẠN CHẾ CỦA BÀI NGHIÊN CỨU ................................. 37 PHỤ LỤC BẢNG ............................................................................................................... 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................. 50Trang 2 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LEP .................................... 23 Hình 2 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với biến LG...................................... 24 Hình 3 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị đối với bi ...