Đề thi kinh tế lượng- trường ĐH Cần Thơ

Tài liệu tham khảo về đề thi kinh tế lượng thầy nghiêm...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề thi kinh tế lượng- trường ĐH Cần Thơ Trường Đại Học Cần Thơ Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113) Khoa Kinh Tế - QTKD Học kỳ 2, năm học 2010 – 2011 Thời gian làm bài: 60 phút Đề thi gồm có 04 câu, được in trên 2 mặt giấy.Câu 1. Hãy cho biết vì sao cỡ mẫu càng lớn thì các ước lượng thu được từ phương pháp OLS càngchính xác? (0,5 điểm)Theo lý thuyết, độ chính xác của các ước l ượng đ ược đo l ường b ằng ph ương sai c ủa cácước lượng và phương sai của một ước lượng càng nhỏ thì ước lượng đó càng chính xác. T ừ n ∑x 2công thức tính phương sai, giá trị của phương sai t ỷ lệ ngh ịch v ới nên khi cỡ mẫu (n) i i =1 n ∑x 2càng lớn thì trở nên càng lớn hơn và do đó, phương sai càng nh ỏ. i i =1Câu 2. Có số liệu về chi tiêu mặt hàng A (Y – triệu đồng/tháng) và thu nhập của người tiêu dùng (X– triệu đồng/tháng) như trong bảng sau: Yi 0,2 0,3 0,36 0,4 0,5 Xi 2,0 3,0 4,0 5,0 8,0a) Hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ gi ữa chi tiêu m ặt hàng A và thu nh ậpcủa người tiêu dùng, và nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy được ước lượng (1,0 điểm) 5 5 ∑ X i2 = 118 ∑X Y = 8,74Ta có: X = 4,4 Y = 0,352 ii i =1 i =1 ∑ XY − nXY 8,74 − 5 × 4,4 × 0,352 ⇒ β2 = = = 0,047 ∑ X − nX 118 − 5 × ( 4,4) 2 2 2 ⇒ β1 = 0,352 − 0,047 × 4,4 = 0,145 ˆVậy, hàm hồi quy là Y = 0,145 + 0,047 X i iÝ nghĩa: ˆβ 2 = 0,047 cho biết, với điều kiện các yếu tố khác không đ ổi, khi thu nh ập c ủa ng ười tiêudùng tăng (hoặc giảm) một triệu đồng/tháng thì m ức chi tiêu mặt hàng A trung bình tăng(hoặc giảm) 0,047 triệu đồng/tháng.b) Hãy tính hệ số xác định và nêu ý nghĩa c ủa nó. Với m ức ý nghĩa 1%, hãy nh ận xét v ề đ ộ phù h ợpcủa mô hình. (1,0 điểm) () TSS = ∑ Yi 2 − n. Y 2 = 0,6696 − 5(0,352) 2 = 0,05008Ta có: [ ] [ ] ESS = ( β 2 ) 2 ∑ X i2 − n( X ) 2 = (0,047) 2 118 − 5(4,4) 2 = 0,04679 ˆ 0,04679⇒R = = 0,9344 2 0,05008 0,9344(5 − 2)F= = 42,71 >F0,01(1,3)=32,1. Vậy, hàm hồi quy là phù hợp (do BB H0: R2 = 0). 1 − 0,9344/storage/tailieu/files/source/2011/20110725/nptung88/kinh_te_luong_1635_9541.doc 1c) Hãy viết hàm hồi quy mẫu khi đơn vị tính của chi tiêu là đồng/tháng và đ ơn v ị tính c ủa thu nh ậplà nghìn đồng/tháng. (0,5 điểm)Ta có: Y* = 1.000.000Y; vậy, k1 = 1.000.000 X* = 1.000X; vậy, k2 = 1.000 ˆ ˆ ⇒ β1* = k1 β1 = 0,145 × 1.000.000 = 145.000 ˆ *  k  ˆ 1.000.000 × 0,047 = 47 β 2 =  1 β 2 = k  1.000  2 ˆVậy, hàm hồi quy mẫu là: Y * = 145.000 + 47 X * i id) Hãy tính hệ số co giãn của chi tiêu loại hàng A đối v ới thu nh ập t ại đi ểm ( X , Y ) và nêu ý nghĩakinh tế của nó? (0,5 điểm) dY X 4,4EY / X = × = 0,047 × = 0,5875 dX Y 0,352Ý nghĩa: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng (ho ặc gi ảm) 1% thì m ức chi tiêu trung bìnhvề mặt hàng A tăng (hoặc giảm) 0,59%. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆCâu 3. Cho kết quả ước lượng mô hình Yi = β1 + β 2 Pi + β 3 X i + β 4 PX i + ui bằng OLS như sau: ˆ Yi = 4.284,46 - 2.128,07Pi + 0,04760Xi - 0,04246XPi se (113,265) (411,6249) (0,0023) (0,0424) t (37,83) (-5,17) (20,62) (-2,01) p (0,000) (0,000) (0,000) (0,045) 2 R = 0,3338 Durbin-Watson d-statistic (4, 1473) = 1,76875Trong đó, Yi là chi tiêu bình quân của một thành viên của hộ trong năm (nghìn đ ồng); Xi là tổng thunhập của cả hộ trong năm (nghìn đồng); Pi là biến giả, nhận giá trị bằng 1 nếu hộ là hộ nghèo; XPilà biến tương tác giữa Xi và Pi. Cở mẫu là 1.473 quan sát.a) Hãy cho biết mô hình trên có xảy ra hiện tượng tự tương quan hay không (v ớ ...