ĐỀ THI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG K11

PHẦN I: CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm) Câu 1: Trình bày khái niệm về rủi ro hoạt động. Cho một ví dụ về rủi ro hoạt động. Câu 2: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích. Nếu duy trì cân xứng kỳ hạn Tài Sản – Nợ
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
ĐỀ THI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG K11 ĐỀ THI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG K11 (30/12/11) PHẦN I: CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm) Câu 1: Trình bày khái niệm về rủi ro hoạt động. Cho một ví dụ về rủi ro hoạt động. Câu 2: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích. Nếu duy trì cân xứng kỳ hạn Tài Sản – Nợ, ngân hàng sẽ tránh được rủi ro lãi suất trong mọi trường hợp. Câu 3: Giải thích vì sao phát hành trái phiếu chuyển đổi dài hạn có ưu điểm so với cổ phiếu thường là được ưu đãi về thuế và không làm pha loãng quyền sở hữu của các cổ đông hiện có. Câu 4: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích. Chiến lược Barbell kết hợp cả mục tiêu thanh khoản và mục tiêu sinh lời của ngân hàng. PHẦN II: CÂU HỎI ỨNG DỤNG (6 điểm) Câu 5: Một ngân hàng có số liệu như sau: Tài sản Số dư Lãi suất Nguồn vốn Số dư Lãi suất Tiền mặt 110.000 Tiền gửi thanh toán 325.000 0.0% Chứng khoán 312.000 Tiền gửi giao dịch khác 156.000 14.0% Cho vay ngắn hạn 568.000 Tiền gửi tiết kiệm 187.000 15.2% Cho vay trung dài hạn 398.000 Tiền gửi kỳ hạn các loại 287.000 17.8% Tài sản có khác 81.000 Chứng chỉ tiền gửi 165.000 15.9% Các loại tiền gửi hưởng lãi 89.000 15.5% khác Các quỹ vay 68.000 15.6% Vốn và các quỹ 192.000 Tổng cộng 1.469.000 Tổng cộng 1.469.000 Để ROA = 2,5% thì chi phí vốn bình quân sau thuế là bao nhiêu? Biết rằng thuế thu nhập doanh nghiệp là 26% và chi phí phi lãi bằng 25% chi phí lãi. Câu 6: Để thực hiện cho vay, ngân hàng phát hành chứng chỉ tiền gửi 20 tỷ, lãi suất 14% và vay 10 tỷ trên thị trường tiền tệ, lãi suất 10%. Chi phí cho việc phân tích, chấp nhận & giám sát khoản vay là 40 triệu. Phòng tín dụng yêu cầu mức bù rủi ro 2% và lợi nhuận biên 0,2%. Tính lãi suất cho vay biết ngân hàng sử dụng phương pháp định giá tổng hợp chi phí. Câu 7: Một ngân hàng có tổng giá trị tài sản là 7500 tỷ, tổng giá trị nợ là 6500 tỷ. Thời lượng của tài sản là 3 năm, của nợ là 2,5 năm. Tính thiệt hại của ngân hàng khi lãi suất thị trường tăng từ 12% lên 14%. Để phòng ngừa rủi ro, ngân hàng dự định sử dụng hợp đồng kỳ hạn trái phiếu. Mệnh giá trái phiếu là http://www.nhck11.net 100.000, giá hiện tại là 98.000, thời lượng 3,5 năm. Hỏi ngân hàng cần mua hay bán kỳ hạn trái phiếu. Tính khối lượng trái phiếu cần mua (bán). Câu 8: Cho tình hình bảng cân đối của ngân hàng như sau. Thay đổi dự tính tiền gửi là -100 (chênh lệch tiền rút ra và tiền gửi vào là 100). Tài sản Nguồn vốn Tiền mặt 80 Tiền gửi 540 Dư nợ cho vay 340 Vốn chủ sở hữu 70 Chứng khoán 190 Tổng tài sản 610 Tổng nguồn vốn 610 Hãy cho biết bảng cân đối kế toán của ngân hàng thay đổi như thế nào trong trường hợp: a. Ngân hàng lựa chọn chiến lược thanh khoản tài sản. b. Ngân hàng lựa chọn chiến lược thanh khoản nợ. c. Theo anh (chị), ngân hàng nên lựa chọn chiến lược nào? http://www.nhck11.net HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề 1) KHOA NGÂN HÀNG MÔN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG Áp dụng cho hệ: CQ-KCN Thời gian làm bài: 90 phút PHẦN I: LÝ THUYẾT Câu 1: (1 điểm) Tại sao các NHTM thực hiện quản lý danh mục cho vay? Câu 2: (4 điểm) Anh (chị hãy giải thích các nhận định sau đây đúng hay sai 1. Một ngân hàng có trạng thái ngoại tệ ròng là âm, ngân hàng sẽ gặp rủi ro nếu tỷ giá thị trường tăng 2. Một ngân hàng có kỳ hạn trung bình của TSC ngắn hơn kỳ hạn trung bình của TSN, ngân hàng sẽ gặp rủi ro nếu lãi suất thị trường tăng. 3. Tăng vốn tự có bằng việc chuyển đổi chứng khoán nợ thành cổ phiếu không làm tăng hệ số đòn bẩy tài chính của NHTM. 4. Phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn được sử dụng để đo lường nhu cầu thanh khoản của ngân hàng ở hiện tại 5. Ngân hàng thực hiện đồng thời các giao dịch mua Cap và bán Floor để phòng ngừa rủi ro lãi suất giảm và bù đắp phí giao dịch Cap 6. Khi lựa chọn nguồn vốn phi tiền gửi, nguồn vốn có chi phí rẻ nhất là nguồn được các NHTM lựa chọn 7. Khi đường cong lãi suất bắt nguồn ở vị trí thấp và có hướng dốc l ...