Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chuyên đề 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chuyên đề 5 Quản trị rủi ro trong kinh doanh của ngân hàng thương mại thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại, cùng đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức chuyên đề này thông qua các vấn đề sau: những vấn đề cơ bản về rủi ro của ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chuyên đề 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân Tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Trung t©m båi d−ìng vµ t− vÊn vÒ Ng©n hµng - tµi chÝnh ---------------- Tµi liÖu kho¸ häc(kho¸ häc tæ chøc cho tËp ®oµn ®iÖn lùc viÖt nam - EVN) th¸ng 3 – 2007 Tr−êng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n Trung t©m båi d−ìng vµ t− vÊn vÒ Ng©n hµng - tµi chÝnh Chuyªn ®Ò 5 Qu¶n trÞ rñi ro trong kinh doanh cña ng©n hµng th−¬ng m¹i(kho¸ häc tæ chøc cho tËp ®oµn ®iÖn lùc viÖt nam - EVN)Tµi liÖu QTKD NHTM - Chuyªn ®Ò Qu¶n trÞ rñi ro cña NHTM Môc lôc3.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro cña NHTM.................................... 23.2. Qu¶n trÞ rñi ro thanh kho¶n .............................................................. 53.2.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña rñi ro thanh kho¶n .................................................... 53.2.2. §o l−êng rñi ro thanh kho¶n................................................................................. 73.2.3. Qu¶n trÞ rñi ro thanh kho¶n................................................................................. 103.2.4. Bµi tËp t×nh huèng vÒ rñi ro thanh kho¶n vµ qu¶n trÞ rñi ro thanh kho¶n ........... 143.3. Rñi ro tÝn dông ............................................................................................ 203.3.1. Kh¸i niÖm vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña rñi ro tÝn dông ®èi víi ng©n hµng th−¬ngm¹i ................................................................................................................................ 204.3.2. §o l−êng rñi ro tÝn dông ..................................................................................... 213.3.3. Nguyªn nh©n g©y ra rñi ro tÝn dông .................................................................... 263.3.4. Gi¸m s¸t danh môc rñi ro tÝn dông ..................................................................... 303.3.6. Nghiªn cøu t×nh huèng rñi ro tÝn dông ............................................................... 563.4. Rñi ro l∙i suÊt ............................................................................................. 643.4.1. Giíi thiÖu vÒ l·i suÊt trong NHTM ..................................................................... 643..4.2. Rñi ro l·i suÊt..................................................................................................... 673.5. Rñi ro tû gi¸.................................................................................................. 843.5.1. Giíi thiÖu vÒ tû gi¸ vµ thÞ tr−êng ngo¹i hèi ........................................................ 843.5.2. Rñi ro tû gi¸ vµ qu¶n lý rñi ro tû gi¸................................................................... 85 Trung t©m Båi d−ìng vµ T− vÊn vÒ Ng©n hµng - Tµi chÝnh - §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n 1Tµi liÖu QTKD NHTM - Chuyªn ®Ò Qu¶n trÞ rñi ro cña NHTM3.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro cña NHTM Kh¸i niÖm rñi ro nãi chung theo tõ ®iÓn tiÕng ViÖt “rñi ro lµ ®iÒu kh«ng lµnh,kh«ng tèt bÊt ngê x¶y ra”. Theo nhµ kinh tÕ häc H. King (Mü), rñi ro lµ c¸c kÕt qu¶ bÊtlîi cã thÓ ®o l−êng ®−îc. Theo cuèn “Ph−¬ng ph¸p b¶o hiÓm vµ phßng ngõa rñi rotrong kinh doanh” cña NguyÔn H÷u Th©n, rñi ro lµ sù bÊt tr¾c g©y mÊt m¸t thiÖt h¹i.C¸c kh¸i niÖm nªu trªn ph¶n ¸nh khÝa c¹nh nµo ®ã cña rñi ro nh−ng cã thÓ kh¸i qu¸tl¹i lµ: rñi ro lµ sù xuÊt hiÖn cña mét biÕn cè kh«ng mong ®îi g©y thiÖt h¹i cho métc«ng viÖc cô thÓ. NHTM lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp kinh doanh hµng ho¸ ®Æc biÖt-tiÒn tÖ. §a phÇntrong ®ã lµ c¸c kho¶n tiÒn göi ph¶i tr¶ khi cã yªu cÇu. Nguån tiÒn cña c¸c NHTM ®angcã thay ®æi m¹nh mÏ do gia t¨ng c¹nh tranh trong hÖ thèng ng©n hµng, gi÷a c¸c ng©nhµng víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, b¶o hiÓm, c¸c tæ chøc phi ng©n hµng vµ thÞ tr−êngchøng kho¸n d−íi ¶nh h−ëng cña c«ng nghÖ th«ng tin vµ qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸.Nguån tiÒn göi cña c¸c c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp trë nªn dÔ dµng di chuyÓn h¬n, nh¹yc¶m víi l·i suÊt h¬n. §iÒu nµy t¹o thuËn lîi cho mét NHTM trong viÖc t×m kiÕmnguån tiÒn song l¹i lµm t¨ng tÝnh máng manh, kÐm æn ®Þnh cña c¶ hÖ thèng. Tµi s¶ncña NHTM chñ yÕu lµ c¸c ®éng s¶n tµi chÝnh (c¸c kho¶n cho vay, chøng kho¸n) víitÝnh rñi ro thÞ tr−êng, rñi ro tÝn dông rÊt cao. C«ng nghÖ ng©n hµng cho phÐp ng©nhµng cã thÓ chuyÓn nguån tiÒn cña m×nh tíi ®Çu t− t¹i c¸c vïng, c¸c thÞ tr−êng kh¸cnhau ngµy cµng xa trô së chÝnh. §iÒu nµy mét mÆt cho phÐp ng©n hµng gi¶m bít rñi rodo ®a d¹ng ho¸ thÞ tr−êng vµ kh¸ch hµng, song mÆt kh¸c còng lµm t¨ng tÝnh rñi ro dobiÕn ®éng lín trªn thÞ tr−êng thÕ giíi vµ khu vùc, do th«ng tin sai lÖch….. Sau ®©y lµ mét vµi dÉn chøng vÒ tæn thÊt trong ho¹t ®éng cña NHTM- Vµo nh÷ng n¨m 1970, rÊt nhiÒu NHTM ë c¸c n−íc ph¸t triÓn ®· tiÕn hµnh ...