Đường trung bình - Moving Average (MA)

MA là chỉ báo được dùng thường xuyên trong phân tích kỹ thuật. MA hiển thị giá trị trung bình của giá chứng khoántrên số phiên giao dịch được xét. MA được sử dụng để đo lường đà tăng giá hoặc giảm giá hay cũng có thể dùng đểđịnh nghĩa những vùng hỗ trợ hay kháng cự thích hợp và hợp lý với tình hình hiện tại.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đường trung bình - Moving Average (MA) Đường trung bình - Moving Average (MA) MAlàchỉbáođượcdùngthườngxuyêntrongphântíchkỹthuật.MAhiểnthịgiátrịtrungbìnhcủagiáchứngkhoán trênsốphiêngiaodịchđượcxét.MAđượcsửdụngđểđolườngđàtănggiáhoặcgiảmgiáhaycũngcóthểdùngđể địnhnghĩanhữngvùnghỗtrợhaykhángcựthíchhợpvàhợplývớitìnhhìnhhiệntại.ĐườngtrungbìnhMAcócáckiểuphổbiếnsau:1.ĐườngtrungbìnhđơngiảnSimpleMovingAverage(SMA).2.ĐườngtrungbìnhtheosốmũExponentialMovingAverage(EMA).3.ĐườngtrungbìnhtheotrọnglựcWeightedMovingAverage(WMA).4.ĐườngtrungbìnhbabênTMATriangularMovingAverage(TMA) Đườngtrungbìnhđơngiản(SMA)SMAđượcxemlàcôngcụphântíchkỹthuậtphổbiếnvàđượcnhiềungườitindùngnhất.SMAđượcsửdụngphầnlớnvàoviệcnhậnbiếthướngđicủaxuhướngđườnggiá.Nhưngđôikhicũngđượcsửdụngđểpháthiệnnhữngtínhiệumuavàbán.SMAlàgiátrịtrungbìnhmangtínhchấtthốngkê.VídụsaumôtảgiátrịSMA:Giảsửrằnggiátrị5ngàygiaodịchgầnnhấtlầnlượtlà27,26,26,28,25.GiátrịcủaSMA(5)=(27+26+26+28+25)/5=26.4,giátrịSMAthấphơngiáđóngcửagầnnhấtlà27.VìthếSMAđ1ngvaitròlàmứcgiáhỗtrợchođườnggiá. ĐườngtrungbìnhSMAđóngvaitrònhưđườnghỗtrợTínhiệumua:Khiđườnggiáđang• cóxuhướngtănggiávàvẫntồntạixuhướngnàythìđườngSMAcũngsẽcókhuynhhướngtăng. ĐườnggiácũngđãđôilầnthửtháchsựgiatăngcủaSMA,saukhicókhôngítlầnđườnggiáđã chạmvàođườngSMAvàbậtlên(SMAđóngvaitrònhưlàđườnghỗtrợđộng).Saukhimuatại điểmvachạmtrênthìđườnggiálạitănggiátrởlại. ĐườngtrungbìnhSMAđóngvaitrònhưđườngkhángcựTínhiệubán:Tạinhữnglúcđường • giácóxuhướnggiảmgiáthìSMAcũngcókhuynhhướnggiảm.Đườnggiásẽthửtháchđường SMA,khiđãnhiềulầnvượtlêntrênđườngSMAnhưngđềuthấtbại(SMAđóngvaitrònhưlà đườngkhángcựđộng).Saukhibántạicácđiểmtrênthìđườnggiálạicónhữngphiênđiềuchỉnh giảm.Vídụtrênchỉsửdụng1đườngSMA.Cácnhàđầutưnhiềukinhnghiệmthườngsửdụnghỗnhợp2hoặc3đườngtrungbìnhđểxácđịnhthờiđiểmmuabánhayđểxácnhậnxuhướnggiáhiệntại. SựgiaocắtcủacácđườngtrungbìnhSựgiaocắtcủacácđườngtrungbìnhlàcáchsửdụngrấtphổbiếncủahầuhếtcácnhàđầutư.Sựgiaocắtxảyrakhi1đườngtrungbìnhnhanhhơn(làđườngtrungbìnhsửdụngítphiêngiaodịchhơn)giaocắtvànằmtrênđườngtrungbìnhchậmhơn(làđườngtrungbìnhsửdụngnhiềuphiêngiaodịchhơn),sựgiaocắtnàyđượccoilàsựgiaocắtlàmtănggiá(thuậnlợi).Ngượclại,nếucắtvànằmdướithìđượcxemlàsựgiaocắtlàmgiảmgiá(bấtlợi).SMA(200)cókhuynhhướngtăngbiểuthịxuhướngdàihạntănggiálàkhámạnh.TínhiệumuađượcxácnhậnkhiđườngtrungbìnhngắnhạnSMA(50)cắtvànằmtrênđườngtrungbìnhdàihạnSMA(200).VàtínhiệubánxuấthiệnkhiđườngSMA(50)cắtvànằmdướiđườngSMA(200)Rấtnhiềunhàđầutưmuốncóthêm1tínhiệunữađểxácnhậnsựchắcchắnkhisửdụngsựgiaocắtgiữa2đườngtrungbình.Vìthếkỹthuậtsửdụngsựgiaocắtgiữa3đườngtrungbìnhđượcrađờiđểthoảmãnyêucầutrên.Phươngpháp3đườngSMAđượctrìnhbàynhưsau:1.ĐầutiênlàsựgiaocắtcủađườngSMAnhanhnhất(theovídụhìnhtrênlàđườngSMA10phiên)vớiđườngSMAnhanhhơn(đườngSMA20phiên),tínhiệunàylàcảnhbáođườnggiácóthểxảyrasựđảochiềucủaxuhướnggiá.Tuynhiên,nhữngtínhiệumuabántạiđâykhôngthíchhợp.2.BướckếtiếplàsựgiaocắtcủađườngSMA(10)vớiđườngtrungbìnhchậmnhấtSMA(50).Tạiđâytínhiệumuabánsẽchắcchắnhơn.Cónhiềubiếnthểcũngnhưnhiềuchiếnlượckinhdoanhdựatrênsựgiaocắtcủa3đườngSMA,sauđâylàmộtvàinétchínhchủyếucủachiếnlượcnày: NếutheotrườngpháithậntrọngthìnhàđầutưcóthểchờđếnkhiđườngSMA(20)cắtvànằm • trênđườngSMA(50);thậtrađâylàkỹthuậtcơbảnkhisửdụngsựgiaocắtcủa2đườngSMAchứ khôngphảilàkỹthuật3đườngSMA. Mộtkỹthuậtkháckháđượcnhiềunhàđầutưápdụnglàhọcóthểmua½tiềnkhiSMA(10)cắt • vànằmtrênđườngSMA(20),vàsauđóhọsẽmua½sốtiềncònlạikhiSMA(20)cắtvànằmtrên đườngSMA(50). Ngoàiracũngcóthểkinhdoanhtheochiếnlượcsau:Nhàđầutưmuahoặcbán1/3sốtiềnkhi • SMA(10)cắtSMA(20)vàtiếptụcmuahoặcbánkhiSMA(10)cắtSMA(50).Vàcuốicùngmua hoặcbán1/3sốtiềncònlạikhiSMA(20)cắtSMA(50).Mộtkỹthuậtphứctạphơnlàsửdụngsựgiaocắtgiữacácđườngtrungbìnhvớinhaulàmộthệthốnggồm8đườngtrungbìnhtheosốmũ(EMA)vàđượcgọivớicáitênlà ...