Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nhằm phân tích sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ đến sự chính xác của mô hình VaR khi áp dụng mô hình này tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm định mô hình VaR (Value at Risk) dựa trên sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ tại thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhtếHuếĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH------inhKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCĐạihọcKKIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VAR (VALUE AT RISK)DỰA TRÊN SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNGDỮ LIỆU QUÁ KHỨ TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNGKHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHGiáo viên hướng dẫn:Lớp: K44A TCNHThS. Đoàn Như QuỳnhườngSinh viên thực hiện: Nguyễn Nhật ÁnhTrNiên khóa: 2010 - 2014Huế, tháng 5 năm 2014LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan bài khóa luận tốt nghiệp này là công trình nghiên cứuthực sự của cá nhân, được thực hiện dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiếnuếthức chuyên ngành, các nghiên cứu trong và ngoài nước dưới sự hướng dẫn củatếHgiảng viên ThS. Đoàn Như Quỳnh.Những thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giáđược thu thập từ nhiều nguồn khác nhau có trích dẫn rõ ràng, đầy đủ về nguồngốc và ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Những số liệu thu thập và tổng hợpinhcủa cá nhân đảm bảo tính khách quan và trung thực. Đề tài không trùng với bấtTrườngĐạihọcKkỳ đề tài nghiên cứu khoa học hay khóa luận tốt nghiệp nào.Sinh viên thực hiệnNguyễn Nhật ÁnhngườTrĐạihincKhọuếtếHLỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành khóa luận này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Bangiám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại hoc Huế, các thầy cô trong khoa Kế toán –Tài chính, những người đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy, cung cấp kiến thức,uếphương pháp trong suốt bốn năm học tập và rèn luyện vừa qua. Vốn kiến thức đượctiếp thu trong quá trình học tập không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu đềtếHtài mà còn là hành trang quý giá để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin.Bên cạnh đó, em cũng xin trân trọng gửi lời cám ơn đến Ban lãnh đạo Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Thừa ThiênhHuế, các anh chị đang công tác tại phòng Tín dụng đã tạo điều kiện giúp đỡ và chiainsẻ kinh nghiệm thực tế để em có thể hoàn thành tốt quá trình thực tập cũng như đềtài khóa luận này.cKĐặc biêt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô giáo ThS.Đoàn Như Quỳnh, người đã dành nhiều thời gian và công sức trực tiếp hướng dẫn, giúphọđỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận này.Và xin được cảm ơn, chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè, những người thânđã luôn ở bên em, giúp đỡ và ủng hộ em về mặt tinh thần.ĐạiMặc dù đã có nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh nhấtnhưng do hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm nên khôngthể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý của quýngThầy, Cô giáo để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.Huế, ngày 17 tháng 5 năm 2014Sinh viên thực hiệnTrườMột lần nữa em xin chân thành cảm ơn!Nguyễn Nhật ÁnhMỤC LỤCLời cam đoanLời cảm ơnuếMục lụcDanh mục các chữ viết tắttếHDanh mục các ký hiệuDanh mục các sơ đồ, đồ thịDanh mục các biểu bảnghTóm tắt nghiên cứuinPHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................11. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1cK2. Mục tiêu nghiên cứu..............................................................................................33. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................4họ4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................45. Giới hạn của đề tài.................................................................................................56. Tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài ..............5Đại7. Tính mới và những đóng góp của đề tài................................................................88. Bố cục của khóa luận.............................................................................................9ngPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................10TrườCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ MÔ HÌNHVAR ...........................................................................................................................101.1. RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH.....................101.1.1. Khái niệm chung về rủi ro .....................................................................101.1.2. Rủi ro tài chính ......................................................................................111.1.3. Quản trị rủi ro tài chính..........................................................................121.2. GIÁ TRỊ CHỊU RỦI RO (VALUE AT RISK).............................................141.2.1. N ...