kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu Ramanathan

SV : Tạ Công Hưng MSSV : 0612510Kinh Tế Lượng Bài Tập 4Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%) Mô hình :
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
kiểm dịnh mô hình hồi quy giá trị mua nhà theo dữ liệu RamanathanSV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 4 Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl: HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD) GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD) INTRATE : lãi suất cầm cố (%) POP : dân số UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%)Mô hình : HOUSING =  1 +  2 GNP +  3 INTRATE + u t1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE: HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u t (3.636444) (-3.870084) 2 R = 0.432101 1SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 42. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy : 800 600 400 200 0 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 -200 -400 -600 UHAT Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúngcó dấu hiệu tương quan chuỗi.3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi quy   5% : Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể cótương quan chuỗi bậc 1 Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697 Với   5% , n = 23, k = 2 => dU = 1.54 và dL = 1.1 Vậy dU > dL => Bác bỏ H0 hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗibậc 1 2SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 44. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) kiểm định phần dư có tương quan chuỗi bậc 1 hay không : Mô hình hồi quy phụ : ut =  1+  2GNP+  3INTRATE+  ut-1 Kiệm định : Ho :   0Giả thiết :  H 1 :   0Ta có P-value (Prob) = 0.006431<   5% => Bác bỏ H0  Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa   5%Hay : Ho :   0Giả thiết :  H 1 :   0R 2 hồi quy phụ = 0.323100 => (n-p) R 2 hồi quy phụ = 23 x 0.323100 = 7.4313  12 ( ) = CHIINV(5%,1) = 3.841459  (n-p) R 2 hồi quy phụ >  12 ( ) => Bác bỏ H 0  Tương quan chuỗi bậc 1 3SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế LượngMSSV : 0612510 Bài Tập 45. Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi :Mô hình hồi quy phụ : u t =  1 +  2 GNP +  3 INTRATE + 1 u t 1 Ho :   0Giả thiết :  H 1 :   0Từ bảng ta có P-value = 0.654304 >  =5% => Bác bỏ giả thiết H 0 Vậy không có hiện tượng tương quan chuỗi bậc 1 4