Danh mục

Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps

Số trang: 41      Loại file: pptx      Dung lượng: 4.00 KB      Lượt xem: 19      Lượt tải: 0    
Thư viện của tui

Phí tải xuống: 18,000 VND Tải xuống file đầy đủ (41 trang) 0
Xem trước 5 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Topic 12 - Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps. In this chapter, students can understand and can recall how DV01, Duration, Convexity, VaR, and Stress Tests are used to measure interest rate risk; how interest rate forwards, futures, and swaps are used to manage interest rate risk.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps

Tài liệu được xem nhiều:

Gợi ý tài liệu liên quan: