Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
Số trang: 41
Loại file: pptx
Dung lượng: 4.00 KB
Lượt xem: 19
Lượt tải: 0
Xem trước 5 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Topic 12 - Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps. In this chapter, students can understand and can recall how DV01, Duration, Convexity, VaR, and Stress Tests are used to measure interest rate risk; how interest rate forwards, futures, and swaps are used to manage interest rate risk.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Lecture Financial risks management - Topic 12: Measuring and managing interest rate risk with financial forwards, futures and swaps
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Managing interest rate risk Risk management Financial risks management Lecture Financial risks management Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro tài chínhGợi ý tài liệu liên quan:
-
44 trang 335 2 0
-
Ebook Accounting for financial instruments: A guide to valuation and risk management - Part 2
248 trang 190 0 0 -
Lecture Introduction to software engineering - Week 3: Project management
68 trang 184 0 0 -
15 trang 160 0 0
-
Tiểu luận: Các phương pháp tối ưu trong đo lường và quản trị rủi ro tài chính sau khủng hoảng 2008
23 trang 130 0 0 -
39 trang 125 0 0
-
264 trang 122 0 0
-
35 trang 119 0 0
-
11 trang 118 0 0
-
Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và những vấn đề đặt ra
5 trang 115 0 0