Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số" được nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu của luận án là sử dụng các mô hình tham số, bán tham số và phi tham số trong phân tích sống sót để nghiên cứu bài toán về thời gian sống sót của các khoản vay của khách hàng cá nhân (KHCN), trong đó quan tâm đến tác động của các yếu tố lên thời gian sống sót của các khoản vay của KHCN, ước lượng thời gian sống sót cũng như xác suất vỡ nợ theo thời điểm của các khoản vay của KHCN.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phân tích sống sót trong ước lượng và phân tích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------- ĐOÀN TRỌNG TUYẾNPHÂN TÍCH SỐNG SÓT TRONG ƯỚC LƯỢNGVÀ PHÂN TÍCH RỦI RO - TIẾP CẬN HỒI QUY THAM SỐ VÀ PHI THAM SỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KINH TẾ HỌC HÀ NỘI - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN --------------------------------- ĐOÀN TRỌNG TUYẾNPHÂN TÍCH SỐNG SÓT TRONG ƯỚC LƯỢNGVÀ PHÂN TÍCH RỦI RO - TIẾP CẬN HỒI QUY THAM SỐ VÀ PHI THAM SỐ Chuyên ngành: TOÁN KINH TẾ Mã số: 9310101 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN THỊ MINH HÀ NỘI - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi camkết bằng danh dự cá nhân rằng, luận án: “Phân tích sống sót trong ước lượng và phântích rủi ro - tiếp cận hồi quy tham số và phi tham số” là do tôi tự thực hiện và không viphạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật. Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Nghiên cứu sinh Đoàn Trọng Tuyến ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Thị Minh,người hướng dẫn khoa học, đã luôn tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt thời gian họctập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. Tác giả xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Toán kinh tế và cácđồng nghiệp thuộc Bộ môn Toán cơ bản - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tạo mọiđiều kiện và giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các thầy cô giáo công tác trongvà ngoài trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu để giúptác giả hoàn thiện luận án. Tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo và cán bộ Viện Sau đại học -Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong quá trình học tậpvà nghiên cứu tại trường. Cuối cùng, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân trong giađình, bạn bè và đồng nghiệp đã chia sẻ, động viên và khích lệ tác giả trong suốt quá trìnhhọc tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án. iii MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... iLỜI CẢM ƠN ................................................................................................................iiMỤC LỤC .................................................................................................................... iiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................................... viDANH MỤC BẢNG BIỂU .........................................................................................viiDANH MỤC HÌNH ................................................................................................... viiiLỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ....................... 9 1.1. Rủi ro tín dụng và một số thước đo rủi ro tín dụng ........................................ 9 1.1.1. Một số khái niệm ............................................................................................ 9 1.1.2. Một số thước đo rủi ro tín dụng .................................................................... 11 1.2. Một số chính sách về rủi ro tín dụng và thực trạng việc đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại các NHTM ở Việt Nam ......................................... 14 1.2.1. Một số chính sách về rủi ro tín dụng tại Việt Nam ...................................... 14 1.2.2. Thực trạng việc đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại các NHTM ở Việt Nam ............................................................................................................. 17 1.3. Cơ sở lý thuyết mô hình phân tích sống sót .................................................... 20 1.3.1. Khái niệm phân tích sống sót ....................................................................... 20 1.3.2. Biểu diễn thời gian sống sót ..................................................... ...