Luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới

Luận án nghiên cứu tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, các yếu tố kinh tế vi mô, các yếu tố kinh tế vĩ mô đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, so sánh các mối quan hệ này với thời kỳ hậu khủng hoảng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận án Tiến sĩ Tài chính ngân hàng: Khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giớiBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM HẢI NAMKHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH PHẠM HẢI NAMKHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch 2. PGS.TS Hà Văn Dũng TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2021 i LỜI CAM ĐOANLuận án này chưa từng được trình nộp để lấy học vị Tiến sĩ tại bất cứ một cơsở đào tạo nào. Luận án là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, các số liệu, kết quả nêu trongLuận án là trung thực và chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây, các trích dẫntrong Luận án đã được ghi rõ nguồn gốc đầy đủ. Nghiên cứu sinh Phạm Hải Nam ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả muốn gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới tập thể giảng viên hướng dẫn:PGS.TSKH Nguyễn Ngọc Thạch đã tận tình chỉ bảo và đặt nền móng, định hướng nghiêncứu trong suốt quá trình tác giả thực hiện Luận án, PGS.TS Hà Văn Dũng đã có những gópý chi tiết trong quá trình tác giả hoàn thiện Luận án và hỗ trợ tác giả trong việc công bố cáckết quả nghiên cứu của Luận án. Tác giả cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo, cán bộ phụ trách KhoaSau Đại học – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã tạo điều kiện tốt nhất để tác giả họctập và hoàn thành chương trình đào tạo. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, đặc biệt là các con, là nguồn động viên tinh thầncho tác giả trong suốt những năm học ở trường và trong thời gian hoàn thành Luận án. Sựgiúp đỡ của các thành viên trong gia đình chính là động lực giúp tác giả có thể nỗ lực đểhoàn thành Luận án này. iii TÓM TẮT Luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động đến KNSL của cácNHTM Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng và hậu khủng hoảng kinh tế thế giới, sosánh chiều hướng tác động của các yếu tố trong hai giai đoạn; tác động của khủng hoảngkinh tế thế giới đến KNSL của các NHTM Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện bằngphương pháp định tính và định lượng theo phương pháp Bayes thông qua thuật toán lấymẫu Gibbs nhằm thực hiện mục tiêu nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chínhcủa 30 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng, vốn ngân hàng, dự phòng rủi ro tíndụng, dư nợ cho vay là các yếu tố có chiều hướng tác động như nhau đến KNSL của NHTMViệt Nam trong hai giai đoạn và trong toàn bộ thời kỳ nghiên cứu. Các yếu tố tài sản thanhkhoản, chi phí hoạt động có chiều hướng tác động thay đổi khi so sánh hai thời kỳ. Ngoàira, chi phí trả lãi, lạm phát, tăng trưởng kinh tế là các yếu tố tác động đến KNSL của NHTM,mặc dù chiều hướng tác động khác nhau lên từng chỉ tiêu ROA và ROE. Nghiên cứu cũngtìm thấy bằng chứng KNSL của NHTM Việt Nam trong giai đoạn khủng hoảng tốt hơn khiso sánh với giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới. Ngoài ra, khi so sánh với phươngpháp GMM hệ thống (SGMM), kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các NHTM Việt Namđạt được KNSL cao hơn trong giai đoạn khủng hoảng. Từ các kết quả nghiên cứu của Luận án, tác giả đưa ra các kết luận và khuyến nghịđối với ban lãnh đạo NHTM và các nhà hoạch định chính sách vĩ mô nhằm xây dựng hệthống ngân hàng vững chắc, đảm bảo việc kinh doanh ngân hàng an toàn, lành mạnh, hạnchế tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới và nâng cao hiệu quả hoạt động củaNHTM Việt Nam.Từ khóa: Bayes, khả năng sinh lời, khủng hoảng kinh tế, ngân hàng thương mại. iv ABSTRACT The puupose of this thesis is to study the factors affecting the profitability ofVietnamese commercial banks in the world economic crisis and post-crisis period,comparing the trend of ...