Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Phân tích và dự báo nợ xấu bằng mô hình cây quyết định hồi quy và LOGIT/PROBIT

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là nhằm phục vụ xây dựng hệ thống phân tích và dự báo tự động về nợ xấu, giúp cho các nhân viên phân tích tín dụng trong bộ phân tín dụng của ngân hàng có cộng cụ định lượng đánh giá được tính khả thi của một hợp đồng cho vay. Tính khả thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí như: lĩnh vực kinh doanh (sản xuất), luồng tiền, lịch sử vay trả, các giao dịch tài chính, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (sản xuất), các chỉ số kinh tế liên quan đến sản xuất kinh doanh tại thời điểm xem xét hợp đồng cho vay, trong đó nhất là hợp đồng cho vay có tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu ngân hàng hay không.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Phân tích và dự báo nợ xấu bằng mô hình cây quyết định hồi quy và LOGIT/PROBIT ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN ĐỒNGPHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU BẰNG MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH HỒI QUY VÀ LOGIT/PROBIT LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội – năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN VĂN ĐỒNGPHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO NỢ XẤU BẰNG MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH HỒI QUY VÀ LOGIT/PROBIT LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Hệ thống thông tin Mã số : 60.48.05 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. Đỗ Văn Thành Hà Nội – năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình do chính tôi thực hiện dưới sự hướngdẫn tận tình của PGS.TS. Đỗ Văn Thành. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, nội dung luận vănchưa được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả Trần Văn Đồng Lời cảm ơn Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. Đỗ Văn Thành,người đã động viên, giúp đỡ tận tình và cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu đểhoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn ban chủ nhiệm khoa cùng toàn thể các thầy cô giáotrong khoa đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian học tập cũng như trong quátrình hoàn thành luận văn. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của tập thể lớp K18chuyên ngành Hệ Thống Thông Tin cũng như bạn bè gần xa trong quá trình học tập. Mặc dù bản thân em đã hết sức cố gắng để hoàn thành tốt nhất luận văn song donăng lực còn hạn chế nên luận văn vẫn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhậnđược sự góp ý chân thành của quý thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Học viên Trần Văn Đồng MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1 II. Tổng quan về tình hình nghiên cứu.....................................................................2 III. Mục đích nghiên cứu ...........................................................................................4 IV. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................4 V. Kết cấu của Đề tài ...............................................................................................4 VI. Kết quả chính đạt được .......................................................................................5CHƢƠNG I: NỢ XẤU VÀ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO NỢ XẤU 6 I.1. Nợ xấu .................................................................................................................6 1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng ...................................................................6 2. Chính sách tín dụng của ngân hàng ...............................................................10 3. Kiểm tra tín dụng ...........................................................................................12 4. Chất lượng tín dụng ngân hàng .....................................................................14 5. Phân tích tín dụng ..........................................................................................16 6. Những biểu hiện và các bước xử lý nợ có vấn đề .........................................32 I.2. Một số phương pháp dự báo nợ xấu .................................................................35 1. Phương pháp Gaussian ..................................................................................35 2. Mạng nơron nhân tạo .....................................................................................38 3. Phân tích hồi quy logistic ..............................................................................39 4. Cây quyết định ...............................................................................................39 5. Phương pháp CBR .........................................................................................40 CHƢƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY LOGITS VÀ MÔ HÌNH CÂY QUYẾT ĐỊNH 42 II.1. Mô hình lôgit .....................................................................................................42 1. Giới thiệu chung về mô hình logit .. ...