Luận văn thạc sĩ kinh tế: Chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp định BASEL II và việc áp dụng tại Việt Nam

Đề tài Chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp định BASEL II và việc áp dụng tại Việt Nam nêu những vấn đề chung về quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại và hiệp định Basel II. Việc áp dụng Hiệp định Basel II tại một số nước trên thế giới và thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Khả năng áp dụng Hiệp định Basel II vào quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và các giải pháp thực hiện.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Chuẩn mực quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo hiệp định BASEL II và việc áp dụng tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NGUYỄN ANH TUẤN CHUẨN MỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEOHIỆP ĐỊNH BASEL II VÀ VIỆC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, 2006 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ***** NGUYỄN ANH TUẤN CHUẨN MỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNGKINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI THEO HIỆP ĐỊNH BASEL II VÀ VIỆC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế Mã số : 60.31.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS., TS. Nguyễn Thị Quy HÀ NỘI, 2006 LỜI CẢM ƠN Trong quá trình xây dựng đề cương, nghiên cứu và hoàn thành đề tài này, họcviên đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các thầy cô khoa Sau Đại học Trường Đạihọc Ngoại thương Hà Nội. Đặc biệt, học viên nhận được sự hướng dẫn tận tình củaPGS.,TS. Nguyễn Thị Quy. Nhân dịp này, cho phép học viên được bày tỏ lòng cảmơn chân thành tới PGS., TS. Nguyễn Thị Quy và các thầy cô trong khoa Sau đạihọc. Đồng thời, học viên cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thươngViệt Nam, Vụ Chiến lược Phát triển NH - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạođiều kiện hỗ trợ về tài liệu trong quá trình nghiên cứu đề tài. Nguyễn Anh Tuấn Học viên lớp Cao học 10 Trường ĐH Ngoại thương DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTACB Ngân hàng TMCP á ChâuAgribank Ngân hàng Nông nghiệp Việt NamASEAN Association of South East Asia NationsBAI Basic Indicator ApproachBCBS Basel Committee on Banking SupervisionBIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBIS Bank for International SettlementCAR Capital Adequacy RatioCRC Credit Risk CapitalEL Expected LossFSI Financial Stability InstituteHĐQT Hội đồng quản trịIncombank Ngân hàng Công thương Việt NamIRB Internal Rating-based ApprochKPI Key Performance IndexesMRC Maket Risk CapitalNHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt NamNHTM Ngân hàng thương mạiNHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phầnNHTMNN Ngân hàng thương mại Nhà nướcORC Operational Risk CapitalSA Standardised ApproachSacombank Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tínTCTD Tổ chức tín dụngTSC/TSN Tài sản có/Tài sản nợUL Unexpected LossVAR Value At RiskVietcombank Ngân hàng Ngoại thương Việt NamWTO World Trade Center DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TrangBảng 1.1: Phân loại Tài sản có và trọng số rủi ro tín dụng ............................ 18Bảng 1.2: Bê-ta – Tỷ lệ bình quân ngành mức yêu cầu vốn tối thiểu so vớithu nhập theo nhóm hoạt động kinh doanh.................................................... 28Bảng 1.3: Tỷ lệ quy đinh vốn an toàn đặc thù ............................................... 30Bảng 2.1: Lộ trình áp dụng Hiệp định Basel II.............................................. 37Bảng 2.2: Kế hoạch áp dụng Basel II tại các nước ngoài G10 – Tỷ lệ %tổng tài sản có trong ngành ngân hàng sẽ được áp dụng quản trị rủi ro theoBasel II ......................................................................................................... 38Bảng 2.3: Mạng lưới của các NHTM nhà nước............................................. 41Bảng 2.4: Độ sâu tài chính của Việt Nam, 1991 – 2005 ................................ 42Bảng 2.5: Một số chỉ tiêu hoạt động của các NHTM Việt Nam .................... 43Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của hệ thống NHTM Việt Nam ........ 44Bảng 2.7: Biến động tỷ giá VND/USD trong giai đoạn 2000-2005 ............... ...