Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Cú sốc giá dầu và lợi nhuận thị trường chứng khoán - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Số trang: 83
Loại file: pdf
Dung lượng: 827.83 KB
Lượt xem: 9
Lượt tải: 0
Xem trước 9 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy các loại cú sốc khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến lợi nhuận thị trường chứng khoán; các loại cú sốc khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến chỉ số lợi nhuận của các ngành công nghiệp được lựa chọn trên thị trường chứng khoán Việt Nam; thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy nhiều biến động trước các cú sốc giá dầu thế giới.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Cú sốc giá dầu và lợi nhuận thị trường chứng khoán - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ NHẬT HUYCÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ LỢI NHUẬN THỊ TRƢỜNGCHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ NHẬT HUYCÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ LỢI NHUẬN THỊ TRƢỜNGCHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOANTôi tên là Lê Nhật Huy, tác giả của luận văn thạc sĩ “Cú sốc giá dầu và lợi nhuận thịtrường chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam”.Tôi xin cam đoan nội dung của luận văn là kết quả nghiên cứu cá nhân dưới sựhướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang. Luận văn được thựchiện một cách độc lập. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, được thu thậptừ các nguồn đáng tin cậy, các kết quả nghiên cứu được lấy từ phần mềm kinh tếlượng Eviews và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảmơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. TP.HCM, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2015 Học viên thực hiện luận văn Lê Nhật Huy MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊTÓM TẮT ................................................................... Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ...................... Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂYError! Bookmark not def2.1 Lý thuyết nền mối quan hệ giữa giá dầu và thị trường chứng khoánError! Bookmark not d2.1.1 Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT) ...... Error! Bookmark not defined.2.1.2 Kênh truyền dẫn của cú sốc giá dầu đến nền kinh tế vĩ môError! Bookmark not defined.2.2 Các nghiên cứu tại các quốc gia khác nhau trên thế giớiError! Bookmark not defined.32.3 Các nghiên cứu tại Việt Nam ................................ Error! Bookmark not defined.2.4 Các loại cú sốc trong giá dầu ................................ Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨUError! Bookmark not define3. Khái quát phương pháp nghiên cứu ........................ Error! Bookmark not defined.3.1. Kiểm định tính dừng ............................................ Error! Bookmark not defined.3.1.1. Tính dừng .......................................................... Error! Bookmark not defined.3.1.2. Bậc tích hợp ...................................................... Error! Bookmark not defined.3.1.3 Kiểm định Unit-root (kiểm định đơn vị) ............ Error! Bookmark not defined.3.2 Mô hình Vector tự hồi quy - VAR (Vector Autoregressive Models)Error! Bookmark not d3.2.1 Giới thiệu về mô hình VAR ............................... Error! Bookmark not defined.3.2.2 Một số vấn đề của mô hình VAR ....................... Error! Bookmark not defined.3.3 Mô hình VAR cấu trúc - SVAR (Structural VAR)Error! Bookmark not defined.3.4 Mô hình Scalar – BEKK ....................................... Error! Bookmark not defined.3.5 Dữ liệu nghiên cứu ............................................... Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................ Error! Bookmark not defined.4.1 Kết quả thống kê mô tả biến ................................. Error! Bookmark not defined.4.2 Kiểm định tính dừng ............................................. Error! Bookmark not defined.4.3 Tương quan giữa giá dầu thực và các cú sốc giá dầu khác nhauError! Bookmark not defin4.3.1 Kết quả phân tích mô hình VAR ........................ Error! Bookmark not defined.4.3.2 Xác định độ trễ tối ưu......................................... Error! Bookmark not defined.4.3.3 Kết quả kiểm định mức ý nghĩa của mô hình VARError! Bookmark not defined.4.4. Mối tương quan biến đổi theo thời gian ............... Error! Bookmark not defined.4.4.1. Chỉ số thị trường chứng khoán tổng hợp .......... Error! Bookmark not defined.4.4.2. Chỉ số các lĩnh vực công nghiệp ....................... Error! Bookmark not defined.4.4.3 Kiểm định mô hình Kiểm định tính chính xác của mô hình Scalar-BEKKError! BookmarCHƢƠNG V: KẾT LUẬN ....................................... Error! Bookmark not defined.5.1 Những kết luận chính .. ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Cú sốc giá dầu và lợi nhuận thị trường chứng khoán - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ NHẬT HUYCÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ LỢI NHUẬN THỊ TRƢỜNGCHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ NHẬT HUYCÚ SỐC GIÁ DẦU VÀ LỢI NHUẬN THỊ TRƢỜNGCHỨNG KHOÁN: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOANTôi tên là Lê Nhật Huy, tác giả của luận văn thạc sĩ “Cú sốc giá dầu và lợi nhuận thịtrường chứng khoán: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam”.Tôi xin cam đoan nội dung của luận văn là kết quả nghiên cứu cá nhân dưới sựhướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang. Luận văn được thựchiện một cách độc lập. Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực, được thu thậptừ các nguồn đáng tin cậy, các kết quả nghiên cứu được lấy từ phần mềm kinh tếlượng Eviews và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảmơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. TP.HCM, Ngày 22 Tháng 10 Năm 2015 Học viên thực hiện luận văn Lê Nhật Huy MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUDANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊTÓM TẮT ................................................................... Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG ...................... Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂYError! Bookmark not def2.1 Lý thuyết nền mối quan hệ giữa giá dầu và thị trường chứng khoánError! Bookmark not d2.1.1 Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT) ...... Error! Bookmark not defined.2.1.2 Kênh truyền dẫn của cú sốc giá dầu đến nền kinh tế vĩ môError! Bookmark not defined.2.2 Các nghiên cứu tại các quốc gia khác nhau trên thế giớiError! Bookmark not defined.32.3 Các nghiên cứu tại Việt Nam ................................ Error! Bookmark not defined.2.4 Các loại cú sốc trong giá dầu ................................ Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨUError! Bookmark not define3. Khái quát phương pháp nghiên cứu ........................ Error! Bookmark not defined.3.1. Kiểm định tính dừng ............................................ Error! Bookmark not defined.3.1.1. Tính dừng .......................................................... Error! Bookmark not defined.3.1.2. Bậc tích hợp ...................................................... Error! Bookmark not defined.3.1.3 Kiểm định Unit-root (kiểm định đơn vị) ............ Error! Bookmark not defined.3.2 Mô hình Vector tự hồi quy - VAR (Vector Autoregressive Models)Error! Bookmark not d3.2.1 Giới thiệu về mô hình VAR ............................... Error! Bookmark not defined.3.2.2 Một số vấn đề của mô hình VAR ....................... Error! Bookmark not defined.3.3 Mô hình VAR cấu trúc - SVAR (Structural VAR)Error! Bookmark not defined.3.4 Mô hình Scalar – BEKK ....................................... Error! Bookmark not defined.3.5 Dữ liệu nghiên cứu ............................................... Error! Bookmark not defined.CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................ Error! Bookmark not defined.4.1 Kết quả thống kê mô tả biến ................................. Error! Bookmark not defined.4.2 Kiểm định tính dừng ............................................. Error! Bookmark not defined.4.3 Tương quan giữa giá dầu thực và các cú sốc giá dầu khác nhauError! Bookmark not defin4.3.1 Kết quả phân tích mô hình VAR ........................ Error! Bookmark not defined.4.3.2 Xác định độ trễ tối ưu......................................... Error! Bookmark not defined.4.3.3 Kết quả kiểm định mức ý nghĩa của mô hình VARError! Bookmark not defined.4.4. Mối tương quan biến đổi theo thời gian ............... Error! Bookmark not defined.4.4.1. Chỉ số thị trường chứng khoán tổng hợp .......... Error! Bookmark not defined.4.4.2. Chỉ số các lĩnh vực công nghiệp ....................... Error! Bookmark not defined.4.4.3 Kiểm định mô hình Kiểm định tính chính xác của mô hình Scalar-BEKKError! BookmarCHƢƠNG V: KẾT LUẬN ....................................... Error! Bookmark not defined.5.1 Những kết luận chính .. ...
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Cú sốc giá dầu Lợi nhuận thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoánTài liệu có liên quan:
-
Giáo trình Thị trường chứng khoán: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Kim Yến, TS. Thân Thị Thu Thủy
281 trang 1024 34 0 -
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư chứng khoán của sinh viên tại Tp. Hồ Chí Minh
7 trang 589 12 0 -
2 trang 527 13 0
-
Luận án Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng: Phát triển tín dụng xanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam
267 trang 417 1 0 -
174 trang 382 0 0
-
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản trị chất lượng dịch vụ khách sạn Mường Thanh Xa La
136 trang 377 5 0 -
97 trang 358 0 0
-
Các yếu tố tác động tới quyết định đầu tư chứng khoán của giới trẻ Việt Nam
7 trang 342 0 0 -
102 trang 338 0 0
-
293 trang 337 0 0