Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam 1995 - 2012

Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu mức độ của hiệu ứng ERPT trước sự thay đổi của lạm phát trong nước qua các giai đoạn kinh tế Việt Nam; tìm hiểu mối quan hệ phi tuyến giữa ERPT và lạm phát ở Việt Nam thông qua lạm phát trong quá khứ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giá và lạm phát - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam 1995 - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ________________ PHẠM THÀNH CHUNGMỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀLẠM PHÁT – PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN Ở VIỆT NAM 1995 – 2012 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp. Hồ Chí Minh - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH ________________ PHẠM THÀNH CHUNGMỐI QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ VÀLẠM PHÁT – PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN PHI TUYẾN Ở VIỆT NAM 1995 – 2012 Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS TRẦN NGỌC THƠ Tp. Hồ Chí Minh - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bài luận văn về đề tài: “Mối quan hệ giữa truyền dẫn tỷ giávà lạm phát - Phân tích chuỗi thời gian phi tuyến ở Việt Nam 1995 - 2012” là côngtrình nghiên cứu của bản thân dưới sự hướng dẫn của GS.TS Trần Ngọc Thơ và chưatừng được công bố trước đây. Các trích dẫn trong luận văn đều được dẫn các nguồntrong phạm vi hiểu biết của tôi. Nguồn số liệu và kết quả thực nghiệm được thực hiệntrung thực và chính xác. Tác giả Phạm Thành Chung MỤC LỤCTRANG PHỤ BÌALỜI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC VIẾT TẮTDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼTÓM TẮT ....................................................................................................................... 1GIỚI THIỆU................................................................................................................... 1CHƯƠNG 1: CƠ CHẾ TRUYỀN DẪN CỦA TỶ GIÁ, CÁC XU HƯỚNGNGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ HIỆU ỨNG ERPT .............................................. 4 1.1. LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 1990 – 2012 .......................................................... 4 1.2. CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM 1990 – 2012 ..................... 6 1.3. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY VỀ ERPT........................ 9CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................................................... 18 2.1. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT .............................................................................. 18 2.1.1. Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến STAR ................................................. 18 2.1.2. Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến cho các công ty nhập khẩu ................. 24 2.2. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................... 34CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU................................................................... 38 3.1. DỮ LIỆU VÀ KIỂM TRA TÍNH TUYẾN TÍNH ........................................... 38 3.2. MÔ HÌNH ESTAR ........................................................................................... 44 3.3. MÔ HÌNH DLSTAR ĐỐI XỨNG ................................................................... 49 3.4. MÔ HÌNH DLSTAR BẤT ĐỐI XỨNG .......................................................... 53 3.5. LỰA CHỌN MÔ HÌNH STAR ........................................................................ 58CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN ........................................................................................... 60TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC A: CHUỖI DỮ LIỆU CPI VÀ IMP 1995-2012 Ở VIỆT NAMPHỤ LỤC B: CODE CHO MÔ HÌNH STAR TRÊN WINRATS 8.3PHỤ LỤC C: KIỂM ĐỊNH KPSS VÀ TÍNH DỪNG DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTADLSTAR Mô hình DLSTAR bất đối xứngASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ÁCIF Giá cả, phí bảo hiểm và phí vận chuyển hàng hóa ở cảng trong nướcCPI Chỉ số giá tiêu dùngCSTT Chính sách tiền tệDLSTAR Double logarit STAR (Mô hình STAR 2 hàm logarit)ERPT Echange rate pass-through (Cơ chế truyền dẫn tỷ giá hối đoáiESTAR Exponential STAR (Mô hình STAR hàm mũ)EU Liên minh châu ÂuFOB Giá miễn trách nhiệm trên boong tàu nơi đi ở cảng nước ngoàiGDP Tổng sản phẩm thu nhập quốc nộiIMP Chỉ số giá nhập khẩuKPSS Kiểm định Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-ShinLM Hệ số nhân tử lagrange (Lagrange multiplier)LPC Đồng tiền địa phươngLSTAR Logarit STAR (Mô hình STAR hàm logarit)NHTW/ NHNH Ngân hàng Trung ương/ Ngân hàng Nhà nướcPCP Đồng tiền của nhà sản xuấtPT Pass-through (Cơ chế truyền dẫn)SDLSTAR Mô hình DLSTAR đối xứngSTAR Smooth transition autoregressive model (Mô hình hồi quy chuyển tiếp ...