Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Mức độ truyền dẫn của tỷ giá vào các chỉ số giá ở Việt Nam

Mức độ truyền dẫn tỷ giá (ERPT) đến chỉ số giá trong nước là một chủ đề đã được nghiên cứu khá rộng trên toàn thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam các nghiên cứu cho vấn đề này còn rất ít. Trong bài nghiên cứu của mình tác giả đã đo lường mức độ và thời gian của mức truyền dẫn tỷ giá vào chuỗi giá cả trong nước( IMP,PPI,CPI) là như thế nào trong giai đoạn 2001 đến 2011.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ kinh tế: Mức độ truyền dẫn của tỷ giá vào các chỉ số giá ở Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------o0o--------- HOÀNG THỊ THANH NHÀNMỨC TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO CHỈ SỐ GIÁ Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------o0o--------- HOÀNG THỊ THANH NHÀNMỨC TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀO CHỈ SỐ GIÁ Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 LỜI CẢM ƠNTrước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị NgọcTrang người đã tận tình chỉ dẫn và đóng góp những ý kiến quý báugiúp tôi hoàn thành luận văn này.Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô những người đãtận tình truyền đạt những kiến thức cho tôi trong suốt quá trình họctập tại trường.Và tôi cũng xin gởi lời cảm ơn chân tình đến em Bạch Thị PhươngThảo; Trần Quốc Phong, Nguyễn Quốc Huy và các bạn học đã hỗtrợ nhiệt tình để giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này.Lời cảm ơn sau cùng tôi xin gởi đến những thành viên trong giađình, những người đã hỗ trợ về tinh thần và động viên tôi trong suốtquá trình học tập và hoàn thành luận văn này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2012 Hoàng Thị Thanh Nhàn LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi với sự giúp đỡ củangười hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang. Các nội dung nghiên cứu và kếtquả của bài nghiên cứu này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất cứcông trình nào.Số liệu thống kê trong bài nghiên cứu được lấy từ những nguồn dữ liệu đáng tin cậyvà được chú thích rõ ràng trong bài nghiên cứu của tôi.Nếu có phát hiện bất kỳ sự gian lận nào, tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội đồng. TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2012 Tác giả Hoàng Thị Thanh Nhàn MỤC LỤCTÓM TẮT ............................................................................................................... 1MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 2CHƢƠNG 1 ............................................................................................................. 5TỔNG QUAN LÝ THYẾT VỀ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TẠIVIỆT NAM .............................................................................................................. 51.1 Thế nào là truyền dẫn tỷ giá hối đoái (ERPT) ............................................... 51.2 Cơ chế truyền dẫn tỷ giá hối đoái vào các chỉ số giá là như thế nào ........... 61.3 Tổng quan về các nghiên cứu điển hình về ERPT ở các nước ..................... 71.3.1 Các nghiên cứu trên thế giới ........................................................................... 81.3.2 Các nghiên cứu trong nước ............................................................................. 10KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ....................................................................................... 13CHƢƠNG 2 ............................................................................................................. 14ĐO LƢỜNG MỨC ĐỘ TRUYỀN DẪN TỶ GIÁ (ERPT) VÀO CHỈ SỐ GIÁ ỞVIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2011..................................................................... 142.1 Mô hình nghiên cứu.......................................................................................... 142.2 Dữ liệu nghiên cứu ............................................................................................ 162.3 Các bước thực hiện trong quá trình chạy mô hình ....................................... 172.4 Kết quả thực nghiệm ........................................................................................ 182.4.1 Kiểm định nghiệm đơn vị ................................................................................. 182.4.2 Xác định độ trễ cho các biến trong mô hình ................................................... 182.4.3 Hàm phản ứng xung (impulse response) ......................................................... 192.4.4 Chức năng phân rã phương sai ....................................................................... 272.4.5 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................ 29KẾT LUẬN CHUNG ..................................................................................... ...