Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các cú sốc tác động đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt Nam

Bài luận văn sử dụng phương pháp định lượng bằng việc áp dụng mô hình Structural Vector Autoregression (Structural VAR), gọi tắt là SVAR, để nghiên cứu tác động của các cú sốc bên ngoài, nhất là cú sốc từ nền kinh tế Mỹ, đã tác động như thế nào tới các biến số kinh tế vĩ mô trong nước như cung tiền M1, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa, chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP),... tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á giai đoạn từ 2004 đến 2012. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các cú sốc tác động đến các biến số kinh tế vĩ mô của Việt NamBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBFDDDSDDWSSASa|saszxczcxcTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM-----------------BÙI ANH CHÍNHNGHIÊN CỨU CÁC CÚ SỐC TÁC ĐỘNGĐẾN CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔ CỦAVIỆT NAMLUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾTP. Hồ Chí Minh – Năm 2013BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM-----------------BÙI ANH CHÍNHNGHIÊN CỨU CÁC CÚ SỐC TÁC ĐỘNGĐẾN CÁC BIẾN SỐ KINH TẾ VĨ MÔCỦA VIỆT NAMChuyên ngành : Tài chính - Ngân hàngMã số : 60340201LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS NGUYỄN TẤN HOÀNGTP. Hồ Chí Minh – Năm 2013LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn làtrung thực và có nguồn gốc rõ ràng.Tác giả luận vănBÙI ANH CHÍNH1MỤC LỤCLỜI TỰA ............................................................................................................................................. 1I. GIỚI THIỆU.................................................................................................................................... 1II. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ............................................................................................. 42.1 Các nghiên cứu nước ngoài ............................................................................................................. 42.2 Các nghiên cứu trong nước .............................................................................................................. 10III. MÔ HÌNH VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ................................................................................... 143.1. Một số phương thức tác động của các cú sốc từ bên ngoài đến các biến số kinh tế vĩ mô trong nước ...................................................................................................................................................................... 143.2. Xây dựng mô hình SVAR cho bài nghiên cứu ................................................................................ 173.2.1 Lựa chọn các biến và phân tích sơ lược ........................................................................................ 173.2.2 Mô hình Structural VAR (SVAR)................................................................................................. 183.2.3 Các ràng buộc cho ma trận của SVAR .......................................................................................... 193.3. Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................................................ 20IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................................................................... 224.1 Phân tích hàm phản ứng đẩy hay phản ứng xung ............................................................................. 224.1.1 Hàm phản ứng đẩy của sản lượng công nghiệp trong nước với các biến bên ngoài........................ 234.1.2 Hàm phản ứng đẩy của lãi suất trong nước (IR) với các biến vĩ mô bên ngoài .............................. 254.1.3 Hàm phản ứng đẩy của tỷ giá hối đoái trong nước (EX) với các biến vĩ mô bên ngoài .................. 274.1.4 Hàm phản ứng đẩy của chỉ số giá tiêu dùng trong nước (CPI) với các biến vĩ mô bên ngoài 294.1.5 Hàm phản ứng đẩy của cung tiền (M1) với các biến vĩ mô bên ngoài ........................................... 314.2. Phân tách phương sai ..................................................................................................................... 334.3. Phân tích phản ứng của các biến vĩ mô tại Việt Nam ..................................................................... 384.3.1 Hàm phản ứng đẩy hay hàm phản ứng xung ................................................................................ 394.3.2 Phân tách phương sai ................................................................................................................... 41V. KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU ............................................................................... 4212